комментарии RUH666 на форуме

Почему рубль валился меньше лиры. Разгадка "загадки"

Помните, в прошлом году якобы из-за санкций шло приличное ослабление рубля? При этом валюты других развивающихся рынков, в частности турецкая лира, падали куда быстрее. Против Турции же санкции были чисто символические, а против Аргентины, например, их вообще не было. Вроде бы загадка. На самом деле никакой загадки нет. Ещё в прошлом году писал:

«Лира обесценилась с нулевых годов в примерно 3.35 раза (хуже рубля!!!). Но, обо всём по порядку...***
Такие крутые девальвации случаются только при одном условии — массированной работе печатного станка. Почему девальвации рубля заканчивались именно на тех уровнях, на которых заканчивались, написано тут. Данные по денежной массе Турции я не нашёл, но могу сказать с уверенностью даже не 99.99%, а 100%, что печатный станок там как включили, так и не останавливали (хотя не на такую мощность, как в той же Венесуэле). Так что санкции тут вовсе ни при чём. А США делают Эрдогану тот же подарок, что сделали Путину в 2014-м — возможность свалить девальвацию на происки внешних врагов.»
читать дальше на смартлабе

Нефть упала после комментария Трампа

Фьючерсы на нефть марки WTI упали ниже 63 долларов после комментария президента Трампа, в котором он призвал ОПЕК и «цены на бензин снизиться».

читать дальше на смартлабе

Акции США: «взлёт» или «обвал»? (перевод с elliottwave com)

Фондовый рынок: «волатильность рушится», а «оптимизм растет»Каждый инвестор в акции знает, что рынок начал расти с начала года, однако многие инвесторы не учитывают возможность отката.

Помимо просто «бычий» — они используют фразу «взлёт». Другими словами, эти инвесторы ожидают, что рыночные цены будут расти еще быстрее.

Например, 17 апреля блогер Bloomberg, работающий на рынке, написал:

Возможность роста для акций выходит на первый план.

Богатый катализаторами фон для взлёта акций США в этом месяце.

Это напоминает настроение, которое было широко выражено в начале 2018 года.

8 января 2018 года Bloomberg сообщил:

Почти каждый день все больше и больше обращаются к вере во взлёт.

В тот же день обозреватель рынка на сайте sentimenTrader.com отметил внезапный взрыв в использовании слова «взлёт», поскольку в тот день ранее было 120 новостей и его упоминаний в твиттере.
читать дальше на смартлабе

Сырая нефть: установка, которую вы хотите увидеть перед большим движением(перевод с elliottwave com)

Третьи волны — самые длинные и сильные движения в основной волновой структуре Эллиотта. Вот почему волновые трейдеры любят их. Посмотрите, что помогло нашему Energy Pro Service определить 3-ю волну для подписчиков перед этим 3%+ внутридневным ралли сырой нефти.

Помотрите ниже и узнайте, что будет дальше в нефти.

NYMEX Crude

Внутридневное обновление: 18.04.2009 13:23:15

Главное: всё еще вверх. Любые откаты и боковики должны оказаться корректирующими и подготовить почву для дальнейшего роста.Мое внимание уделяется незавершённости роста. Мы все еще хотим увидеть импульсное продвижение через максимум 64,61 волны (i), чтобы обрести уверенность в том, что волна (ii) позади, а волна (iii) уже в процессе. Следующим препятствием для пересечения является максимум волны 64,79 ((iii)) *. Сопротивление выше этого уровня составляет около 65,12, а затем 66,09. Этот подсчет в игре, пока удерживается минимум 63,15. С другой стороны, откат ниже сегодняшнего внутридневного минимума 63,46 и, что более важно, 62,99 будет благоприятствовать альтернативному сценарию, предполагая, что идёт волна 4.
читать дальше на смартлабе

Остерегайтесь скользких путей сырой нефти (перевод с elliottwave com)

Вот что произошло после того, как «нефтяной оптимизм» вырос до 90%
Ценовой тренд сырой нефти имеет тенденцию становиться скользким именно тогда, когда большинство наблюдателей считают, что цены находятся на прочной основе и движутся вверх.

Вспомните лето 2018 года.

