Цель основного тренда 2920 совсем рядом. Что будет дальше? Наверное рост продолжится, поскольку рынок пока что не показывает признаков разворота. Все тренды, начиная с локального и старше, направлены вверх (+2 в показаниях индикатора). Нисходящая коррекция проходит в ключевом канале дневного тренда 2854.50-2878.00 без признаков дальнейшего снижения рынка.
Признак более глубокой коррекции — прорыв нижней границы доверительного интервала дневного диапазона рынка — уровень 2839.00.
Признак возможного разворота — мгновенный прорыв локальной поддержки 2817.25 с заходом за уровень 2794.00 (на графиках не показан) или двойной выход за пределы ключевого канала дневного тренда без обновления текущего максимума рынка.

Ждем фундаментальных факторов, которые могут послужить поводом для изменения ситуации:
— публикация в среду решения ФРС по ключевой процентной ставке, которое при любых решениях вызывает сильную реакцию рынков;

( Читать дальше )

Поговорим вначале о локальных характеристиках динамики рынка, представленных на верхнем графике.
Локально нефть находится в состоянии нисходящей коррекции локального  тренда (-1 в индикаторе). Коррекция проходит в форме нисходящего дневного тренда в диапазоне ключевого канала 69.63-70.77 с нижней границе доверительного интервала 69.15. Пока рынок находится выше уровня 69.15 беспокоиться о судьбе восходящего тренда нет никаких причин. Критерием серьезного слома восходящего тренда и смены его на коррекцию будет выход за пределы доверительного интервала и прорыв уровня локальной поддержки 68.29. Но и тогда это не разворот тренда. а всего лишь коррекция по краткосрочному сценарию, не более.
Что касается глобальных характеристик динамики рынка, то нефть сохраняет рост по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному трендам (+2 в показаниях индикатора) и восходящую коррекцию по основному тренду. Совокупное направление движения, рассчитанное роботом по алгоритму адаптивной настройки, UP, т.е. тренд восходящий. Но показатель готовности к торговле DOWN, т.е. коррекция продолжается. Достоверным критерием завершения коррекционного движения будет разворот вверх по дневному тренду и согласованный рост по обоим показателям суммарного движения рынка, формируемым на основании движения по каждому из трендов. В показаниях робота это значения UP по двум параметрам.

( Читать дальше )

Импровизируем.
Итак, даже самые упертые шортисты вдруг осознали, что нужно покупать золото и изменили концепцию. К чему это приведет? А приведет к тому, что золото пойдет вниз и будет снижаться ровно до тех пор, пока эти самые шортисты не начнут рвать волосы на голове, крыть длинные позиции и снова продавать. 
Насколько глубоким будет откат? Больше диапазона дневной волатильности, но вряд ли выйдет за пределы волатильности недельного тренда, граница которой определяется уровнем 1333.30. 
Что потом?  Потом рост в зону долгосрочного сопротивления 1575.00 с промежуточной целью в зоне 1450.00 (пока приблизительно) и технической целью на уровне 1384.90. Причем скорость роста ожидается более высокая, чем от уровня 1236 до текущих цен. Шортисты снова не будут верить своим глазам и держать короткие позиции до состояния «очень больно», и...
Все вышесказанное не анализ, а прогноз.

( Читать дальше )

Вы ломаете голову думая разворот или коррекция по евро после шапкозакидательских слов Трампа о сильном долларе, который нужен Америке.
Я не ломаю. Откат прошел в рамках дневной волатильности — пунктирная линия индикатора ниже текущей цены, т.е. коррекционное движение прошло в рамках дневного тренда. А значит мы наблюдаем за дневным трендом, который на графике М15 представлен гистограммой красного цвета. И до тех пор, пока эта гистограмма находится ниже нулевой линии по правилам SWT-метода, заложенным в торговые тактики и в алгоритм робота, считаем, что коррекция продолжается.
Если в ходе продолжения коррекции цены прорвут пунктирную линию индикатора — значит коррекция пошла по локальному тренду — т.е. тренду недельного цикла. Это еще тоже не разворот, но предпосылки для него уже будут.
Если же гистограмма красного цвета возвращается в область положительных значений, пересекая нулевую линию вверх, то думать и гадать не будем. По торговой тактике, поскольку тренды старших уровней иерархии сохраняют восходящую направленность, считаем коррекцию завершившейся и продолжаем торговать рост евро по отношению к американскому доллару.

( Читать дальше )

Как не попасть под раздачу на развороте и в то же время не выйти из рынка раньше времени?

В последние месяцы сложилась уникальная ситуация для заработка на большинстве рынков — идут сильные тренды, которые восстанавливаются после откатов.
Тренд трендом, но каждого беспокоит вопрос: а как не попасть под раздачу на развороте, который обязательно будет? Не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц или через год, но разворот обязательно случится.
В SWT-методе есть рецепты защиты от раздач на затяжном тренде, как для долгосрочной позиционной, так и для внутридневной торговли.
Рассмотрим их на примере SP500. На других рынка ситуация абсолютно аналогичная.

Вариант 1. Долгосрочная торговля.
Долгосрочная торговля предполагает, что вы открыли позицию и держите до… В общем долго. Возможно добавляетесь по ходу, но не закрываете сделку. Как распознать признаки разворота?



В рамках метода в качестве такого признака используется прорыв доверительного интервала диапазона локального тренда. На графике часового масштаба это пунктирная линия индикатора канала. За этим уровнем целесообразно ставить стратегические стопы, которые выдержат небольшой случайный откат под влиянием новостей и закроют позицию, если откат станет угрожающим для тренда.

