Начало среды для меня характеризуется больше появлением вопросов, нежели нахождением ответов. Вчера на сайте одного из крупнейших российских брокеров на вечерней сессии в 19:00 заметил свечу дожи с телом 140600-140700, нижней тенью  до отметки 140000 и верхней тенью до отметки 143300!!! Сначала я подумал, что на новостях о согласовании госбюджета  США  поскидывали лишних пассажиров в обе стороны, главным образом нетерпеливых шортистов. И уже было настроился считать это в качестве подтверждающего сигнала в пользу снижения. Но уже сегодня, повторно заглянув на сайт указанного брокера, я данной свечки не увидел. Замели все следы. В боевом терминале Quik подобной картинки сегодня я  тоже не заметил. Проверить, отражалась ли эта свеча вчера на графиках Quik,  не получилось. Единственным доказательством, что я не страдаю помутнением рассудка, служит то, что подобная свечка осталась на графиках  одного из сайтов реальных котировок. Смотри график 1.

( Читать дальше )

На российских площадках неделя началась с символического укрепления. Индекс ММВБ  прибавляет 0,28% у отметки 1508,35. Индекс РТС показывает более скромные значения (1446,15, +0,08%). Фьючерс на индекс РТС находится у нисходящей линии сопротивления. В целом цена может продолжать консолидироваться в сужающемся треугольнике с уходом к вершине треугольника у отметки  144000, выход из которого задаст дальнейшее направление. Также стоит отметить, что консолидация из одного треугольника может перерасти в консолидацию в другом треугольнике с вершиной у отметки 142045.

( Читать дальше )

Техническая картина по фьючерсу на валютную пару доллар США — российский рубль следующая. В области 33600-33800 сформирована двойная вершина. После чего цена импульсно ушла вниз. В области 31900-32200  отмечаем сильную поддержку. Также стоит отметить, что от поддержки цена отбивалась уже дважды вверх, однако  так и не смогла преодолеть 50% рубеж  от предыдущего медвежьего импульса. Поэтому  область 32800-33000 также можно считать в качестве следующей области сопротивления. Такая картина  пока дает больше оснований за дальнейшее снижение с пробоем области поддержки 31900-32200. Целью снижения стоит рассматривать область вблизи отметки 31200. Точки входа для открытия позиций на понижение стоит искать  в области 32800-33000.

Фьючерс на индекс РТС с одной стороны выполнил краткосрочные цели снижения до области поддержки вблизи отметок 144000 — 146000.  Стоит пронаблюдать, насколько сильной окажется поддержка. В целом, если она устоит, то от указанной области может вполне получить продолжение восходящий тренд с обновлением локальных максимумов.  Если данный сценарий не реализуется, то после краткосрочного отскока снижение продолжится вплоть до  следующей сильной поддержки 139800-141200.  Тем участникам, которые  держат короткие позиции, открытые  выше отметки 148000, позиции можно продолжать удерживать. Точек входа для открытия длинных позиций пока нет. В качестве предпосылки  для возможного возобновления роста необходимо увидеть некоторую фигуру консолидации цены в  диапазоне и формирование импульса вверх. В подобном случае стоит открывать позиции в сторону импульса.

Сегодня анализ решил начать с фьючерса на валютную пару доллар США – российский рубль. На 4-хчасовом таймфрейме прослеживается некоторая понижательная тенденция, ограниченная диагональными нисходящими линиями. Выбивается из этой картины первая половина сентября.  Конечно, помимо того, что канал получился не очень красивым, также не очень технично смотрится ряд моментов. Во-первых, лучшей целью  для снижения была зона вблизи отметки 31700. И то, что цена остановилась вблизи отметки 31900, с одной стороны говорит о силе зоны 31900-32100, которая берет свое начало еще с апреля текущего года.  Эта сила сумела вытянуть фьючерс до зоны сопротивления 32350-32510. Но, с другой стороны, недовыполнение целей может привести к перевыполнению в будущем. Стоит понаблюдать, как оттестируется сопротивление 32350-32500.  Основных вариантов развития пока 2. В первом предполагается приближение к  отметке  32500 с последующим импульсом вниз. Во втором ожидается начало снижения от текущих значений.  Цель снижения  - область вблизи отметки  31600.  Также есть еще один вариант консолидации в зоне сопротивления, наступление которой уже будет в пользу пробойного импульса вверх с стремлением к цели 32800.


( Читать дальше )

Продолжаем наблюдать за ходом торгов по фьючерсу на индекс РТС. На мой взгляд, уже появляются хорошие намеки для снижения. Во-первых, вчера мы наблюдали 1-й сильный импульс вниз, конечно,  поскольку тренд бычий, а рынок быстро не разворачивается, то диапазонная торговля должна некоторое время продолжаться, рынок будут поддерживать внизу, чтобы разгружаться вверху. Это напоминает конец января — начало февраля 2013 года. Мои слова подтвердятся, если от уровня 150500 сильнее будут оставаться продавцы. Если же рынок пойдет выше – это может отменить мои предпосылки. Во-вторых, вчерашний импульс выкуплен не до конца. И появилась свечная фигура «повешенный», которая требует подтверждения. Если сегодня уровень 150500 устоит, и цена закроется ниже вчерашнего закрытия, – это будет подтверждением скорого начала снижения. В третьих, уже 5 дней мы наблюдаем проторговку в диапазоне 148000-150500, что также может говорить о перераспределении позиций между игроками. Также стоит отметить, что импульс вверх, которого многие ждали после пробоя уровня 150000, оказался довольно слабым. Это говорит о том, что либо основной импульс еще впереди,  либо его не будет вовсе. В-четвертых,  по фьючерсу SI мы пришли в зону поддержки 32000-32200, если тест поддержки будет удачным, то будет наблюдаться укрепление доллара против рубля, что окажет дополнительное давление на фьючерс RI.  Также можно добавить в поддержку моих слов тот факт, что на иностранных рынках вчера наблюдался импульсный растущий день, так сказать последний выплеск эмоций после разрешения ситуации в штатах.  Моя торговая позиция пока осуществлять сделки  в диапазоне.


( Читать дальше )

На наш взгляд время роста подошло к концу. И даже на российском рынке наступает период для снижения.  Во-первых,  большинство рынков показало рост на ожиданиях разрешения проблемы в США. Проблема нашла краткосрочное решение, и  этот позитив уже заложен в ценах. Более того, подобное решение можно считать временным, что должно способствовать некоторой переоценке позитива в меньшую сторону. Во-вторых, драйверы для дальнейшего роста  исчерпались, и самое время зафиксировать полученную прибыль.  В-третьих, накопилось достаточно много  разочаровывающей макростатисики, которая игнорировалась  и теперь должна отразиться в ценах. В-четвертых,  продолжается сезон отчетности, результаты которого могут усилить давление на котировки. Если говорить, отдельно по российскому рынку, то он находится вблизи сильных уровней сопротивления, для прохода которых не мешало бы сделать передышку. Если увидим распродажи накопленных в течение нескольких недель акций, то возможно, опять коррекция перерастет в поход вниз


( Читать дальше )