Это репрезентативный заголовок о сырой нефти примерно того времени (6 июля, Bloomberg):

Есть опасения по поводу нефтяного всплеска выше 150 долларов

Однако наш финансовый прогноз Elliott Wave на август 2018 года занял другую позицию. Вот график вместе с комментарием:
читать дальше на смартлабе

Почему этот индикатор рынка акций должен привлечь ваше внимание (перевод с elliottwave com)

Посмотрите на график, который показывает «15-месячный максимум»

Вы должны смотреть более чем на один набор данных, чтобы получить реальную историю.

Например, если игрок A и игрок B каждый набрал по 20 очков в баскетбольном матче, это не обязательно означает, что они показали одинаковую меткость. Если бы игрок А был на площадке всю игру, а игрок Б играл только во второй половине, то 20 очков игрока Б, очевидно, были бы более впечатляющими.

Статистика также применима на финансовых рынках, как показывают этот график и комментарий от нашего краткосрочного обновления от 8 апреля в США:Мало того, что абсолютный уровень оптимизма достигает 15-месячного максимума, но и относительный уровень оптимизма еще выше. В январе 2018 года, когда цены достигли новых рекордных максимумов, аналитик может ожидать, что показатели оптимизма будут экстремальными. И они были, так как индекс ежедневных настроений (trade-futures.com) поднялся до уровня середины 90%. В прошлую пятницу, 5 апреля, DSI поднялся до нового 15-месячного экстремума, но S & P 500 не находится на новом максимуме цены. Итак, настроения относительно текущего уровня цен еще выше.

Это чрезвычайно позитивное мнение также выражается в финансовой прессе.

Заголовок 7-го марта в Wall Street Journal гласит:

Почему у быков есть место для разбега

И говорит об оптимизме на овердрайве. Посмотрите на это из Marketwatch 9 апреля:

Почему фондовый рынок может пережить коктейль из сокращения прибыли и роста цен на акции

Что ж, если вы знакомы с публикациями EWI, вы знаете, что мы давно развенчали миф о том, что прибыли движут ценами на акции. Но большинство наблюдателей верят, что прибыли — это ключ к здоровью фондового рынка, и тот факт, что некоторые наблюдатели отмахиваются от этого, говорит многое.
читать дальше на смартлабе

Нефть. Среднесрок

Цена на нефть практически достигла первых целей движения, при этом пройдя ключевой уровень 64.08.
Из этого следует, что, скорее всего, чёрное золото находится в 3) (трёшке в нескольких размерностях), цели которой по фибо 67-68. Импульс, прошедший с октябрьского максимума является скорее волной С в плоской коррекции, чем заходным или (разметка здесь). То есть ещё раз подтверждена высочайшаю вероятность приведённой здесь разметки.
читать дальше на смартлабе

Акции Goldman Sachs воодушевлены волнами Эллиотта

Год назад, в марте 2018 года, акции Goldman Sachs поднялись до рекордного уровня в 275 долларов за акцию. К сожалению для последователей тренда, остальная часть года была просто катастрофой. GS упал ниже 152 долларов в декабре, закрытие года — 167,05 долларов с общим годовым убытком 35,2%. На прошлой неделе цена акций закрылась на уровне 188,96 доллара после того, как амбиции быков были отвергнуты сопротивлением около 206 долларов. Goldman Sachs — финансово сильная и очень прибыльная компания, но это не предотвратило обвала курса ее акций в прошлом году. Видимо, фундаментал не отражает всю картину. Чтобы выяснить, что на самом деле означает восстановление от $ 152, нам нужно изучить его структуру волн Эллиотта. Посмотрите её на часовом графике ниже.
Резкое восстановление с $ 151,70 до $ 203,29 можно рассматривать как пятиволновой импульс в волне (1 / A), обозначенный 1-2-3-4-5. Волновая теория Эллиотта утверждает, что трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом. В случае Голдмана волна (2 / B) выглядит как расширяющаяся плоская коррекция A-B-C. Волны A и B являются простыми зигзагами a-b-c, в то время как волна C все еще продолжается. Если этот подсчет верен, то после того, как волна C завершит волновой цикл 5-3, можно ожидать, что тренд возобновится в направлении импульсной последовательности. Цели выше 210 долларов за акцию имеют смысл в среднесрочной перспективе, если цена не упадет до нового минимума ниже 152 долларов. Кроме того, традиционные коэффициенты оценки, такие как P/B и P/E, также предполагают, что Goldman Sachs в настоящее время недооценен. Когда технические и фундаментальные методы указывают в одном и том же направлении, стоит рискнуть.