( Читать дальше )

Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок.
© С.Есенин

 До стратегической цели роста 2920 осталось совсем немного, особенно с учетом пройденного расстояния.И наверное индекс пройдет этот путь. Ибо всё и вся направлено вверх. 

Что будет дальше трудно сказать. Ясно одно, когда-нибудь и это закончится. Данных для расчета нет, область неизведанная и неизвестная. Будем смотреть.
Чем вызван такой рост индекса можно только предполагать, списывая все на психологические факторы и на то, что крупняк сгружает последним покупателям. Но скорее всего действует и тот фактор, что недоверие к деньгам стало слишком велико и инвесторы покупают хоть что-нибудь, только бы избавиться от денег, в неимоверном количестве выпущенных в обращение за последнее десятилетие по всему «цивилизованному» миру. Такое уже бывало в истории, но не в таких масштабах. 

Кое-чему этот тренд SP500 научил и меня. Ибо перефразируя С.Есенина — «Так много пройдено дорог, так много сделано ошибок.»

( Читать дальше )

В конце прошлого века на западе было модно публиковать книги от имени успешных трейдеров-анонимов. Скрывали они свое имя. То ли не хотели привлекать внимание, то ли это были откровенные журналистские пустышки и за анонимом не было реальной личности. Скорее последнее, потому что многие успешные трейдеры не скрывали свое имя и писали толстые тома с действительно рыночной информацией. В отличие от анонимов, труды которых не выходили за рамки описания собственной гениальности и банальных советов «маленькому трейдеру». Банальных вовсе не означает неправильных.
Один такой аноним писал (за точность цитаты не ручаюсь, почти 20 лет прошло с тех пор, как я читал это откровение от призрака рынка): " Если я опубликую свои взгляды на рынок и план сделки в FT, большинство этого не заметит, а остальные сочтут написанное откровенной чушью. Так было и так будет. Именно поэтому я зарабатываю на рынке, а «маленький трейдер» теряет."
Мне кажется, что в этом высказывании автор прав. Если долго смотреть на график, то можно увидеть «очевидное» движение цены. Ключевое слово — долго. Взгляд мельком может дать истинную информацию, но если смотреть долго, то все свои ожидания ты спроецируешь на рынок и в конце концов увидишь там желаемое или подтверждение правильности своих действий и ожиданий.  И найдешь кучу «доказательств» ожиданиям, особенно если эти доказательства не связаны с объективным анализом.
Думаю не стоит говорить, что в большинстве случаев это видение будет ошибочным. В большинстве, но не всегда, из-за чего заблуждения еще более опасны, потому что человек склонен помнить решения, которые привели к удаче, а не те действия. которые завершились провалом.
Не важно, чем обусловлена эта функциональная слепота. Важно, что она существует. И именно по этой причине необходимо пользоваться методами. в которых роль субъективного фактора при принятии решений сведена к некоторому минимуму. Если только вы не относитесь к незначительной доле тех, у кого мозг заточен под правильное понимание и видение рынка.
Прошу прощения за столь длинное введение, не относящееся напрямую к рынку золота. Теперь перейдем к собственно анализу.



( Читать дальше )

асть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности + адаптивный трейлинг-стоп, фиксирующий прибыль на откатах

В предыдущей публикации (SWT-Робот. Тактика применения. Часть 1. Ордера по волатильности)
мы рассматривали вариант долгосрочной автономной торговли долгосрочного тренда с помощью робота с фиксацией прибыли по уровню целей волатильности, задаваемых при открытии каждой отдельной позиции.
Этот вариант работы характеризуется двумя типами рисков, повышающих возможность краха при долгосрочной автономной торговле:
— опасность «передержки» позиции;
— чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.

В настоящей публикации рассмотрен вариант уменьшения риска за счет использования для промежуточной фиксации прибыли адаптивного трейлинг-стопа, фиксирующего часть плавающей прибыли и закрывающего часть прибыльных сделок на откатах рынка.

( Читать дальше )

Рынок отработал промежуточную техническую цель роста на 2840 и уходит на откат (тот, кто следит за моими публикациями, помнит этот уровень — технический уровень краткосрочного сопротивления, рассчитанный по волатильности краткосрочного тренда).

Критерий разворота вниз — прорыв диапазона дневного тренда — пунктирная линия индикатора, за которой установлен стоп робота по остатку совокупной позиции, не закрытому трейлингом, поскольку не вышел в прибыль.

Ждем… Признак завершения коррекции прежний — возврат волн в верхнюю полуплоскость и/или восстановление восходящего движения по дневному тренду — гистограмма красного цвета графика М15. Наблюдать за рынком не обязательно — робот отследит эту ситуацию (если она возникнет) и в нужный момент возобновит покупки. 

Рынок вошел в зону промежуточной цели роста на уровне 2840.00
Все тренды старших уровней иерархии сохраняют восходящее направление (+2 в правой колонке цифрового индикатора).
Стратегические ожидания — рост к цели основного тренда на уровне 2920.00.
Торгуемый тренд остается восходящим. Но на момент распечатки графиков на рынке наблюдается нисходящая коррекция  (значение DOWN параметра Ready To Trade робота) по дневному и внутридневному трендам, которая на графике котировок выражена в виде бокового движения. Отката нет, так как коррекция по младшим трендам нивелируется ростом по старшим.
Признак завершения коррекции — восстановление восходящего движения по внутридневному тренду — разворот вверх красной гистограммы графика М5. Параметр Ready To Trade робота при завершении коррекции примет значение UP.