За сегодня

Топиков: 526

форум акций: 1125

остальные форумы: 649

комментариев: 5240

за месяц

 

Блог им. rationalapp |💼 Портфельная теория Марковица

Продолжаю тему про расчет долей активов в портфеле. 

Первое, что всплывает в памяти при упоминании задачи «рассчитать доли» — это портфельная теория Нобелевского лауреата.

В этой теории в качестве базы для расчетов используются данные о ценах на активы в прошлом. По ним считают историческую доходность и волатильность для каждой.
Затем на основе ценовых данных строятся ряды чисел и подсчитываются корреляции и ковариации между ними, дабы вычислить зависимости между рядами.
После этого решается оптимизационная задача, которая либо максимизирует доходность при заданном уровне риска, либо снижает риск при заданном уровне доходности (с ограничениями на количество эмитентов).

Звучит все это сложно, но можно сформулировать и без математических терминов:
Доходностьпортфеля считается по доходности активов за какой-то промежуток времени в прошлом, диверсификациязадается минимальным числом эмитентов, а под наименьшими рискамипонимается наименьшая волатильность всего портфеля.
Чем менее волатилен и более доходен актив был в прошлом, тем выше доля под него будет выделена.

( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★19 20 Продолжаю информировать о супер полезных и БЕСПЛАТНЫХ фичах смартлаба!!!!
★13 3 Топ-12 облигаций с ежемесячным начислением купонов до 28%
★7 2 Налоги на миллион: как исправить ошибки и можно ли вернуть хоть что-то?
★6 7 Где дивиденды, МТС? История, доходность, дивидендная политика и перспективы МТС
★6 24 Письмо в редакцию
★5 20 ⭐️Портфель внучков от Кот.Финанс👀 (февраль)
★4 149 💥 Долой инфоцыган. Обращение к Тимофею
★4 13 Мой портфель акций на 12 февраля. Инвестирую в акции и облигации. Покупки и продажи активов
★4 147 Ситуация на текущий момент
★4 77 Бюджет России накрывается медным тазом: повысит ли ЦБ ключевую ставку?
+577 149 💥 Долой инфоцыган. Обращение к Тимофею
+221 147 Ситуация на текущий момент
+206 24 Письмо в редакцию
+144 20 Продолжаю информировать о супер полезных и БЕСПЛАТНЫХ фичах смартлаба!!!!
+137 170 Азия. Среда.
+118 77 Бюджет России накрывается медным тазом: повысит ли ЦБ ключевую ставку?
+93 108 Видимо будущее уже пришло, chatgpt
+93 60 Индекс МБ сегодня
+91 104 Метод Геллы. Запнулись. (brent)
+88 13 Вопросы без ответа🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

170к Азия. Среда.
147к Ситуация на текущий момент
149к 💥 Долой инфоцыган. Обращение к Тимофею
108к Видимо будущее уже пришло, chatgpt
103к Иностранные надписи и названия магазинов не на русском, должны исчезнуть.
104к Метод Геллы. Запнулись. (brent)
77к Бюджет России накрывается медным тазом: повысит ли ЦБ ключевую ставку?
68к Черт побери, опять шортистам не везет!:))
72к Действия по портфелю - оперативный комментарий
60к Индекс МБ сегодня
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн