И еще раз здравствуйте,

В продолжение наших рекомендаций по длинной позиции по Фьючерс S&P 500 от уровней 1657-1679 smart-lab.ru/company/qbfin/blog/145427.php на этой неделе мы попытаемся определять возможный потенциальный хай, даже не смотря на то, что это не благодарное занятие.

Но вернемся к нашему спортивному интересу, и обозначим потенциальную цель разворотной свечи, 1780-1785.

Так как в нашем портфеле мы до сих пор держим полный объем лонгов, я хочу посоветовать, сократить длинные позиции уже с текущих уровней на 60-75%, так как более 6% менее чем за 3 недели по фьючерсу S&P 500, учитывая, что мы находимся на исторический хаях более чем достаточно.

Ждем заседания ФОМС, в среду, а так же некоторых показателей инфляции.

Всем удачных торгов.

 

Добрый День!
Сегодня 27 сентября 2013 г.

Мы ожидаем растущего движения по S&P 500 до уровней 1700 по декабрьскому  фьючерсу.  Сегодня планируется выступление FOMC где, как мы ожидаем, нам дадут новую «пищу» для «размышления» касаемо предстоящего количественного смягчения которое так будоражит умы финансового рынка в последнее время. Исходя из нашего видения, вероятнее всего рынок оттолкнется от уровней 1684 по S&P500 и продолжит восходящее движение первой целью этого движения должен стать уровень 1700 где находится сильное сопротивление и большая концентрация «проторговки». Так же не стоит полностью отметать возможного продолжения нисходящего движения с формированием нового нисходящего канала (4часовой)  к уровням 1665-1660 так что мы рекомендуем купить декабрьский фьючерс S&P500 от уровней 1684 и установить стоп на уровне 1679, а тэйк-профит 1700.

Добрый день, сегодня у нас для вас еще один хороший прогноз.

Первый касается фьючерса S&P500, Мы сообщим вам об уровнях где можно заходить в длинную позицию.

Уровни, от которых нужно подбирать фьючерс S&P500 следующие:
1679- 25% от позиции
1668-50% от позиции 
1657-25% от позиции

 
Почему, такой разброс, так как мы не ожидаем захода фьючерса S&P500 на третью цель в районе 1657ми.
План минимум, который должен выполнить фьючерс S&P500 чтобы продолжился рост это удержание уровня выше 1690 пунктов.
Если он закроется ниже, то возможно последующее тестирования уровня 1663, откуда и будет определяться его дальнейшее направление.
План максимум это закрытие выше 1713 с дальнейшим тестированием 1745 пунктов.
Ждем выхода безработицы.

Всем удачных торгов
 

В четверг, 19 сентября, фондовые индексы Европы, РФ и Азии отыграли сохранение Федрезервом мягкой кредитно-денежной политики и объемов программы выкупа активов – индикаторы завершили сессию в зеленой зоне. В самих Штатах наблюдалась смешанная динамика. Фондовые биржи продемонстрировали снижение большинства индексов на фоне противоречивых макроданных.

• Dow Jones потерял -0,26% — до 15,636.55 пункта.
• S&P 500 ослабел на -0,18% — до 1,722.34 пункта.
• Nasdaq Composite прирос на +0,15% — 3,789.38 пункта.

За вчерашний день торгов на американском рынке мы увидели небольшой отскок от исторических максимальных значений с 1726.75 до 1715 по фьючерсу. Предполагать то, что на этом весь импульс, после пробития прошлого максимального значения, прошел мы бы не торопились. Реакция, вызванная заявлениями ФРС еще не отыграна полностью, вставать против тренда на самых максимальных значениях мы не рекомендовали бы, поэтому, как мы уже писали в своих блогах до этого, шортить еще рано, технически можно вставать в шорт после пробития и подтверждение уровня 1700 п. по фьючерсу, Основными рекомендациями будут: держать, если вы в лонге, и просто сидеть в кеше, если нет длинных позиций.

