Рынок падал, вскакивать в уходящий вагон на ходу может и можно было, но с точки зрения рисков это последнее дело.
В ходе снижения котировок протестирована цель среднесрочной коррекции на уровне 2603.50 и пошел откат вверх. Практически на половину коррекции.

Варианты дальнейшего развития ситуации:
— рынок продолжит откат и возвратится к росту в рамках основного, долгосрочного и среднесрочного трендов;
— рынок после завершения отката продолжит снижение с повторным тестированием среднесрочной цели и возможным прорывом зоны поддержки 2603.50 и продолжением падения в зону более глубоких уровней целей, которые мы рассчитаем немного позже.

Оба варианта в рамках торговли роботом отрабатываются на уровне фильтрации по краткосрочному и локальному трендам.
Разворот вверх по краткосрочному тренду завершит коррекцию и даст разрешение на возобновление лонгов.
Разворот вниз по локальному тренду даст старт продажам.
Настроили и переходим в режим ожидания. Какой вариант выберет рынок такой сценарий и будет реализован.

Экономика не наука.
Первый фактор — нет аксиоматики.
Второй — нет расчетов, достоверно предсказывающих результат того или иного действия.
Всё, к чему сводятся потуги экономистов — это натужные объяснения свершившихся фактов с помощью притянутых за уши событий и «причин».
Текущая ситуация на рынках в очередной раз иллюстрирует эту неприглядную истину.
В математике, физике, измерительной технике мы всегда получаем однозначный результат и повторяемость расчетов, доказательств и экспериментов. В экономике этого нет и не было даже в первом приближении.

SWT-робот торгует тренды. Разворот рынка и коррекция для робота почти всегда проблема и решается эта проблема тремя способами:
— ожидание восстановления движения рынка в прежнем направлении, если не прорван канал локальной волатильности;
— стоп и ожидание восстановления движения рынка в прежнем направлении, если канал прорван;
— переключение робота на отработку коррекции.

На рисунке представлен результат работы по третьему варианту. Инструменты — золото, евро и фунт. Лонги (остаток) закрыты с убытком и роботы начали торговать коррекцию. Коррекция не завершена, но и убыток, полученный на развороте, еще не восстановлен и неизвестно будет ли восстановлен. Возможно будет. А возможно убыток будет компенсироваться только при восстановлении тренда. Отметим, что каналы локальной волатильности ни по одному из инструментов не прорваны, т.е. восходящий тренд сохраняется, а мы торгуем коррекцию.

( Читать дальше )

02.02.18 - Золото, фунт и евро ушли на коррекцию. :)
Ушли и продолжают.




( Читать дальше )

Некоторые хотят купить робот, чтобы этот робот зарабатывал им деньги, много денег и всегда.
Возможно ли это?
Возможно. Но не много и не всегда.

Много денег можно заработать вручную, но тоже не всегда, если повезет и правильно оценена (угадана) ситуация. Но можно и влететь.
С роботом дело обстоит немного по-другому. 

Робот обычно работает по достаточно жесткому алгоритму. В основе алгоритма могут лежать либо истинные закономерности, свойственные рынкам, либо случайный набор параметров, полученный в результате оптимизации на истории.
Второй тип роботов склонен к сливу за пределами периода, на котором произведена оптимизация.
Первый тип может зарабатывать. Но тоже не много, потому что закономерности изменения рыночных цен в среднем не дают возможности получить большую норму прибыли. Фонды и проекты, основанные на алгоритмической торговле, показывают неплохие цифры, но они далеки от ожиданий желающих быстрого обогащения.

( Читать дальше )

Движения последних дней...
Казалось бы об этом можно только мечтать. Но это не так.
Рост внутридневной волатильности более чем в 10 раз. Соответственно возросли и риски.
Канал локальной волатильности — критерий разворота рынка в рамках SWT-метода — перед коррекцией имел достаточно приемлемую ширину 2794.25-2878.00. Сейчас границы канала 2572.25-2848.50 (график ниже текста).
Как торговать в такой ситуации? Если не вошел в рынок на прорыве канала, то никак. Или рисковать и полировать глазами монитор, полагаясь только на интуицию. Потому что ни обоснованных целей ни разумных стопов в этой ситуации выставить невозможно. Точнее можно, но объемы сделок будут раз в 10-15 меньше тех, что были до коррекции. Но это вряд ли кого устроит после многолетнего затяжного тренда, приучившего к другим объемам и сравнительно низким рискам.
В общем всё.

( Читать дальше )

Тридцать лет — это время свершений,
Тридцать лет — это возраст вершины,
Тридцать лет — это время свержений
Тех, что раньше умами вершили.
А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвеся:
Пятьдесят — это так же, как двадцать,
Ну а семьдесят — так же, как десять.

Тридцать лет — это время улыбок,
А не плач и не смех со слезами,
Тридцать лет — это время ошибок,
За которые нет наказаний.
Тридцать лет — это синие горы,
Вкус находки и ужас потери.
Тридцать лет — это радость и горе,
Тридцать лет — это жизнь на пределе.

Тридцать лет — это песни и мысли,
Тридцать лет — это море и скалы.
Тридцать лет — это поиски смысла...
Тридцать лет — это всё-таки мало...

© Ю.Кукин
Июль 1963

Сегодня исполнилось 66.

Написал было немного текста, но потом все зачеркнул и вычеркнул. Суть вычеркнутого многословия проста — занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие и помните о времени, которое не стоит на месте и идет все быстрее с каждым годом. Стройте дома, выращивайте деревья, воспитывайте детей, не откладывая все это на потом. Лучшее время для всего этого — от 20 до 50. Потом может и не захочется.

А я утром к травматологу, если снимут гипс — это будет лучший подарок.

Итак, 30 января робот был переключен на режим ожидания коррекции. На фоне долгосрочно-среднесрочного роста оставались открытые лонги и был восстановлен локальный тренд (вертикальная линия на графике в 21:00). Рост рынка ничего бы не изменил, но робот стал чувствителен к локальному развороту и в 16:00 2 февраля такой разворот наступил при возобновлении коррекции по краткосрочному тренду. Робот закрыл лонги и начал продажи, которые будут удерживаться до восстановления роста по локальному и краткосрочному трендам или до возобновления роста по локальному тренду при сохранении коррекционного движения по краткосрочному тренду.
Позиции, открытые роботом, показаны на графике внизу. Большая часть с безубыточным стопом, установленным по алгоритму адаптивного трейлинг-стопа.



( Читать дальше )

Зона уровня сопротивления основного тренда 2920.00, которая стала целью роста после прорыва уровня долгосрочной цели 2600.00, оказалась реальной преградой для дальнейшего повышения котировок. А в ходе отката рынок с ходу преодолел границу доверительного интервала канала локального тренда на уровне 2794.25, впервые за 7 месяцев прорвав вниз диапазон локальной волатильности — признак глубокой коррекции или возможного разворота.
Более того, прорыв этим не ограничился, индекс тестирует зону краткосрочной поддержки на уровне 2744.00, прорыв которого открывает дорогу к цели среднесрочной коррекции на уровне 2603.50.

( Читать дальше )

Без анализа. Просто пару слов о странностях любви.
Два месяца золото перло вверх и все время звучали призывы шортить.
И вот, наконец, появились признаки коррекции. И что? Совершенно ожидаемо пошли призывы покупать. :)
Рынок конечно может пойти куда угодно… Не спорю.