перевод отсюда
читать дальше на смартлабе

Нефть и золото от elliottwave com

Нефть размечается примерно как и у меня, хоть и с некотороми нюансами. Коррекция после первого импульса заканчивается на 51.23, правда elliottwave com ставит там волну В, поскольку считает импулс с октябрких верхов заходным, соответственно, рост, по их мнению, является коррективным и будет имет форму зигзага А-В-С. Я пока считаю более вероятной позицию этого импульса - С в плоской, поэтому на 51.23 ставлю 2.
В золоте бычий треугольник, на 1349.8 была закончена волна D в нём, соответственно сейчас металл находится в волне Е (скорее всего в В в Е, но волна может получиться более сложной).
читать дальше на смартлабе

Нефть. Краткосрок. Обновление 13.03.2019

Как отмечалось в предыдущем обзоре, нефть сделала импульс после выхода с декабрьского минимума (его разметку можно посмотреть там же). После небольшой коррекции в волне 2 рост возобновился. Скорее всего, прошли волны 1) и 2), и сейчас нефть находится в 3) в 3.
Более подробная разметка волны 2)
читать дальше на смартлабе

Три соображения, по которым революция в Венесуэле в этот раз победит

1. Венесуэла давно превратилось в экономическое пугало. Власти сделали ВСЁ (в буквальном смысле), чтобы привести экономику к коллапсу. Поэтому большей части населения терять уже особо нечего, хуже сложно придумать. Кроме как поддержать оппозицию, даже не вдаваясь в подробности её программы, выхода уже нет. Когда население массово бежит в соседние, даже не всегда благополучные страны, это — весьма серьёзный показатель.


2. Мировое сообщество практически единодушно поддерживает Хуана Гуайдо в качестве временного президента и собирается строить дипломатические отношения именно с ним, игнорируя Мадуро, как президента нелигитимного (исключение — Россия, Турция, и, вроде как, Боливия). В предыдущие протесты такого не было. Тут можно строить разные теории, от «мировое сообщество само это организовало» до «оно поддерживает тех, кто победит, когда знает». В подробности вдаваться не хочу, но это, по статистике, 90% успеха.
читать дальше на смартлабе

Bank of America оседлал волну роста ... Пока

В последний раз мы писали о Bank of America 18 октября 2018 года. Акции торговались ниже 29 долларов за акцию, по сравнению с максимальным уровнем в 33,05 доллара, достигнутым в марте. Банк только что сообщил о рекордном первом квартале, но цена акций все же падала. Таким образом, чтобы понять это, мы обратились к анализу волн Эллиотта на 3-часовом графике ВАС, показанном ниже.
График показал, что снижение с $ 33,05 было простой зигзагообразной коррекцией A-B-C с расширяющимся треугольником в волне B и волной C, которая все еще строится. Это означало, что в волне С можно ожидать большей слабости, но следует ожидать бычьего разворота, как только она закончится. С точки зрения цены, мы думали, что «BAC может упасть до 26-25 долларов за акцию, прежде чем ситуация начнет улучшаться». 24 декабря быки фактически взяли контроль по цене 22,66 доллара. Вчера акции выросли более чем на 7% и закрылись на уровне $ 28,45. На этот раз реакция рынка на отчет Банка Америки за четвертый квартал была единодушно позитивной.
читать дальше на смартлабе

«Наличка - мусор»? Посмотрите на этот график. (перевод с elliottwave com)

Почему у антиналичной толпы, вероятно, возникают такие мысли

Еще в сентябре 2017 года инвестирующей общественности было мало дела до наличности.

Фактически, прошло много лет с тех пор, как они так мало стали держать её в своих портфелях. Большая часть их денег была вложена в рынок.
Но наш финансовый прогноз Elliott Wave в то время гласил: «наличка — это не мусор» и дал некоторую перспективу с помощью этого графика и комментария (волновая маркировка доступна подписчикам):«Нижний график на диаграмме показывает результаты ежемесячного опроса по распределению активов, проведенного Американской ассоциацией индивидуальных инвесторов. Инвесторы были очень напуганы в марте 2009 года после падения Dow на 54%, поэтому они выделили около 45% своего портфеля на наличные деньги. Теперь, когда Dow продвинулся на 8 лет, инвесторы по состоянию на конец июля выделяют только 14,5% своего портфеля на наличные деньги, а остальные — в акции и облигации. Это самый низкий процент с января 2000 года, после которого индекс Dow снизился на 38% к октябрю 2002 года.»


