Пылевые бури сменились тропическим ливнем — утренняя прогулка опять отменялась. План, торгов, овсянка с фиником на завтрак,  медитация вместо прогулки – алгоритмически подумал Механик.

На рынке фьючерсов на доллар США наблюдалась консолидация после сильного импульса, против господствующего тренда вверх. Механик прогнал ситуацию по базе данных, чтобы освежить в памяти возможные сценарии. Дописал сценарии в план торгов.

Открылись гэпом вниз – хорошо, с точки зрения информативности. Один вопрос: закроют гэп, выкупят под господствующий тренд или продолжать обновлять экстремумы пробрасывая офера вниз. Ответ будет уже менее чем через 15 минут.

Механик сделал ставку на 1й сценарий. Лонг.  Стоп выходил несколько больше обычно, но правильный, опять же наценка на утреннюю volatility. Стоп за ближайший круглый уровень.

( Читать дальше )

Лонг Si, если не обновят экстремум. Гэп вверх (незакрытый за первые 15m) будет считаться подтверждением сигнала на лонг.

Механик держал длинную позицию уже два часа, но цена никуда не собиралась.  Никуда. Словно ее зажали в клещи. Сработал стоп. Что дальше? Обновив круглый уровень 63700, цена не смогла пройти вниз и двух пунктов. Отлично! Снова вход. Это хороший знак – лимитные ордера не убрали, подтверждение.

Шансы тестирования 64000 возрастали: супер круглая цена, пройденная без проторговки, господствующий тренд и подтверждение наличия крупного лимитного ордера. Все просто кричало, что цена должна пойти вверх. Но нет.

Прошел час. Второй. Цена топталась на месте всем  своим видом показывая – закрывай, сегодня роста не будет. Механик не знал кто, зачем и как умудряется проделывать подобные трюки, но он уже видел их не один раз. Он не один раз страдал от них.

( Читать дальше )

Ночью со среды на четверг Механик спал хорошо. Вот уже месяц он принимал диметиламиноэтанол, являющийся прекурсором мелатонина – гормона сна, проблемы с которым трейдинг только обострил. Мелатонин был хорош всем, кроме одного, после трех месяцев приема действие его притуплялось. ДМАЭ не только обеспечивал сон, но и повышал концентрацию во время бодрствования.  

Хорошее самочувствие пригодилось – рынок открылся гэпом против господствующего тренда вверх по фьючерсу на доллар. Но рынок двигался вниз – поддержки не было. Собрав охапку системных (и не очень) стопов Механик приблизился вплотную к лимиту потерь.

( Читать дальше )

Вторник пришелся на праздничный день, торгов на бирже не проводилось. Досадная ошибка понедельника не позволила провести этот день праздно. Взять небольшую прибыль против господствующего тренда, вместо того, чтобы заработать в разы больше – об этом стоило поразмышлять.

Вариаций избежать ошибки было две. Либо не поджимать стоп до передела, либо использовать правило второго входа на одной 15-минутной свече. То есть учесть «избыточную» волатильность в первые 15 минут торгов. Механик полностью переписал смысловой модуль по выходу из позиции, на котором накопилось еще несколько пометок к исправлению, и повесил на стену. Можно было спокойно и уверенно продолжить завтра.

( Читать дальше )

Открыв терминал в понедельник, Механик испытал смешанные чувства. Отказавшись от торговли в рабочую субботу, он пропустил простой и очевидный сигнал на вход.  К этому он отнесся философски – у всего на свете своя цена, в том числе и у отдыха. С другой стороны система в очередной раз подтвердила работоспособность.

Активность на открытии торгов фьючерсом на доллар США обещала быть высокой – возможность выхода из консолидации в сторону господствующего тренда вверх.

Открылись правильно, но слишком нервно. Вход на «троечку» — стоп не заставил себя ждать. Пауза. Еще одна попытка аналогичного качества, второй стоп.  Рынок продолжил движение вверх, оставив Механика наедине с размышлениями. Что-то шло не так, но что?

( Читать дальше )

Начало тут.

Цена двигалась вниз,  но крайне медленно.  Лимитные ордера аккуратно переставляют, — подумал Механик.  Время шло, цена нежно тестировала супер круглый уровень 63 000, как будто хотела сделать покупателям приятно.  Сирена. Тем временем, удержание позиции перевалило за первый час.

( Читать дальше )

Пятничным утром Механик открыл торговый терминал, не ожидая увидеть чего-то не обычного. Промежуточная кульминация господствующего тренда вверх была реализована вчера, и, встретила довольно активные рыночные ордера на продажу. Действительно, по итогам вечерней сессии цена откатилась к средине торгового диапазона вчерашнего дня. Открытие торговой сессии без значительного гэпа подтвердило отсутствие интереса у трейдеров.

Механик не любил такие дни – работу в консолидации. Ждать приходилось часами, пара тройка входов, чтобы проверить наличие крупного лимитного ордера, примерно час напряженного ожидания – в постоянной готовности выйти по стоп-лоссу. Снова ожидание. Снова напряжение. Снова порция морального истощения. Это разрушает тонус, который приходится создавать практически всю остальную часть суток.

( Читать дальше )

Чем более высокую цель вы ставите, тем больше боли развития вам придется терпеть на пути к ней. Проблема в том, что вы не знаете сколько.

Подход к торговле у частного трейдера должен быть простым – он работает в одиночку.

Четкие, количественные критерии выявления тренда — это ответ вопрос, когда нужно торговать, а когда следует оставить рынок.  Тренд это высокая плотность интереса к активу, последовательный рост спроса (или предложения), на котором можно построить спекуляцию.  Тренд это ценовые уровни —  скопления лимитных ордеров, конкуренция среди них; на этом базируются пресловутые поддержки, сопротивления, отбои, пробои и закрепления. Закономерности теста экстремума дня (или следующего за ним уровня).  Тренд не уходит в одночасье – это статистически надежное ценовое явление.

Скопление лимитных ордеров в моменте позволяет ставить короткий стоп, вероятность снятия  которого меньше, нежели чем вне тренда — статистическое преимущество. Трендовая направленность рынка позволяет получить хорошее соотношение риск/прибыль.

( Читать дальше )

1.  Вероятность заработать 25% против 50%. Представим, что рынок дает возможность заработать с вероятностью в 50% в среднестатистический день (это много).  В то же время вероятность,  что трейдер будет свободен от наемной работы именно в нужный момент, составляет также 50% (тоже много).  В долях единицы указанные вероятности это 0,5 и 0,5. Перемножаем их: 0,5*0,5=0,25, то есть 25%. Если вероятность, что к моменту появления «окна» на основное работе появляется дополнительное напряжение, усталость,  стресс и т.д., даже с вероятностью всего 0,4 (40%), то итоговая вероятность резко падает до ничтожных 0,15=0,25*0,6, то есть  15%. А это слив.
 
2. Слишком мягкая «подушка безопасности» .  Прогресс достигается через боль ошибок.  Можно привести различные философские высказывания на эту тему. От «То, что меня не убивает, делает меня сильнее» Ницше,  до более современного «Мы учимся только на тех ошибках, которые способны пережить» Джима Коллинза. Их смысл в том, что прогресс достигается лучше всего, когда боль граничит с выживанием.  Нет боли нет достаточной мотивации для качественной работы над ошибками, чтения книг, — не будет и результата.


( Читать дальше )