Александр Силаев, а та, что универсальная?

Рулон Обоев, ну вот конкретно эта на NG работать не будет. 

Александр Силаев, а на фьючах на NG Вы систему тестировали? 

Вообще, на мой взгляд, никакой «литературы для алготрейдинга» не существует в природе. Что-нибудь типа «Чарли Лебо, Давид Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков» — отличная вещь, если ее вдумчиво изучить, осознать, что все это полная хрень и не тратить на то, что там написано, свое время. А то у нас 99% «алготрейдинга» — это про «индикаторы», «перекупленности», «бычьи дивергенции» и прочий бред. Алготрейдинг — это про трейдинг и про алгоритмы. Вот и читать надо про алгоритмы, а про трейдинг читать нечего, никто вам ничего путнего не напишет.

Тут есть мощные ребята, но их мало, пишут они очень редко и по делу (поэтому читать их обычно очень больно).

Поэтому активно грызем базу (а это теорвер и матстат), алгоритмы, учимся программированию и ищем.

Совет лично от меня — изучайте ленту и стакан. «Графики» и «индикаторы» нужны исключительно для того, чтобы дать публике иллюзию возможности ручной торговли.

В. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Том 1, 2
Маркос Лопес Де Прадо. Машинное обучение: алгоритмы для бизнеса

Просто трейдер, 

мне зашел автор

мне вообще зашел Коля Дарвас....
но публика уверена, что он устарел...
а разве может устареть то что бессмертно?...

wistopus, мне зашел автор появившийся в этом году с его сайтом osaengine.ru/faq/ Он тут и блог вел, пока его не забанили 

Кургузкина очень тяжело читать, хз почему.
Моя рекомендация — Пайпер. Путь к трейдингу

Брюс Бэбкок хорош, книга называется — Руководство по торговым системам. Книга правда винтажная 1989 года.

У Кургузкина тот же психотип, что и у тебя. Вы легко нашли бы общий язык в общении.

wistopus, примерно год назад был прекрасный цикл у Алексея smart-lab.ru/profile/UN_Alex/. Ну еще, например, Дмитрий Овчинников, Сергей Павлов и т.п. 

начиная от Смарт-лаба. Здесь много постороннего, но есть и жемчужины

покажите пару штук...

Александр Силаев, да, действительно. Финам принимает ОФЗ (правда, с дисконтом в зависимости от бумаги и на счетах свыше 1мио) к обеспечению. В любом случае, даже такая система победит >80% счетов физиков на MOEX по доходности :)

PSH, да не особо тускнеет. Там же инструмент — фьючи. Без плеч или почти без плеч. А это значит, что почти весь капитал, кроме 10-30% под ГО, можно положить под этот самый безриск (а если ОФЗ принимают в обеспечение, то и все 100%). И доходность системы идет как бонус поверх этого безриска. 

Хорошо бы для честного расчета дисконтировать доходность на ключевую (безрисковую). Но тогда красота картинки резко тускнеет. 

люди знают, что простота системы – это не грех, а достоинство

чтобы создать простую работающую Систему (нужно, по моей статистике, основанной на вопросе — как долго лЮдя разбираются, где они и кто они… нужно минимум покрутиться на бирже 5 лет)...
а продавать-то зачем?...
или деньги лишними не бывают?..

если заходить в позицию без плечей и на 2% депы то слить ваще реально?
и знай раздавай сигналы за 300 баксов

Согласен полностью и с заметкой и с выводом. Мне ближе про автоследование и ПИФы другая цитата:
«Забавно, однако. Вот мы совершенствуемся, совершенствуемся, становимся лучше, умнее, добрее, а до чего все-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение...» Аркадий и Борис Стругацкие

Людвиг ван Биткоин, как говорится, спасибо на добром слове :) 

И да, с удовольствием читаю Ваши книги. Там есть чему поучиться. Вы даже даёте слишком много. Такие книги инвесторы и мамкины спекулянты не любят. Люди вообще плохо платят за правду. Но хорошо за надежду