волатильный боковик послденего времени очень сильно попилил меня. Я достаточно сильно разнервничался и распереживался, потому что пока просто не представляю, как заработатьна таком рынке и движении. Мне очень тяжело представить себе, как построить систему и организовать хотя бы какие-то правила поведения на таком рынке. Более того, я совершенно не понимаю, как контролировать риски и рассчитывать на хорошую доходность на таком рынке. Голова сходит с ума от того, что инфляция и процентная ставка, как и сам уровень экономической волатильности (читай — нестабильности) остаются высокими, в то время как доходность в этой инвестиционной среде и сфере качественно понизилась — ведь согласитесь рынок в границах 120-160 К (в конце того года и в начале этого года), перешедший в рынок в границах 120-140 К (в середине этого года) много возможностей не даёт даже профессиональным управляющим и крпуным игрокам. Честно — совершенно не понимаю, ни как прогнозировать эти цены, ни как построить хотя бы какую-то закономерность поведения цены на основе имеющихся данных. Рынок становится непрсото иррациональным, а максимально хаотичным, максимально неопределённым. Тут многие писали про потери существующих зависимостей и корреляций. И ведь действительно, каково поведение актива, когда нефть растёт быстрыми темпами, доллар же при этом укрепляется к основным валютам, в мире же нагнетается предвоенная ситуация и истерия. Видимо, рынок стал для меня максимально сложным, но я не имею возможности сделать перерыв в торговле, и пока даже не представляю, как систематизировать свои действия на таком рынке. С каких-то времён я перестал смотреть макроэкономическую статистику, потому что понять, когда рынок будет отыгрывать эту статистику на ожиданиях (например, на ожиданиях хорошей статистики рынок закладывается в сокращение QE3 и будет падать), а когда — по факту. Всё это сложно. Я действительно хотел научиться ждать импульс и отыгрывать его. Импульс — отец тренда, и именно он является основой в моей торговле. Но вчерашний забор разнонаправленных импульсов просто убивает любое разумение трендовой торговли. И ведь боковым «тухляком», к коему на вечёрках мы тоже привыкли, это не назовёшь. Но и волатильность пока не на том уровне, чтобы парадигма продажи опционов сменилась парадигмой их покупки. и ведь рынок не становится эффективным, как низковолатильный и крайне ликвидный рынок фьючерса на S&P500, где масса совершенно разнообразных игроков активно влияют на динамику котировок. Даже идей не вижу на таком рынке. Пока просто не понимаю, что делать. Не понимаю, что такое тренд на таком рынке. Не понимаю, что такое матчасть на этом рынке. Нервы на таком рынке натянуты до предела, здравое восприятие затуманено тупеющим сознанием. Ведь действительно создаётся ощущение, что всех возможных трендовиков и спекулянтов выкидывают из возможно направляющегося в одну из сторон поезда под названием «Тренд» таким V-образными запилами в разные стороны. Видимо, снижать плечи и менять позиции риск-менеджмента — лучшая стратегия в такое время. А тот факт, что набрать хоть какую-то позицию на низковолатильном рынке удаётся только при помощи таким мощных запилов с кучей боли разных игроков и кучей распиленных депозитов, говорит лишь о том, что война за деньги на нашем рынке ужесточается. Денег становится в системе всё меньше, и начинается взаимный отъём денег более сильными игроками у более слабых. Игроки приноровились к торговле по тренду, по импульсу — рынок закономерно сгладился в своих движениях в ответ на это. Куча выносов в одну и другую сторону — в результате же нулевое движение. Это война, война за деньги. По-видимому, тут нужны рыночно нейтральные стратегии. Когда нету дикого трендового движения с мощной волатильностью они являются лучшим способов заработать деньги. Волатильность, ликвидность, доходность и риск скомпановались в максимально неудобной конфигурации на нашем рынке — ликвидность низкая, волатильность низкая, доходность низкая, риски высокие. Надеюсь, что мой плач о том, какой рынок у нас «гадкий и плохой» закончится, и я адекватно восприму мнение о том, что сам виноват в своих ошибках и неправильных действиях. каждый сам кузнец своего счастья. Пожалуй всё.

Единственное, за что мне жалко и неприятно, неудобно — за то, что жалуюсь перед Вами. Желаю Вам всем успеха и профита в торговле и инвестициях, желаю удачи и системного заработка! 
Все у нас получится.

График фьючерса на доллар-рубль SiM3 (таймфрейм цены 4H + объёмы торгов + скользящие средние):


Техника: как ни крути, но во фьючерсе на доллар-рубле мы имеем среднесрочный растущий тренд, который сейчас, худо-бедно, но скоррелирован в обратной зависимости с падающим трендом на российском фондовом рынке и во фьючерсе на индекс РТС.
Растущий тренд подкрепляется растущими минимумами (от уровней 31150-31200 на прошлой неделе мы перешли к двум локальным поддержкам этой недели на уровнях 31500-31550 и 31750-31800). При этом локальный максимум года фактически также был обновлён (с 32150 в начале апреля максимум перешёл на 32200 на этой неделе), хотя и долго цена там не удержалась. В обоих случаях на новых минимумах и локальных поддержках цена рисовала выкупные модели с длинными нижними хвостами и ускорением движения вверх (высоким растущим моментумом) после. Объёмы вновь поддержали ускоренный рост, что хорошо видно по динамике цены и объёмов того же 17-го апреля. На отбое следующего дня, когда цена начала откатывать, объёмы также были высоки — но низко цену не пускали — рисовалась проторговка зоны роста цены 17-го апреля. 

( Читать дальше )