Блог им. ruscash77 |50 лямов контрактов в стакане опционов

В стакане июльской серии в 105 путах на РИ стоит обычная такая заявочка с объемом ГО в 519637116330 руб.
50 лямов контрактов в стакане опционов
50 лямов контрактов в стакане опционов 

( Читать дальше )

ОФФТОП |Песенка продавцов опционов

Включаем трек и поем текст: 





(с 00:01 сек.)
Жаль поддержка не пришла
Сопротивление не прислали
Опцики подходят к деньгам
Нас с тобою наипали

(с 00:15 сек. — два раза)
По стопам всех вынесли
И с ГО теперь напряжно
Но мы фьючерс добавляем
И сражаемся отважно

(с 00:44 сек.)
Вега сдохла всё пиZzzDeц
Больше не чем отбиваться
Что ж добавимся в all-in
Нам от экспиры не съ***ться

(с 00:58 сек. — два раза)
Жаль поддержка не пришла
Сопротивление не прислали
Опцики теперь в деньгах
Нас с тобою наипали


Блог им. ruscash77 |Почему так тихо? Неужели вы не удвоились братья?

Почему так тихо? Неужели вы не удвоились братья?

ALL-IN ШОРТ Ri
ALL-IN ЛОНГ Si
ЛООООСЬ
К.Э.Ш.
Всего проголосовало: 135
Эм...?

Блог им. ruscash77 |Кто-нибудь пользуется/"хеджируется" фьючерсом RVI (фьючерсный контракт на волатильность российского рынка?)

Кто-нибудь пользуется/«хеджируется» фьючерсом RVI (фьючерсный контракт на волатильность российского рынка?)

Вообще есть такие? — кто-нибудь логику/практику применения расскажет?

Пример:

Купили стреддл на RI 6.15:
Call 100000; 25 шт.; цена 3000п.
Put 100000; 25 шт.; цена 2710п.
ГО = 75000 руб.
Цена фьючерса в тот момент была 100320
Время: 28.05.2015 г.; 15:00 — 15:20 
На данный момент греки у данного стреддла выглядят так:

Кто-нибудь пользуется/"хеджируется" фьючерсом RVI (фьючерсный контракт на волатильность российского рынка?)

Затем пытаемся хеджировать вегу (от падения волатильности?)
Фьючерс на RVI 6.15
Позиция: Продажа 50 шт. по 35,50
ГО = 111900
1 б.п. волатильности для RVI для позиции в 50 контрактов = 5290 руб. 
Рассчетная цена для RVI на данный момент = 36.65
Убыток по RVI = -6083,50 руб.

Правильно или нет?  (терзают сомнения — что кол-во контрактов должно было быть другое)

Блог им. ruscash77 |Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?

Существуют ли какие-нибудь методы анализа/прогнозирования волатильности?
Кроме создания своей собственной улыбки.
На графиках есть ТА, индикаторы.

Есть ли похожие методы для волатильности?

P.S.: Кажется странным проводить линии на графике волы?!

Блог им. ruscash77 |Как там дела с ГО у покупателей опционов?

Кроют ли брокеры позы у покупателей? или все чин чинарем?

ГО для инструмента РИ:
Как там дела с ГО у покупателей опционов?

Блог им. ruscash77 |Волатильность душит продавцов

Волатильность душит продавцов
Самое время продавать волатильность — но не для тех кто в позиции

Оригинал Ж.М.И.

Блог им. ruscash77 |Паритет опционов (вопрос)

В теории дельта центральных страйков должна = 0,5
К примеру:
Цена БА = 100000 п. по РИ
Центральный страйк = 100000
По логике дельта должна быть 0,5 у опциона Call и -0,5 у опциона Put
Волатильность 28.78 для Call и Put

Но если построить с помощью опшион-лаба данную ситуацию — получим (рис. 1):
Паритет опционов (вопрос)
                                                    Рис. 1

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн