Продолжаю отслеживать ОИ опционов апрельской серии, и рассчитывать точку минимальных выплат (ТМВ). За неделю ТМВ выросла с 195000 до 200000.


  Проверяю, как данную информацию можно будет использовать полезным способом для счета. К концу следующей недели наступит момент истины, потому что сейчас рынок идет не к точке минимальных выплат, а наоборот. Проверяю проданные «виртуальные» стрэнглы и стрэдлы, «виртуальные», потому что открывается сначало одна нога  (выше ТМВ), вторая нога будет открыта после прохождения ниже ТМВ. Центром стрэнгла и стрэдла является ТМВ, а не текущая цена. Раз в неделю пересматривать в зависимости от ТМВ, чем ближе экспирация, тем больше можно использовать лотов (удваиваю позиции каждую неделю). На данный момент убыток, конечно, за 2 недели рынок прошел +8000 п. по РТС. Получается, что продажи коллов на данный момент больше похожи на «угадайку пика», но если цена будет в ТМВ или не далеко, то это принесет огромную прибыль. 

   Пока это всего лишь проверка предположений (может и нет никаких кукловодов и манипуляций, а что было раньше, это чистое совпадение), нужно быть уверенным на все 100% (или хотя бы 99%), чтобы запустить в работу данную систему. 

   По июньской серии ТМВ = 195 000 (за неделю с 185000 поднялась), так что рынок может еще порастет, но вероятность боковика или падения увеличивается, нужен еще один рывок, это и будет завершение роста...

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...  
А.С. Пушкин

   Результат за неделю по счету +7,5%, ММВБ +2,0%. Направленные позиции вверх по опционам дали свои плоды — рынок рос, и есть прибыль за неделю. Всё бы отлично, если бы не две предыдущие недели (-16% за предыдущие 2 недели), но выводы сделаны, можно работать дальше (столь резкие движения фьючерса РТС на Дневнике, беквардация в 8200 п. дали сбой системы, необходимо, кроме фьючерса на индекс РТС учитывать и сам индекс РТС). Стратегически от направленных систем необходимо отходить, сейчас исследую календарные спреды, кроме этого работаю над системой, основанной на данных по открытому интересу по опционам. Все системы среднесрочные, внутри дня я торговал уже больше года, но с понедельника 4 апреля 2011 года возобновлю работу внутри дня, необходимо диверсификация. Но только на следующей неделе, еще вопрос решиться по работе «на дядю», может пойду работать с 9 до 6 (с ФР не связано совсем), тогда внутри дня не буду работать. Внутри дня работать тоже не рай, но если на не очень большой сайз торговать, то не будет это напрягать, а дополнительная прибыль не помешает.

( Читать дальше )

Вчера система дала стоп-сигнал по ШОРТ, и соответсвенно сигнал ЛОНГ. По направленным позициям перевернулся на 180 градусов. Закрытый трейд был не простым, аномально большой стоп в +12000 п. по РТС. Обычно стоп срабатывал при противоходе в 3000-5000 п., максимум 6000 п. Резкое V-образное движение рынка, бэквардация в 8200 п. и дало для моего эквити мини «черного лебедя».
   Сделки сегодня:

  Сейчас в позициях: лонг колл 200-210 страйков, шорт пут 185-195 страйков, бычий колл спред 200-215, бычий пут спред 180-195, пропорциональный обратный колл спред 200-190. Помимо этого остаются проданные апрельские стренглы и стредлы.
  Сейчас для работы проверяю новые системы торговли: календарные спреды и альтернативную систему по ОИ опционов. Стратегически целесообразнее уходить от агрессивно направленных систем. При потенциально большей прибыли они несут и большие риски. В последнем трейде данный риск был осуществлен...

    Почему из всех финансовых инструментов (депозиты, валюты, акции, фьючерсы, опционы, облигации, паи ПИФов, ОФБУ) для инвестора выгоднее в использовании именно опционы!?
         Ежедневно сотни новых людей, приходя на срочный рынок, задаются целью получать большую прибыль, чтобы жить как рантье (лица, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала или на доходы от ценных бумаг), и не «горбатиться на дядю за гроши», купить недвижимость, автомобиль и прочие блага. Депозиты банков, дающие доходность ниже инфляции не рассматриваются. Вложения в ПИФы дискредитировали себя. Проще самому купить акции из индекса (если нет знаний, времени или желания разбираться в компаниях) и прибыль будет выше, чем у 80% всех ПИФов. Но доходность акций (в среднем на уровне 10-20% годовых) не может устраивать будущих рантье. Вот и остается срочный рынок – рынок фьючерсов и опционов. Люди начинают работать с надеждой на получение прибыли не меньше 100% годовых! И 95% новых спекулянтов теряют все свои деньги…

( Читать дальше )