Обсуждение публикации Торговый робот SWTv2_Exp. Описание и настройка параметров



( Читать дальше )

Диву даюсь, сколько алготрейдеров развелось. На смартлабе. Даже я туда пытаюсь затесаться со своим рылом.
Только никакие это не алготрейдеры. Один только Горчаков достоин этого звания. Остальные как-то не просматриваются.

Кто такой алготрейдер?
Это человек, который включил робот по заданному торговому алгоритму и не лезет в его работу. По крайней мере часто и без должных на то оснований. Так работает Горчаков. Так Работают роботы в фонде Михаила Ханова. Наверное еще где-то работают.

А на смартлабе найти человека, который не зафиксирует в конеце дня 30 пунктов профита по сделке, открытой роботом, и не заявит гордо, что он алготрейдер, та еще проблема. Поискать нужно. И вряд ли кого найдешь, кроме того же Горчакова.

Нет, я не против такого подхода. Ибо только агрессивной торговлей можно заработать что-то серьезное с минимальными стартовым капиталом. Но это не алготрейдейдинг в классическом его понимании. 

( Читать дальше )

Я тут поразмыслил на досуге и понял, что робот-то у меня не настоящий.

Ведь настоящий торговый робот должен быть каким?
Правильно подумали!
Простым в управлении и иметь всего одну кнопку «Делай деньги».

Тот беспредел с параметрами настройки, который творится в моей железке, которую я иногда по недомыслию называл торговым роботом, с настоящим роботом и рядом не валялся.
Сами посудите. Мало того, что нужно знать, что означает каждый параметр настройки, так их еще и настраивать нужно самому. 
Краснею от стыда… Но чтобы испить чашу позора до конца публикую список параметров.



Позиции открываются по торговым сигналам в направлении движения рынка определяемом условиями фильтрации входов по параметрам принимаемых во внимание трендов.
Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении, а также по развороту локального тренда, если задан соответствующий режим приоритета. Также позиции закрываются по параметрам эквити торгового счета с помощью глобальных переменных (описание ниже по тексту).

( Читать дальше )

 

Итак, похоже прерыватель бесконечного процесса совершенствования сработал. Сентябрь закончен. Прошло два года с начала разработки робота. И я впервые не знаю, куда дальше идти в рамках этого направления. На этом заканчиваем.
В последние недели несколько улучшена система индикаторов. Идея автонастройки их параметров на параметры робота была отброшена. Возникли проблемы с обновлением данных при смене параметров через параметры робота. Кроме того проявился конфликт интересов, когда несколько индикаторов на разных графиках одного инструмента имели (или должны были иметь) различные параметры. Вернулись к старой доброй ручной установке, когда все что нужно задает трейдер.

На картинке вверху нарисовано три робота. Это не случайность. В текущей версии действительно реализовано три в одном, т.е. три разных робота, которые объединены в одном программном коде.
Первый из них работает по сигналам волн SWT-метода — код сигнала 1.
Второй — по прорыву канала волатильности — код сигнала 3.
Третий использует оба принципа формирования торговых сигналов одновременно — код сигнала 2.
Что будем использовать на практике? Наверное по большей части третий принцип, так как сохраняя преимущества волновых сигналов робот не пропустит резкое изменение цены, которое в индикаторах проявляется с некоторой задержкой.

В ближайшее время я планирую отредактировать описание робота и индикаторов, приведя его в соответствие с актуальными версиями программ.

На этом будет все. Дальнейшая разработка этого направления будет прекращена.

Что дальше. Есть пара идей вне рамок SWT-метода, но об этом позднее. Когда руки дойдут. Так что скука мне вроде не грозит.

Ну и в заключение прогоны трех версий робота фиксированным объемом (в пипсах) для традиционного инструмента UEURUSD с момента начала (по индикаторам) текущего тренда — с 24 апреля текущего года с целью на уровне 1.2984.
То, что тренд до сих пор продолжается — чистая случайность. Но роботы его отжимают и будут отжимать до тех пор, пока индикаторы не покажут остановку роста.



( Читать дальше )

Два года назад, прогнав в Метастоке тест по простейшему торговому алгоритму SWT-метода я решил, что торговый робот все-таки не помешает: А может все-таки построить робот?
Многие годы, проведенные в качестве разработчика различного рода электронной аппаратуры оставили после себя одно весьма полезное правило: хочешь сделать быстро и правильно — делай сам.
Современная жизнь с зажравшимися программистами, когда каждый малокомпетентный крючок мнит себя пупом земли и задирает ценник до небес, внесла в это правило еще одну редакционную правку. В окончательном варианте оно сейчас звучит так: хочешь сделать быстро, правильно и не слишком дорого — делай сам.
Разумеется это не относится к большим проектам. Там волей неволей приходится нанимать людей или использовать сторонних разработчиков в рамках аутсорсинга.

