Именно так сегодня можно назвать островную агломерацию Тайваня, встречающую на своём острове конгресменов США как почётных «гостей» (хозяев!). Бойтесь 'данайцев' дары приносящих, хотя какие там дары?.. сделали промышленность Тайваня монополистом в высокотехнологическом секторе Мировой экономики. Значит действительно хозяин, значит придётся Платить своим географическим положением (почти как раком враскаряку)))
ПС:… по оценкам некоторых экспертов экономика Китая крупнее российской в 17 раз (примерно). Если российское СВО на Украине так прогнуло Европу, то что сделает Китай с 'Великой' Америкой?))
ППС:… ну нефть по-любому надо продавать.

Задачка следующая:
— рванул, значит, реактор АЭС;
— некая 'масса' обогащённого урана вырвалась в атмосферу;
Вопросы:
— что будет дальше?;
— что делать дальше для выживания человечества на территории???

Трамп на 3 года, примерно. Как будем жить, на чём будем плыть???

Бросай это грязное дело! Зелёный змiй ещё никого на путь истинный не наставил.
ПС: ну а если про трейдинг, покупаем всё, что движится:))

А теперь скорее метафора. Рынок ведёт себя как волна (волатильный) или как частица (трендовый)? Если первое, то рынок фрактален и его можно математически описать через преобразование Фурье, возможно с некоторыми дополнениями из квантовой механики (спектральная плотность, линии Фраунгофера). Если второе, то рынок полностью описывается мат.аппаратом классической физики (скорость, ускорение, масса, импульс и т.п.).
Если с мышлением здесь туговато, то может кто-то напишет что-нибудь в тему?

Всегда было интересно строить аналогии динамики биржевых цен с элементарными частицами из статистической физики. Из учебника знаю, что энергия в природе квантуется, и что кванты этой энергии между собой никак не взаимодействуют. Иными словами, два встречных фотона 'врезаться' друг в друга не могут. А что есть аналог фотона в биржевой цене, не её волатильность ли случаем?
Разумеется условно, потому что волатильностью является заквантованная энергия, а сам фотон — это скорее некая мнимая функция динамики цены (что-то типа цены опциона с отхеджированной дельтой). Умеют ли эти 'функции' взаимодействовать через ту же волатильность, например? Если да, то по идее мы сможем как-то однообразно сложить свечки-минутки и получить свечку-час. Ну а если нет, то динамика биржевых цен ничем принципиально не отличается от динамики элементарных частиц солнечного света!
Есть мысли по этому повод?

Добрый день, подразумеваемые колеги! Пока отечественный инвест промоушен продолжает чудить, снижая инвестиционный потенциал своей аудитории, предлагаю сместить акценты своей активности в сторону ЗОЖ. Как бы мог выглядеть день рядового спекулянта, перенаправь он свою жизненную энергию в силовые тренировки?
Ну наверное как-то так:
— с утра перед возобновлением силовых 'торгов' обязательно нужно размяться, прогреть свои 'приводы' (мышцы, суставы), проверить свою программу на наличие стратегических и технических ошибок (тренажёры, снаряды);
— с открытием торгов мы начинаем активно гипертрофировать свой депозит, постепенно переводя его в инструмент (фин.актив);
— гипертрофию депозита принято делить на несколько подходов (3-5 на каждом инструменте) с целью более плотной загрузки депозита, первые 2 прогревочных, 3-ий на максимум и остальные 'марафонские';
— 'торговый' день пройдёт эффективно, если в результате гипертрофии депозит начнёт восстанавливаться в увеличенном размере, процесс восстановления может занять до 3-х 'торговых' периодов (часов, дней) в зависимости от качества и количества гипертрофии;

( Читать дальше )