Скольки процентами рискуют банки в своих операциях на открытом рынке?

Банки, особенно крупные институциональные игроки, как правило, управляют своими рисками гораздо консервативнее, чем индивидуальные трейдеры. На открытом рынке (например, на валютных или долговых рынках) они обычно используют крайне низкие уровни риска, часто измеряемые долями процента от их капитала.

Примерные уровни риска для банков:

1. Крупные международные банки:

   • Обычно рискуют менее 0.1% капитала на одну сделку.
   • Это связано с огромным объёмом их операций: даже минимальное изменение приносит значительную прибыль или убыток.

2. Управление риском через VAR (Value at Risk):

   • Банки часто используют показатель VAR для оценки возможных потерь. Например, они могут установить лимит, что за один торговый день они готовы потерять не более 0.05%-0.1% от собственного капитала с вероятностью 99%.

3. Хеджирование и минимизация убытков:

   • Банки хеджируют свои позиции через производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы) и работают с большим количеством инструментов одновременно, что снижает общий риск.

Да, особенности работы мозга и гормональной системы могут существенно мешать успешной торговле на финансовых рынках. Вот основные аспекты:

1. Эмоции и гормоны

• Стресс и кортизол: При убытках или высоком риске мозг воспринимает ситуацию как угрозу. Уровень кортизола растет, что усиливает чувство страха и мешает принимать взвешенные решения.
• Эйфория и дофамин: При успешных сделках выделяется дофамин, вызывая чувство удовольствия. Это может приводить к чрезмерному риску в ожидании повторного «выигрыша».

2. Эволюционные инстинкты

• Боязнь потерь: Исследования показывают, что страх потерь сильнее, чем радость от эквивалентной прибыли. Это заставляет трейдеров преждевременно закрывать прибыльные позиции или держать убыточные слишком долго.
• Поиск безопасности: Мозг склонен к избеганию рисков, что может мешать открытию сделок с высоким потенциалом.

3. Иллюзия контроля

Ваш постоянный мониторинг сделок — это пример иллюзии контроля. Мозг склонен переоценивать свою способность влиять на случайные события, что может вызывать тревожность и перегрузку.