Head of Algonaft'$, я много лет сам пишу всю интересующую меня статистику ручками в таблички эксель.

если чтото не хватает, делаю экстраполяции по имеющимся корреляциям  из того что есть. криво, конечно, но чтоб прикинуть работоспособность — нормально.

ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠᅠᅠ ᅠ ᅠ ᅠVictorGromov, я не матан, вообще не знаю что это

bozon, я не математик. да в сложных формулах не смыслю.

но вашего комментария достаточно, чтобы понять, что вы хоть и возможно смыслите в матане, ничего не смыслите в рынках. знание умных слов и умение порешать уравнения не говорит о том что вы чтото смыслите.

«Адекватный рынок (с хорошей ликвидностью, низкими комиссиями и сборами, чётким ГО) всегда создаёт кучу арбитражных возможностей буквально на ровном месте. Здесь и усреднение, и роллирование, и набор/разгрузка позиции.»

все как раз с точностью до наоборот. всю арбитражную дох-ть там заберет маркетмейкер

вот же рынок сша, именно такой и есть. че вы там не торгуете всю эту прорву возможностей?

а это кстати не вы писали что создали алго, который вам 100 000 стратегий создал и которые вы грозились запустить одновременно и заработатть все деньги мира? если вы, то как успехи?

Beach Bunny, не знаю откуда вы взяли 80%? 0,4 на 52 недели будет 20%. и ведь не все недели будут в плюс, будут и в минус и в 0

zacateca, 

1. «На продаже 57 путов OXY последние 2 года уже можно было миллионером стать. „

так а чтож вы не стали то, если все так просто? 

от себя замечу, что без штанов с космическими долгами можно стать гораздо надежнее. 100+100+100+100-500  это -400 долгов

2. “Ну упадёт цена и упадёт — вы уже в курсе по какой цене его вам поставят.» 

ну, если вы сторонник из двух стратегий выбирать менее доходную, то это ваше право. статистически это хуже простой покупки\продажи. тем более опцион вас привязывает к экспирации, и вы не можете купить\продать на проколах

опцион можно брать любой по сроку и по страйку. все равно за этот срок, если вы получите поставку, то акция уйдет сильно дальше вашей премии по опциону

Моргунов Петр, замечу, что если вы не согласны с теми тезисами, которые я озвучиваю, то вам там ничего не заработать

Моргунов Петр, конкретно опционами, на выделенный капитал х2-х3 в год, с просадками более 50% капитала. выделенный капитал маленький, не более 10% от общего капитала

Stanis, 

«не просто покупают стрэддлы, а еще и обязательно их покрывают календарными стрэнглами.»

самая лучшая стратегия кормить брокера комиссом, и маркетоса спредами. а, да, денег тут точно нет, я много лет потратил на такую херню.

мне понятен ваш уровень. еще раз вам пишу: вы не понимаете риски, которые на себя берете. в подобных опционных конструкциях можно комфортно зарабатывать примерно КС, минус комис, проскальз, спреды. но делать это глупо, тк есть облиги.

вы можете ВРЕМЕННО зарабатывать больше используя плечи, только это значит что вы берете на себя несоразмерные риски, которые НЕИЗБЕЖНО реализуются

technic, Рапсодия февраль пережил потому что не торгует в реале, или торгует на 3 копейки

а все инвесторы без плеч тоже пережили, если не дергались, а те кто докупился в 2022, еще и удвоились

zacateca, но и выгоды в среднем тоже никакой, скорее больше убытки. тк ближайшие опционы дают премию сильно ниже средних движений акции.

то есть если просто подождать и акция упадет, то она упадет сильнее, чем премия от проданного Пута

а если вырастет, то вырастет сильнее чем премия от проданного Колла

Stanis, автор скромно умолчал про то что сам еще торгует опционы, потому что торгует их на малые суммы и не рассматривает как основные инвестиции.

автор нигде не писал что не любит опционы. автор писал что денег в них нет.

простые стратегии от покупки хуже простых покупок акций.

то что я подразумеваю под сложными стратегиями — вы даже представить себе не можете.

в моем случае это несколько производных наложенных на данные не связанные с опционами, и еще несколько раз отфильтрованные, и 3 ступени мани-менеджмента

«если вы хотите продать БА, вы можете просто купить ПУТ.» это не то же самое что продать БА. это путь регулярно терять деньги на обесценившихся Путах

вишенкой на торте станет повышение ГО брокером и закрытие проданного колла по маржинколу по цене 250р\долл, а продать доллары удастся только на откате по 90р\долл.

да, именно так обычно и бывает в случае резких движений.

