profynn, конечно. Все крупные американские брокеры имеют собственные ПО для торговли без прямого доступа на биржи. Ведь это особенность американского финансового рынка уже лет 70. Вы что ли об этом не читали кучу публикаций в интернете? Неслучайно никакого суда против NYMEX нет и не будет.
profynn, не слышал такого решения суда о бирже NYMEX, на которой была эта цена. И нет такого решения и о Лондонской бирже, где тоже вариационная маржа рассчитывалась по этой отрицательной цене без сделок по ней. А IB — это брокер со сделками между клиентами у себя. Решение то только об этих сделках, а то что IB делал на NYMEX суд отклонил.
Ну а то, что Мосбиржа не закрыла торги всеми долларовыми фьючерсами, чтобы не делать расчета по этой цене — это вопрос к Мосбирже. Если б она это сделала, то сейчас не было бы торгов по BR, NG, GOLD и SV. И фьючерсов на кросс-курсы без рубля не было бы. Ну и спросите у Мосбиржи, почему они не пошли на отказ от этих фьючерсов, чтобы не было отрицательной вармаржи на американской нефти. Я Вам ответ на этот вопрос дать не могу.
А брокеров, торговавших фьючерсами внутри себя, у нас в России не было.
profynn, почему там должен быть. даже если увеличил капитал в 50 раз за 10 лет делая в среднем 50% годовых, это все еще копейки относительно китов, кто может двинуть рынок.
profynn, нефть -37 $ долларов — это было не у нас. А то, что Мосбиржа имела возможность отказаться от всех долларовых фьючерсов и только в этом случае не пойти на такое, но не пошла — это вопрос не ко мне. Только Индия тогда нашла пути ухода от этого, а даже Лондон, как и Москва, просто продублировали -37.
profynn, дешевле потому что закладывают рост или падение валюты. Это появилось то только с 2022-го года. Посмотрите на любой рублёвый ликвидный фьючерс на индекс Мосбиржи или акции и если нет ожидаемых дивидендов, то не увидите нигде превосходство спота над фьючерсом задолго до экспирации.
А что касается фьючерса, но не надо забывать, что в нем еще и ставка до экспирации, а так как число дней падает, то и цена чем ближе к экспирации, тем меньше разность (фьючерс — базовый актив). Да и 98 vs 126 — это -22.2%. Но не забывайте, что у нас ставка 21% годовых, а это за три недели -1.1%.
profynn, надо мной вчера смеялись что я лонги Si держу с даты экспирации… якобы меня зажали и порвут. Но реально больше 100 тыр в день снимали. Я сегодня тоже начал колы продавать, но все покрытые, так что отыграл все потери прошлых дней. На СИшке сейчас опасно сильно спекулировать, но 6% можно вытерпеть.
так как никаких негативных новостей нет, что и доказал курс Цб
вот пока новостей нет они и измываются над клиентами… Самый простой заработок маркетоса — играть против клиентов на срочке.
profynn, они именно этим и заняты, вы думаете, кто вчера-сегодня сам себе айсы наливал, запугивая нормальных людей? Особенно в сишке заметно было. Заметьте, никто из этих ребят не уехал на 4 года, как вроде положено по закону. Они всегда могут сослаться на смутное «В интересах денежно-кредитной политики...» и показать договорчик с ЦБ и Мосбиржей.
в пустых стаканах виноваты инициаторы сво, а не частные инвесторы или трейдеры.
отсутствие форс-мажора и закрытие биржи на месяц с лишним это вообще полнейшее попрание прав инвесторов и наплевательство со стороны государства.
увы, в таких случаях наша Фемида слепа и глуха (((