( Читать дальше )

Ну вот и реализован типичный вариант торговли по тренду.с выжиманием движения досуха (или почти досуха).
Процент прибыльных сделок чуть больше 20, но средняя прибыльная сделка в 20 с лишним раз превышает среднюю убыточную. Т.е. множество ошибочных входов ликвидируется с минимальным убытком, а прибыльных входы по тренду держатся до достижения установленных целей.
Тест проведен в пипсах с фиксированным объемом. Цена одного пипса в пятом знаке 1 доллар.
Период тестирования с 24 апреля 2017 года по 24 сентября 2017 года.
Начало теста — начало роста по индикатору долгосрочного тренда, подтвержденному индикатором среднесрочного тренда.
Долгосрочный тренд все еще продолжается и перешел к фазе активного роста с целью на 1.3000. Поэтому робот коротких позиций в ближайшее время открывать не будет — запрет по фильтру долгосрочного тренда.


Пока еще незаданный вопрос:
  — А если бы тренда не было?
Ответ:
— Был бы убыток. Но по индикаторам тренд давно готовился и начался даже немного раньше.

Прошла еще неделя и я снова по уши в трудах. Несмотря на неоднократные заявления, что все уже сделано и делать больше ничего не хочу и не буду. Но заявления заявлениями, а реальность немного другая.

Первое, что нужно было сделать, это увязать в систему и в программы «неожиданно» выскочивший положительный эффект от использования более точных и/или более сложных фильтров.
Неожиданность конечно условная, фильтры были запрограммированы достаточно давно, и индикаторы и роботы на их основе тоже были реализованы и лежали на дальней полке в ожидании своего часа.
Час наступил, когда была реализована автоматическая настройка, которая и позволила выявить потенциал более сложных методов фильтрации.
Сгоряча я хотел идти еще дальше, использовать еще более сложные фильтры более высокого порядка. Но вовремя остановился. И так нерешенных проблем еще хватает. Проблемы эти в основном технического характера, но тем не менее сами они не устранятся. Кто-то должен сделать и эту работу.

( Читать дальше )

Боюсь, что моим постоянным читателям грозит частичный снос крыши. Я постоянно говорил, что выбор гребенки фильтров, с помощью которых получаются стохастические волновые тренды — дело произвольное.
И фильтров и наборов трендов может быть бесконечное множество, все тренды разные и все искусственно сконструированы из рынка, выбором тех или иных частотных диапазонов изменения цены и алгоритмов их расфильтровывания.
Говорить говорил, но пользовался все время одним и тем же набором и всех приучил к некоторому постоянству, которого на самом деле в общем случае не существует. И постоянные читатели привыкли думать, что в этом изменчивом рыночном мире есть постоянная величина, опора, с помощью которой можно сформировать объективный взгляд на происходящие на рынке процессы.

И вдруг на поверхность всплывает тот самый факт множественности представлений стохастических трендов. Т.е. это самое непостоянство пролезло и в практику моей деятельности. Ну мне это перенести несколько легче. Я изначально был подготовлен к такого рода развитию событий, тем более, что неоднократно пробовал различные экспериментальные наборы фильтров, которые отличались от заложенных в базовую конструкцию индикаторов SWT-метода.

( Читать дальше )

По следам публикации на смартлабе: SWT-робот. Hft-трейдинг?

Господа!!! 
Внимательный анализ ситуации и графиков с учетом не только баланса, но и эквити выявил  тот прискорбный факт, что я ошибался.
То, что я считал за время сделки было интервалом фиксации прибыли. Сами сделки длились от 2 до 5 и даже более дней. Так что никакой это не HFT — обычная торговля по тренду и рост, когда тренд таки пойман.

Чтобы не искать, привожу фрагмент текста исходной публикации.

Интересные результаты вылезли из анализа сделок робота.
Робот долго ждет подходящую ситуацию, понемногу зарабатывая или теряя. А основные деньги делаются очень быстро.
Серия сделок 1 — 5 минут
Серия сделок 2 — 10 минут
Серия сделок 3 — 2 серии сделок в пределах одной минуты каждая.

Есть над чем подумать.

P.S. Кроме спреда снимается комиссия.

Я в той или иной степени занимаюсь механическими торговыми системами около 15 лет.
Перепробовал все, что более-менее известно. Есть такая книга — «Энциклопедия технических индикаторов рынка»  автора Р.Колби. Энциклопедия технических индикаторов рынка.
Индикаторов в этой книжке, в общем женщинам до пояса, а мужикам сами знаете до чего.
В свое время я перепробовал почти все из этой толстенной книги. Благо концерн Белгоспищепрром эту работу неплохо оплачивал. Результаты трудов вылились в полторы тыщи страниц текста с рисунками и графиками. Даже астрологию пробовали, и нейросети. Но получалась только индейская народная изба фигвам.

( Читать дальше )