Еще следует дописать, что непонятно где у Богемии доллары. явно не на фортс. а значит еще есть риск потери доступа (возможно временного) к этим долларам, или выдаче их рублями по гос курсу.

вот тогда покрытые продажи заиграют новыми красками

Stanis, на фортс закончил лет 10 назад. только сша. только купленные коллы. алго стратегии на очень нестандартных принципах, крайне далеких от греков, волы, ног и прочего

Stanis, куда уж больше конкретики??!!

Аннушка разливает масло каждый раз когда вы продаете опционы.

а Неуловимый Джо как раз и говорит о том что вы 3копейки зарабатываете, поэтому и не нужны никому. временно зарабатываете, и временно не нужны

опционы это не шахматы, адовая глупость.

а калькулятор не считает не рыночные риски. а вот деньги отдавать придется в любом случае

холодной головы у вас нет, мушку все таки стоит спилить, ну или депозит у вас  3х копеечный

Stanis, А Панды и Богемия, это случаем не одно лицо? а то меня терзают смутные сомнения....

сказки про то что не светятся это для простофиль. Орловский, Шадрин, Малышок, blackRock, баффет наконец, все светятся

не светяся те у кого нет ничего

капитал если и заработали то на чем то другом

«Если вы не верите в опционы, видите одни риски и бесперспективность — зачем тогда тратить свое время на дискуссии?»

не люблю, когда некомпетентные люди, не понимающие что они делают, вводят в заблуждение своим откровенным враньем. потом еще курсы начинают продавать. 

о чем мне писать или не писать я лично вас не спрашивал. или спрашивал?

qwers, «уже почти 2 года продаю стрэнглы  — Р70000/-С115000...120000 по Si  с небольшими вариациями на любые доступные даты.
риски известны, потенциал доходности тоже.
имхо, это стрэнгл с положительным МО.»

Илья Коровин примерно то же самое делал, результат известен

Stanis, «был как-то на ЛЧИ уже давно ник Панда» ключевые слова: БЫЛ, КАК-ТО ДАВНО. и где ж он сейчас?

стартовая 50тр, это смешно. почему не вышли с 50млн, ну хотя бы с 5млн?

в рез-те лчи не учитывается комиссия, если учесть комисс, то хорошо если они в минус не уйдут.

и 3 мес, не показатель, и даже 2 года, и 10лет даже.

в опционы нельзя завести значимые деньги, можно только поиграться на копейках. инвестор может держать акции десятилетиями, и покажет результат, а опционщики даже несколько лет не проживут на крупном капитале

Моргунов Петр, в рф может быть и нет гениев. они и не нужны. достаточно купить проф ПО, где уже все посчитали и запрограммировали.

допускаю что в рф пока бардак с этим, но это заведомо тупиковый путь, до ближайшего прихода западных мм, или покупки их ПО отечественным мм

Stanis, 

1. «хотите купить БА, купите колл, хотите продать БА — купите пут.» статистически это всегда убытки.  я могу даже точно сказать размер убытка: КС(ставка рефинансирования)+комис+спред+проскальз. хоть 1000 ба торгуйте на всех календарях, в среднем будет минус как написал выше (в реальности даже больше, изза других рисков, типа отключения элва, инета, исполнения опционов контрагентами, сбоев по и тп). может быть востребовано для крупных инвесторов, когда нельзя продавать акции контрольного пакета. даже покрытые продажи и покупки через продажу путов хуже стандартных практик. а также для инсайдерской торговли.

2. «вы можете заранее считать свои риски и ограничивать или не ограничивать потенциал доходности» большое, даже очень большое заблуждение. есть реальные истории разорения на простой покупке Коллов, на малую часть депозита. как такое случилось? — риски экспирации и послеторговой сессии. люди пошли на экспирацию со спредом в деньгах обеими ногами, но на афтермаркете акция скакнула, и маркетос исполнил проданную ногу, а брокер не исполнил купленную (все по регламенту, нужно заяву подавать на такие исполнения). вот и все, приехали

3. «уже почти 2 года продаю стрэнглы  — Р70000/-С115000...120000 по Si  с небольшими вариациями на любые доступные даты.
риски известны, потенциал доходности тоже.
имхо, это стрэнгл с положительным МО.»

это стренгл с положительным МО — АПОСТЕРИОРНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА!!!
знаете анекдот, про самого быстрого ковбоя на диком западе, и совет мушку все-таки спилить?

в общем, риски вам НЕ известны, и конкретно лично вы не понимаете эти риски, а Аннушка уже разлила масло

более того, есть ММ, как только он увидит что сумма в игре достаточна, он отправит доктора