Из инвестиционных идей на американском рынке рекомендуем присмотреться к сектору недвижимости. Так, потенциал имеет спрэд BZH (Beazer homes) short – SPF (Standart Pacific Corp) long. В таком случае, мы являемся в позиции, нейтральной к рынку. Исходя из волатильности каждой бумаги, на 100 акций BZH следует взять 200-215 акций SPF. Ожидаемый итог от вложенных средств составляет 5-7% в течение двух месяцев.

В среду, 18 сентября, финансовый мир ожидал решения Федрезерва США по дальнейшей судьбе программы QE3. Макроданные США за III квартал, вселили в игроков уверенность, что объем выкупа будет снижен, но ФРС в очередной раз всех удивила, сохранив прежние объемы. В результате Штаты обновили исторические максимумы, а остальной мир продемонстрировал смешанную динамику. Фондовые биржи завершили день уверенным ростом на фоне решения ФРС США относительно монетарной политики – индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы.

• Dow Jones прибавил +0,95% — до 15,676.94 пункта.
• S&P 500 окреп на +1,22% — до 1,725.52 пункта.
• Nasdaq Composite расширился на +1,01% — 3,783.64 пункта.

Комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США по итогам 2-дневного заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, что совпало с ожиданиями рынка. Удивило игроков решение совета управляющих Федрезервом о сохранении в прежнем объеме программы выкупа активов в размере $85 млрд. ежемесячно. По самым скромным прогнозам, ожидалось урезание программы на $10 млрд.

Вчера — 18.09.2013 (вечером по московоскому времени) на заседании Глава ФРС Бен Бернанке заявил, что его ведомство не удовлетворили темпы восстановления экономики Штатов и, поскольку инфляция по итогам августа составила 1,5% годовых, они решили пока что сохранить программу QE3. Рынки отреагировали позитивно. Изначально ФРС говорила о намерении начать сокращать программу только к середине 2014 года, поэтому в том, что вчера не произошло снижения программы не видим ничего сверхъестественного. Наряду со всем позитивом совсем далеко (SP500) за раз не убежит. 1750 вполне реальная цель, после достижения 1750 коррекция на 1720/1700 и последующий рост.

Драгоценные металлы показали неплохую динамику вчера/сегодня. По металлам присутствует двоякое ощущение: с одной стороны может зародится неплохой тренд наверх, с другой мы по прежнему в глобальном нисходящем тренде. Золото интересно в лонг при пробитии 1430/1440 (ломаем нисходящий тренд).

Нефть по прежнему смотрится вверх. По WTI цель 114/115 с текущих 107,50, где многое будет зависеть от новостного фона.

В пятницу, 13 сентября, ключевые фондовые индексы мира завершили торги смешанной динамикой. Игроки продолжают ожидать решения ФРС США, которое будет принято уже на следующей неделе, поэтому они предпочитают зафиксировать прибыль и не открывать новых позиций. В некоторых регионах локальные факторы, такие как корпоративные новости и макростатистика, смогли оказать поддержку быкам. Фондовые площадки США выросли на фоне слабой макростатистики, которая, как считают инвесторы, повлияет на решение Федрезерва по дальнейшей судьбе QE3

• Dow Jones прибавил +0,49% — до 15,376.06 пункта.
• S&P 500 подрос +0,27% — до 1,687.99 пункта.
• Nasdaq Composite увеличился на +0,17% — 3,722.18 пункта.

Индекс потребительских настроений в США, рассчитываемый университетом Мичигана, в сентябре 2013 года опустился до 76.8 пункта – минимального значения показателя с апреля текущего года. Аналитики напротив ждали рост индекса до 82.6 пункта.

Розничные продажи в США в августе 2013 года увеличились на 0,2% м/м, не оправдав ожиданий аналитиков по росту показателя на 0.5%. При этом объем розничных продаж, без учета автомобилей, за тот же период расширился всего на 0,1% при прогнозе роста на 0,3%.

Индекс цен производителей PPI в августе 2013 года вырос на 0,3% м/м, превысив ожидания экономистов в размере 0,2%. В тоже время, базовый индекс PPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, не изменился по сравнению с июлем, хотя аналитики предполагали рост показателя на 0.2%.