читать дальше на смартлабе

Золото тестирует сопротивление $1240, как предсказали волны Эллиотта

Золото торгуется на уровнях, которые были более месяца назад, следуя смешанным сигналам от США и Китая по торговле, волнений Brexit и протестов во Франции. Считается, что спрос на активы-убежища увеличивается в периоды политической и экономической неопределенности, что помогает объяснить рост цен на золото. С другой стороны, только неделю назад золото было $1211, и немногие думали, что повторный тест $1240 был на горизонте. Кроме того, ни одна из новостей, которые сейчас используется для объяснения роста золота, на самом деле не является новостью. Протестующие во Франции уже несколько недель находятся на улицах, ситуация в торговой войне, похоже, действительно улучшается, а возможность жесткого Brexit циркулирует в средствах массовой информации в течение многих месяцев. Очень часто одни и те же новости могут объяснить как ралли, так и снижение цены актива, в зависимости от интерпретации. Проблема в том, что интерпретации могут быть сделаны только постфактум, что не очень помогает трейдерам. Вот почему мы решили сосредоточить наше внимание непосредственно на том, что рынок говорит через свои ценовые графики. Например, приведенный ниже график был отправлен ​​нашим подписчикам 28 ноября. Он показывает, что существует способ предсказать ралли золота, а не тратить время на его объяснение.
читать дальше на смартлабе

Нефть Brent. Среднесрок

Недавно я публиковал ссылку на прогноз по WTI, там на среднесрок достаточно много вариантов. В Brent, на мой взгляд, всё куда проще. Недельный Brent размечается как один из вариантов в WTI, при этом, на мой взгляд, никакого множества альтернатив нет.
И вот почему. Если мы посмотрим разметку на дневном графике, то движение, обозначенное А)) может находится только в этой позиции. Идёт она около трёх месяцев, если попытаться её всунуть в импульс, обозначенный 1) (армагеддонщики ставят его безальтернативно в позицию волны С), в качестве одной из четвёртых волн, не найдётся ни одной двойки, соразмерной ей по времени, разница будет более чем в 4 раза, чего статистически не бывает на ликвидных рынках на таймфреймах от дневного.Возможные уровни для С)) в 2) при дальнейшем снижении — диапазон 58.16-62.43. Сентимент на вчера является экстремальным (4% быков)
читать дальше на смартлабе

Публика покупает падения, ралли к новым высотам? (перевод с elliottwave com)

Здесь «нет страха», говорят объёмы и тенденция

Оптимизм фондового рынка очень живучий.

Даже несмотря на всю волатильность в октябре, «здесь нет страха», — говорится в краткосрочном обновлении EWI от 29 октября.
Публикация также показала этот график и сказала:«На графике показаны дневные фьючерсы на E-mini S & P как верхний график и еженедельные данные Commitment of Traders на нижнем графике. Нижние данные отражают чистое количество фьючерсных контрактов, удерживаемых розничными трейдерами [или «публикой»] в процентах от открытого интереса. Подобно крупным спекулянтам, публика, как правило, становится более оптимистичной, когда цены растут и олее медвежьей по мере снижения цен.

Откат рынка в июне совпал с тем, что чистая позиция розничных трейдеров вскоре стала отрицательной, поскольку инвесторы опасались еще более низких цен. Но когда контракт E-mini S & P пошёл наверх ..., публика восстановила свои нервы и увеличила свои длинные нетто-позиции в сочетании с достижением акций их… пика. Публика делала твердую ставку на продолжение ралли, как только цены снизились с 2947.00 21 сентября. Как правило, по мере снижения цен мелкие трейдеры становятся более медвежьими. Но на графике показано прямо противоположное: публика купила провал. Контракты E-mini сократились почти на 11%, но чистая длинная позиция розничных трейдеров увеличилась.»
читать дальше на смартлабе

