Сегодня продал июльские коллы 200 и 190 страйков, исходя из определения ТМВ = 190 000. В третий раз пробую эту систему, предыдущие 2 раза были не очень удачные, посмотрим как будет в этот раз.




  Многие говорят, что ОИ и точка минимальных выплат ничего полезного не дает, и крупные участники рынка могут иметь сложные конструкции с использованием различных серий опционов, страйков и хэджирующих фьючерсов, и наибольшая прибыль у них может оказаться не в точке минимальных выплат, а совсем в другом месте, но статистика за последний год всё-таки указывает, что с высокой долей вероятностностью рынок закроется если не в точке минимальных выплат, то рядом (+-5000 п.)...
  Посмотрим, продал до четверга 14 июля 2011 года, оптимум будет при фРТС ниже 190 000! Удачи! 

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/mytrading/4980.php

Завтра апрельская экспирация, но цена фРТС уже ниже точки минимальной выплаты (ТМВ) по опционам (200000). 

 

  Прогноз данный неделю назад (200000) сбылся, две и три недели ТМВ была 195000, практически и эта цель сбылась. Может и в правду маркет-мейкер  кукловод существует?! 
   Как можно было использовать это «знание» ТМВ, в пятницу (08.04.2011) апрельские колл_200 стоил 8210 п., колл_210  1385п., сегодня в 18-45 уже 280 п. и 10 п. соотвественно. Прибыль к зарезервированному ГО за 6 дней +49% и +12% соотвественно!  Очень хорошо! 
   Думаю данная закономерность системна, и можно будет запускать в работу, еще на майской и июньской экспирации проверю. По месячным опционам за 3,2,1 недели, а по квартальным 8,7,5,3,2,1 недели проверяю. ММ сейчас хорошо используют опционы, это может стать ориентиром, хотя бы раз в месяц перед экспирацией, и это хорошо...