Работали ли Вы по системе:

Берется алгоритм с известным наиболее вероятным количеством положительных и отрицательных сделок подряд.

Затем виртуально торгуется. Как только заканчивается вероятный период отрицательных сделок, алгоритм переключается на реальную торговлю и продолжает её до вероятного окончания положительных сделок. Затем снова виртуальная торговля и тд

Три года назад тестировал подобную систему (капитал?)менеджмента. Только вместо виртуальной торговли- сильное уменьшение объема сделки. Видимо не придал нужного внимания