Товарно-материальные запасы компаний США в июле 2013 года выросли в соответствии с ожиданиями экспертов – на 0,4% м/м.

Сегодня, 16 сентября, мы ожидаем растущего движения по декабрьскому фьючерсу S&P500, к обновлению нового исторического максимума. Мы видим возможность роста S&P500 к уровням 1710-1715 в диапазоне этой недели. Обратим внимание на новость об отказе Лоуренса Саммерса от участие в выборах нового главы федерального резерва США, что в понедельник до открытия рынка импульс наверх. Мы рекомендуем рассмотреть возможность входа в длинную позицию JPM от уровня 53,90-54,25 со стопом 53 и тэйком на уровне 59-60.

   Американский фондовый рынок продолжает свое движение наверх.
Как мы уже говорили эта неделя была насыщена новостями по Сирии и статистике по безработице.
   Та безработица, которая вышла вчера 292к против 330к ожидания, не смогла перевернуть ход событий по фьючерсу S&P 500.
Мы ожидаем снижение к 1671 с потенциальным выносом к 1665 по фьючерсу S&P 500, откуда он продолжит свое восходящее движение с целью обновлению максимальных значений.
   Перед заседанием федерального резерва 18го числа, я жду обновление, хая и поход к 1724, откуда и будет определяться дальнейшее движение.
Так же хочу отметить как всегда 2 цели Федеральной Резервной службы, это инфляция и безработица. И ни одна из этих целей пока не достигнута, хотя и наблюдается постепенное восстановления рынка труда. То есть в целом мы предполагаем, что ставка, а так же объем количественного смягчения не будет изменен.

    На что же это повлияет?
    Сейчас мы можем наблюдать отвратительную картину на рынке металлов, где якобы проломлен растущий тренд и много кто сейчас шортит металлы, в частности золота.
Хочу отметить, что мы предполагаем, что это будет ложный пробой, даже если на недельном таймфрейме мы будем закрываться на самых лоях.
Уровни поддержки от которых мы советуем набирать золото, это 1303-1289. В потенциале, купив золото сегодня, мы понимаем, что перед заседанием федерального резерва, золото пойдет выше на ожиданиях, ставим позицию в безубыток и ждем решения федерального резерва.
     Особо экстримальным советую обратить внимание на ETF NUGT, что является производной на золото добывающие компании с плечом, который на текущий момент находится на своих минимальных значениях и мы ожидаем в понедельник, 4-5% гэпа по NUGT наверх.


( Читать дальше )

В пятницу, 6 сентября, большинство ключевых фондовых индикаторов завершило неделю на мажорных нотах. Поддержку рынкам дала преимущественно положительная макростатистика по регионам, хотя угроза эскалации конфликта в Сирии оказала сдерживающий эффект на игроков во время торгов. Фондовые биржи Штатов закончили торги околонулевой динамикой. Позитивные данные по рынку труда США были нивелированы заявлением Президента РФ о поддержке Правительства Сирии в случае внешнего военного вмешательства в ситуацию в стране.

• Dow Jones ослаб на -0.1% — до 14,922.50 пункта.
• S&P 500 практически без изменений — 1,655.17 пункта.
• Nasdaq Composite в боковике – до 3,660.01 пункта.

В экономике США, за исключением сельскохозяйственного сектора, в августе 2013 года было создано 169 тыс. рабочих мест, что оказалось незначительно хуже ожиданий. Аналитики прогнозировали создание 178 тыс. рабочих мест.

Уровень безработицы в США в августе 2013 года составил 7.3%, снизившись на 1 процентный пункт по сравнению с прошлым месяцем.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс полагает, что ФРС США не следует сокращать объемы выкупа облигаций, составляющие в настоящее время $85 млрд. в месяц, до тех пор, пока инфляция, а также темпы экономического подъема не ускорятся.

В свою очередь Президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж предположила, что центральный банк может замедлить программу покупки облигаций до $70 млрд. в месяц.