S&P 500 вырос резко, но не неожиданно

У быков S&P 500 был ужасный октябрь. Индекс упал на 11% в один момент, но сумел минимизировать ущерб и завершил месяц на 7,3% ниже. Ноябрь, с другой стороны, выглядит намного лучше, после восстановления почти 100 пунктов за первые семь дней. Заявленный президентом Трампом запрос о сделке с Китаем (2 ноября) и результаты среднесрочных выборов (6 ноября) являются одними из причин, которым крупные СМИ приписывают этот рост. Интересно, однако, что оба факта стали известны после того, как S & P 500 показал свои первые бычьи признаки. Наши подписчики получили следующий график в качестве краткосрочного обновления в среду, 31 октября, когда индекс все еще находился на отметке 2683. (некоторые отметки были удалены для этой статьи)
30-минутный график S & P 500 показал, что резкое падение с 2941 до 2603 было пятиволновым импульсом. Согласно Волновому принципу Эллиотта, который является нашим предпочтительным методом технического анализа, трехволновая коррекция в противоположном направлении следует за каждым импульсом.


читать дальше на смартлабе

Неожиданное «почему» за этой волатильностью на фондовом рынке

«Большие спекулянты часто делают свои самые большие ставки вблизи разворота тренда».
Вы слышите много объяснений относительно того, что происходит с фондовым рынком. Вот одно объяснение, которое вы не найдете в мейнстриме.

Волатильность фондового рынка с конца июля по начало октября была необычайно низкой. S&P 500 не закрывался с изменением более 0,8% в любом направлении в течение 50 дней подряд, самая длинная такая серия с 1968 года.

Наше краткосрочное обновление США 8 октября поделилось этими фактами с подписчиками, показало этот график и сказало:«Крупные спекулянты делают свою самую большую ставку почти за год, когда волатильность рынка будет оставаться подавленной. На прошлой неделе эта когорта спекулянтов увеличила свою чистую короткую позицию на фьючерсах VIX до 140 444 контрактов, что является самой большой ставкой на понижение VIX с ноября 2017 года. Крупные спекуляции часто делают свои крупнейшие ставки вблизи разворота тренда, в самое неподходящее время.»


читать дальше на смартлабе

Dow Jones: Начался ли обвал? Может быть

Исторически сложилось так, что октябрь — один из хороших месяцев, в который нужно инвестировать в американский фондовый рынок. По данным Business Insider, акции США в основном заканчивают этот месяц на положительной территории, в среднем на 0,4% с 1929 года. Но не в октябре этого года, и не для Dow Jones Industrial. За исключением дивидендов, DJIA в этом месяце снизился на 4,5%, что напоминает нам о том, когда индекс синих фишек в последний раз был в штопоре. Это был февраль этого года, и индекс тогда упал на 1175 пунктов за одну сессию, отметив худшее ежедневное снижение за всю свою 122-летнюю историю. Но вместо того, чтобы паниковать, мы решили взглянуть на большую картину через призму Волнового принципа Эллиотта.
График выше, опубликованный 6 февраля, был обнадеживающим. Это указывало на то, что, несмотря на то, что рынок был явно очень дорогим с точки зрения соотношения цены и прибыли и рыночной капитализации по отношению к ВВП, пока еще слишком рано для медвежьего рынка. Мы так и думали, потому что принцип Волн Эллиотта утверждает, что для того, чтобы начать рынок медведей, сначала должен развиться полный пятиволновый импульс. По состоянию на февраль волна 5 из (5) восходящего тренда после 2009 года все еще отсутствовала. Это означало, что DJIA моог даже пробить 23 000, но целевые показатели около 27 000 оставались правдоподобными. Следующий график показывает, как ситуация развивалась в течение последних восьми месяцев.
читать дальше на смартлабе

История показывает корреляцию между ценами на недвижимость и акции (перевод с elliottwave com)

Вероятно, вы заметили возвращение телепередач и рекламных роликов о приобретении недвижимости для последующей перепродажи в последние годы.
Наш теоретик волн Эллиотта в декабре 2017 года сделал следующий комментарий:

«Регулярное пятничное приложение к финансовой газете страны называется не «Дома», а «Особняки». Как описано издателем, этот раздел «элитной недвижимости» содержит поместья, особняки в миллион долларов, самые дорогие дома и собственность во всем мире». Это еще один признак пикового оптимизма на рынке недвижимости.»

Этот выпуск теоретика обратил особое внимание на цены на жилье в Сан-Франциско, достигшие рекордного уровня (график ниже):
читать дальше на смартлабе