Вот мне непонятно. С чего вы взяли что отзывы ненастоящие?
smart-lab.ru/blog/766104.php
вот последний. 


Я не раз говорил, что открыт к контакту, что готов помогать и обьяснять. Никто не верит. Единицы пишут, спрашивают, получают ответы. 
С некоторыми занимаемся, разбираем гипотезу и доводим до состояния рабочей системы. 

Не скрою, я не против если у меня покупают разработки. 
Но так же я не против помогать безвозмездно, мне в другом месте прибудет.


И что касается граалей  - да нет никаких граалей. Есть устойчивые методы. У всех этих методов есть периоды уныния. Когда у вас в портфеле их 50 или 100 — все более менее ровно и гладко и общего уныния нет.


Но, большинству это неведомо. Неделю или две назад была темка
smart-lab.ru/blog/762563.php

И что? опять все запомоили. Хотя всего навсего закрытая группа единомышленников. 

А что нужно большинству?

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2

Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.

Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему. 

Давайте разбираться.

Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь 
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи. 


Получаем



Неплохо, торгуемо, но неидеально. 


Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.

Получаем


( Читать дальше )

Спрашивали про список бумаг, делистинг, подгон и длинные тесты. 

Проверил тот же самый принцип, адаптированный к интрадею на фьючерсе ES (snp500).

Оказалось, все то же самое. Поднимаем лимиткой все что плохо лежим и не затягивая фиксируем прибыль. Код сырой, но на что нибудь да сгодится. 

Просадка на пике тысяч 5, винрейт очень высокий, но средний трейд пока недостаточный. за минусом комиссий будет долларов 55. тесты с 2007 года, без реинвеста. 

На мосбирже вроде запустили подобие фьючерса ES, наверное интересно было бы проверить это дело.

Данная система будет добавлена в пакет в развлекательных целях. 

Проголосовали за то что посложнее.
Давайте посмотрим.

Тест делается на списке Russel3000 за много лет. 

Берем бумаги дороже 20долл, с средним обьемом выше 200000 и торгующиеся выше МА200 на дневке. 
Правила очень простые — бумага упала, ставим лимитку на завтра ниже сегодняшнего лоя на К денежных единиц. К вычисляется адаптивно.

Выходим по стопу, либо через 5 ней либо по тейку. Возможен так же интрадей вариант с выходом в день входа в конце дня. 
Вариант интрадей и вариант с переносом отличаются и по доходности и по просадке.

Входы так же 10к в акцию. 

Вариант с переносом вот такой получается



Большие палки чуть левее середины не смотрим, видимо обратный сплит попался.

Средний трейд что-то вроде 0.7%, желающие могут все проверить самостоятельно. 


Практика показывает, что если у вас 50 сигналов за день, то нужно отбирать первые 5-10 по силе сигнала. Силу сигнала можно определять различно.

( Читать дальше )

Летом попался на глаза один материал, а скорее даже не один. Был быстро проделан тест и получен результат на пачке каких-то акций в количестве примерно 3000



Тест делался  корректно, без реинвеста, фикс суммой 10к долларов в бумагу. стартовая 100к, сделок на самом деле не очень много. за 10 лет шутк 600-800.

Ничоси подумал я и решил пошортить рост. И тут оказалось, что в IB бумаг в шорт не бывает очень и очень часто. 

Навел справки, нашел брокера у которого прямо так и сказано — бумаги шортят только у нас. Торговать было решено руками, тк на терминал денег было жалко, торговал через веб версию.

И не тут то было. 

Чтоб зашортить бумагу — нужно купить локейт. это право пошортить бумагу. именно не овернайт а просто — пошортить. стоить он может и 10% от номинала бумаги. Плюс овернайт шорта может стоить немало годовых. 
Я прикинул, что тейк у системы настроен в размере 50%, что тайм-стоп 5 дней, что локейт. И что терминал не позволяет одновременно выставить и стоп, и тейк. либо одно, либо другое.  Закрыл счет, отложил систему в ящик.

( Читать дальше )

Здравствуйте

А тут ничего не изменилось. 

Извините, так вышло, но у меня был лучший по содержанию блог посвященный практическому ритейл-алготрейдингу на всей территории СССР, а возможно и не только. 

Конечно, тут есть и другие ребята с полезным материалом. Раньше выкладывали переводы-разборы западных материалов, интересно. Но — «и что? как торговать то?». 

Я, пожалуй, продолжу нести добро людям и начну публиковать разное. 

Ни слова о политике, о прогнозах и о разборках. 
Заранее прошу не гадить в комментариях, вы только себе хуже делаете.

 Отдельный момент о комментариях вроде «по делу». Как показал прошлый опыт, очень многие не желают разбираться в вопросе. Пишут претензии типа «подгон, сломалось, не работает». Оно без включения мозга и не должно работать. Если я говорю «А» то это скорее всего означает что есть «Б» и «В» но в этом придется разбираться самостоятельно.

Естественно я открыт для индивидуальных вопросов, бесплатных консультаций и разного рода предложений. контакты в телеграм доступны. 

Мини опрос. в следующий раз интересно узнать:

1. несложные деньги на битке
2. сложные деньги на акциях

smart-lab.ru/blog/687655.php
Да, это действительно реальный отзыв на мой курс. 
Курс содержит 90% информации, до сих пор по каким то причинам неизвестной для большинства.  
Цены — какие есть. Свой материал я оцениваю так.

Хотел было выложить еще одну небольшую статью, посвященную нестандартным методам торговли, без ваты и индикаторов, однако когда глянул итоговый код — стало так жалко, аж рассказывать расхотелось.
Подсказали, что если сильно жалко — надо попросить что нибудь взамен.
Итак — вот что получит слушатель вебинара
Исследование закономерностей, реализация окончательной торговой системы, пояснения по поводу автоматизации торговли.
Хотя систему можно элементарно торговать и руками, заглядывая в терминал раз в день.

Опрос по поводу вебинара в соседней теме. Очень прошу отметиться в опросе

Показатели итоговой системы



 

( Читать дальше )

В соседней теме будут опубликованы показатели системы. Странно что картинки нельзя вставить в опрос

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее

( Читать дальше )