В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.
Рассмотрим ситуацию с тейк-профитом и соотношением убыточных и прибыльных сделок. Александр Михайлович Герчик описывал данную ситуацию следующим образом.
Рассмотрим фьючерс на индекс РТС. Пусть мы имеем 25% положительных сделок, т.е. 1 сделка приносит прибыль, а 3 убыток. Комиссию примем равной 2 рублям. Примем в качестве стоп-лоса 250 пунктов. Тейк-профит примем равным 1000 пунктам, т.е. соотношение 1 к 4.
Если 3 сделки закрываются в минус, то суммарный убыток составит 750 пунктов. Соответственно чистая прибыль (без учета комиссии) составляет 1000 – 750 = 250 пунктов.


( Читать дальше )

Инструмент: фьюч на индекс РТС
Таймфрейм: 15 мин
Проскальзывание: 50 пунктов

Суть идеи — открытие в лонг — если мы выше цены открытия дня (в шорт симметрично). Время торговли с 11 до 23 часов, без переноса позиций на ночь.

Ниже несколько картинок:







Код для WLD: pastebin.com/u19DpRZX

Система носит исследовательский характер, для реальной торговли, конечно, необходимо систему дорабатывать.

По результатам исследования было выявлены оптимальные параметры:
— лучшее время для лонга — после 11,30
— лучшее время для шорта — после 12,30
— оптимальный стоп для системы — 500 пунктов
— количество сделок в день — 1

Решил провести небольшое исследование.

У многих есть в системе правило:
Вход в лонг, если цена выше цены открытия.
В шорт — наоборот.

 Почему бы не проверить эту гипотезу ?
 
Инструмент фьючерс на индекс РТС.
Таймфрейм 15 минут.
Вход — 11.00 .
Выход — конец дня

( Читать дальше )

Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Таймфрейм — 15 мин.
Торговля только внутри дня.
Направление — по тренду в лонг и шорт.
Проскальзывание 50 пунктов.
Комиссии не учитывались.


Эквити на 1 контракт с 2005 года




Та же картинка только с использованием стартового капитала 100 т.р.




Распределение по прибыли/потерям

.

Распределение прибыли по месяцам




Распределение просадки




Perfomance




Эквити с использованием нач. капитала 100 т.р. и входом в позицию 30% от счета








Оптимизация стратегии дает следующее распределение

1 параметр стратегии




2 параметр


Зависимость параметров и профита








Прошу дать объективную оценку результатам тестов.

Частично соглашусь с тем что параметры были подогнаны под историю, однако 3D (Зависимость параметров и профита) дает возможность утверждатькакие параметры будут оптимальными.

Возникла необходимость в библиотеке Wealth Lab - Community Indicators Library и Community Components, для тестирования робота.
С сайта они скачать не дают, т.к. надо купить у них саму программу (даже под триалкой не дают).
Если она есть у кого нибудь, прошу поделиться.
Нужна конкретно функция определения времени по бару, может кто знает как получить это значение без данной библиотеки?