Добрый день.
 Вторая неделя на ЛЧИ, как и первая принесла около +6% от первоначального депо и результатом второй недели я доволен. Больше с приемлемым риском для меня у меня бы не вышло. Все позиции и схемы по опционам принесли плюсы. максимум принес Ратио коловой куплен 7.10 на вечерке или 8 с утра один колл182,5/проданы были 2 колла 187,5, календарный спред (ставил в среду) проданы путы 2 шт. 185 14.10 исполнение и куплены путы 2 шт. 182,5.  21.10 исполнение, путы 182,5 21.10 закрыты в четверг, а путы 185 исполнение 14.10 обнулились сами. Продавал непокрытый пут один, не помню какой, наверное 182.,5 исполнение 14.10., тоже вся премия досталась мне. Мой прогноз на большую вероятность роста с 7.10 по 14.10 оправдался. Почему не выставлялся сильнее?
В отличие от моей первой недели присутствия на ЛЧИ, когда моя система выдавала более 75% вероятность роста, но я выставился вверх слабо глядя на снижающийся СИПИ, в эту неделю вероятность роста была на уровне 60 %.
Прогноз на следующую неделю до 19-45 четверга 21 октября. Фифти-фифти. С равной вероятностью возможен рост ( более 1000 пунктов), скорее всего если будет рост, то уйдем за 190 000 по РТС. Флет это +1000 или -1000 пунктов) или небольшой откатик вниз. В такой ситуации сиюминутно  сложно сейчас играть схемами. Нет для меня приемлимой цены схемы. Чтобы сместить вероятность в свою сторону нужно в данной ситуации, опираясь на мой прогноз ставить схемы минимум в соотношении прибыль/ убыток 1/3. Крутил по всяки около 10 схем, такое соотношение прям сейчас не выходит. Нужно ждать движения рынка, смотреть куда он клюнет вверх, вниз или оттопчется день-другой, все три события равновероятны. Все, что сделал, это скромно продал один пут 182,5 за 500 пунктов.

Мы не знаем, что будет завтра — так это и круто!

Что такое стоп в опционе для меня? Два варианта.
1. Это стоимость опциона. Т.е. мы его купили за 1600 пунктов со сроком жизни до экспиры сейчас до 17 сентября и все время держим это три недели и один день. Как только рынок придет в приемлимую для нас цену опцион продаем.
2. Стоп по опциону приравниваю к стопу во фьюче как аналог позиции и продаю опцион при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Считаю, что безопастнее покупать опцион, чем вставать в лонг или шортить фьючом. Почему? Потому как вероятность наступления положительного события по времени при покупке опциона ВЫШЕ чем при линейной позиции в фьюче в случае рассмотрения стопа по опциону равному его стоимости. Убедился это на своем опыте. 

 Если сравнивать стопы по фьючам и опционам в пунктах, то очевидны преимущества опционов. 
Просто как пример на сегодня. Считаем, что будет рост до 16 сентября. Тогда покупаем 135 кол или колов кому как хочется. Только не нужно этой гигантомании типо на все депо.  Сейчас он стоит 1600п/п.

( Читать дальше )

Мне интересны мнения, что такое опцион — это лотерея или что-то другое?
Попытался найти отличия и сходства опционов с лотереей

Сходства:
1. Покупаешь и то, и другое в расчете на какое-либо событие, наступление которго не зависит от нас.
2. После наступления события (для опционов это экспирация) и опцион и лотерея сгорают.
3.  если держать опцион до конца срока его жизни (экспирации), то в случае не угадывания тереются все деньги как и в лотерее.

Различия:
1. Опцион можно продать в любое время если просто понадобились деньги до наступления события. Лотерейный билетик — нет.
2. В лотерее прибыль сторго фиксирована и убыток тоже, а  опционом можно управлять. В случае если не угадали направление рынка его можно продать и получить остаток стоимости опциона. (Тереяем не все деньги).  Если угадали направление рынка, опцион можно продать дороже чем мы его купили при ухудшении ситуации и получить прибыль, которая есть на текущий момент.

Пример. Футбольный матч. Все шло хорошо и вдруг косят ведущего футболиста. Ставки (лотерею) вы уже не поменяете, а команда на выигрыш которой вы поставили начинает потихоньку пропускать голы.  При внезапном выходе ужаса на рынок опцион уже приносящий вам прибыль можно быстренько зафиксировать.

( Читать дальше )