Предположим, мы можем использовать только одну стратегию и хотим выбрать максимально профитную стратегию из имеющихся.
То есть, обеспечить максимальное значение депозита через какое-то время.
Как быть, если мы сравниваем опционы?

Как я понимаю, финальный выхлоп на депозит мы считаем как (матожидание*размер ставки)
Т.е. нам нужен Келли чтобы определить ставку.
считаю по формуле bp-(q=1-p)/b where b=шансы P=вероятность выигрыша
P= вероятность получения прибыли
win = теоретическая цена по модели (матожидание дохода)
loss = аск в стакане

[P(win)] => 0.569797
[win] => 6.189866 [loss] => 5.45 отсюда вычисляем [b] => 0.14
Считаю келли и получаю [kelly] => -2.6 [PR] => -260 [prob] => 0.569797 [win] => 6.189866 [loss] => 5.45 [b] => 0.14

bp-(q=1-p)/b
(0.14*0.57-(1-0.57=0.43))/0.14= -2.5

Что я делаю не так? Матожидание плюсовое, вероятность плюсовая, почему на выходе минус, т.е. указание на отрицательное матожидание?
Я неправильно понял смысл b, отношения выигрыша к проигрышу ?
Придумал одну корректировку, но хочется взять «помощь зала»…

( Читать дальше )

Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию


( Читать дальше )

Возьмем за основу исходный результат продажи месячных путов на SPY c доходностью 24% годовых и попробуем выжать максимум.
Изначально результаты теста были следующие:

Теперь оставим только входы на высокой волатильности:

( Читать дальше )

Коллеги, какие показатели, метрики вы смотрите, прежде чем решить переести робота на реал?
Допустим, получаем такие результаты:
(UPD: на демо-счете в реальном времени, не на бэктесте!)



( Читать дальше )