В индексе SP500 происходит попытка пойти на уровень незакрытого гепа 1685 от 14 августа 2013 года. С точки зрения технического анализа это необходимо для дальнейшего падения s&p500, но говорить о том, что индекс будет дешеветь рановато. Также еще есть потенциал сходить повыше и обновить исторические максимумы в случае позитивной статистики и такого же новостного фона по ситуации на востоке. Снижение индекса на уровень 1631 можно считать хорошей коррекцией для продолжения роста.По нашему мнению, покупка от данных уровней будет более оправданной  с уровнем стопа 1631 пунктов по s&P500. При обратной ситуации может образоваться контртренд, который будет показывать, что сила американского рынка потихоньку ослабевает и в дальнейшей перспективе может сыграть на руку продавцам.

В золоте на прошлой неделе мы увидели небольшое коррекционное движению цены с отскоком от уровня 1360, объёмы были средние, как и на неделе перед ней, говорить что коррекция от падения (1790-1180) закончилась пока рано. Ситуация по металлам не настолько однозначная и, по нашему мнению, от этого уровня лучше находиться в нейтральной позиции и попробовать заходить или в лонг от уроня 1420 с коротким стопом, или в шорт от уровня 1359, также с коротким стопом. 

В четверг, 5 сентября, большинство ключевых биржевых индикаторов мира окончили торги в плюсе на фоне макроданных США, решений ЕЦБ и Банка Англии о продолжении стимулирования экономики низкими процентными ставками и отчетах Японии и Штатов об умеренном восстановлении экономики. В России, в Санкт-Петербурге, стартовала встреча лидеров стран G20 и, как ожидается, основное внимание будет уделено вопросам обеспечения экономического роста и финансовой стабильности, создания рабочих мест и борьбы с безработицей, стимулирования инвестиций, а также укрепления многосторонней торговли и содействия международному развитию.
        Фондовые биржи Штатов закончили сессию незначительным ростом на фоне данных по активности в непроизводственном секторе и рынку труда.

• Dow Jones укрепился на +0.04% — до 14,937.48 пункта.
• S&P 500 потяжелел на +0.12% — до 1,655.08 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +0.27% — 3,658.79 пункта.

Сегодня вышли мощные данные. Как мы знаем в первую пятницу месяца в Америке выходят “Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе”, и коэффициент безработицы. Занятых стало 169К, прогноз 180К, ранее 104К. Безработица 7,3% против 7,4% ранее.
Рынок (SP500) отреагировал достаточно позитивно и отправился вверх. Текущее значение 1660. Думаю поход на 1690 тепер выглядит более реально чем раньше. Рекомендации покупать !
Нефть все танцует у предыдущих локальных верхов и оочень хочет сходить еще выше. WTI с 109,40 может в несколько рывков сходить до 114,50.
По золоту и серебру я бы рекомендовал выждать и не заходить сейчас в позиции.

В среду, 4 сентября, большинство фондовых индексов основных экономических регионов выросли по итогам торгового дня. Инвесторы преимущественно выжидают дальнейших действий Запада в отношении Сирии и действий ФРС США в отношении QE3.
Фондовые площадки США закрылись в плюсе на позитивном фоне автомобильного рынка.

• Dow Jones вырос на +0.65% — до 14,930.87 пункта.
• S&P 500 потяжелел на +0.81% — до 1,653.08 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +1.01% — 3,649.04 пункта.

Мы хотели бы отметить 3 важных события в этом месяце, это

1. Первая дата, 6-ое сентября, это последний отчет по безработице перед заседанием ФРС.
2. Начало голосования в Конгрессе США по вопросу начала действий против Сирии, с 9го по 12ое сентября, но допустим решение будет принято 12го.
3. Заседание ФРС, где может быть объявлено ужесточение, сокращение программы количественного смягчения.

В целом, положение не самое веселое и шансов на то, что Фьючерс S&P 500 упадет, более чем достаточно уже и с фундаментальной точки зрения.
Мы все равно продолжаем видеть рынок выше.
Цели по Фьючерсу  S&P 500 1713-1720 пунктов.
Важный бой между быками и медведями я ожидаю на уровне 1663 пункта, пройдя который рынок пойдет выше.