Во что вложитесь, если на истории была доходность 520% за 10 лет с макс просадкой 20% или 5666% за 10 лет с макс просадкой 50%?

В каком-то смысле нет никаких стратегий. Есть эквити, которая генерится неким управляющим. Если мы оперируем длинными горизонтами от 3-5 лет, то маловероятно, что управляющий ничего не меняет на таких сроках. Значит оценить стратегию это оценить человека, то есть некая гуманитарная процедура в первую очередь. И это ещё один ответ, почему невозможно или нет смысла покупать какие-то стратегии.

В целом все так и есть. Единственный вопрос — а зачем нам оценка чужих стратегий? Если нам предлагают в нее вложиться — то явно не бесплатно, и тогда нас интересует не доходность стратегий, а наша предполагаемая доходность, риски-то сгрузят на нас, а вот прибылью заставят поделиться. То есть доходность стратегии надо еще дисконтировать на комиссии. Тут недавно хороший пост проскакивал по этому поводу. Если мы хотим ее купить — тут возникают другие вопросы, но в части оценки все, как написано.
Самый простой способ — ищем пик(и) перед самой долгосрочной и самой глубокой просадкой и смотрим, готовы ли мы это пережить, если зайдем на самом верху.

Дмитрий, именно так, конечно. Но с оговоркой. Так оно считается только для лонговых фондовых портфелей. Трейдинговые штуки оцениваются по-другому. 

Михаил, очевидно к MCFTRR. А в плечевых стратегиях делить годовой финрез на среднегодовой в этот год размер плеча.

А как вы альфу предлагаете считать для подобных сравнений?

Makstrade, 

Чем он торговал?

Та, что на комоне — арбитраж на ММВБ. Инструменты он не озвучивал.

Makstrade, аккаунт тот же. Он где-то упоминал, что не подписывает на свою стратегию из-за низкой ликвидности. Поэтому у него в аккаунте «Стратегий в подписке 0».

Makstrade, 

На comon он все свои стратегии удалил.

Да вроде есть одна.

Влад, ну я кстати уже давно понял, что если считать по разному, то можно совершенно разные, нужные цифры получать… Можно например вообще считать доходность на вложенный капитал и только на него, тогда там вообще космос будет, а в масштабах общей картины пыль)

Александр, я не могу назвать точное число, это видит только подписчик, и то надо считать! Могу лишь сказать, что из всех юаневых трендовушек лучше всего с проскользом сейчас на «Путь Самураю-2». Здесь точную цифру знать не надо, достаточно знать частоту сделок и кол-во денег, идущих за стратегией. По обоим критериям здесь лучше всего. 

PSH, вы из России? это что за бизнес такой, что выше 40%? я не про арбузы на рынке в сезон, а про обычный «середнячок» с оборотом, скажем в 1 млрд в год и который пару камералок пережил?

Александр Силаев, ну, не повезло, значит не повезло.
А какое проскальзывание на Двойной размер в финаме?

А 40% годовых — это действительно очень мало в текущих условиях. Это касается не только трейдинга, а любого бизнеса. Ну никто вам не даст денег на достаточно рискованный бизнес под дисконтированную доходность 13% годовых после налогов (на самом деле гораздо меньше, я еще комис владельца страты не учел). На комоне разве что, где народ вообще деньги считать не умеет

Джентльмены верят друг другу на слово)

variantolog, на условных 100к можно добиться (я добивался) положительного проскальзывания, то есть цены исполнения в среднем лучше теоретических. А вот на 10мио этот фокус уже не пройдет.

— Папа, они смеются надо мной и говорят, что сотни процентов зарабатывают
— Сынок, ну так ты тоже говори 

Все правильно, ликвидность-то конечная. На условном fRTS на 50 контрактах мы уже скользим в среднем 30 пунктов на круг, хоть убейся. О каких миллиардерах тут можно говорить, если мы 2 мульта не можем разместить нормально. Тут не до миллиардов, есть проблемы побанальней, как бы убогонькие 10 мультов разместить так, чтобы доходность из-за проскальзывания в минус не улетела. Понятно, что собеседник всю прибыль выводит, торговать-то он ей один хрен не сможет

variantolog, мне тоже интересно узнать мнение Александра.
И я бы не хотел показаться защитником Башкира, но у него же профиль в пульсе открыт. Каждый может зайти и убедиться в реальности сделок. Я плохо понимаю, почему на него накинулись и стали обвинять в фотошопе.

variantolog, если честно — не знаю. При прочих равных он производит лучшее впечатление, чем средний «иксовик». Также, насколько понимаю, там почти скальпинг, это объясняет, почему результат не масштабирован. Но не поручусь, впрочем.