Итак все мы знаем, что сегодня конец месяца, квартала и финансового года в США. Идут очень упорные и нехорошие слухи о ухудшующейся ситуации с ликвидностью дойче и на этом со вчера вечером начали заливать евродоллар и продолжили сегодня. Впереди выходные и я вижу однозначный риск, что вылезет еще какая-то нехорошая информация которая может привести к гэпу вниз по евро доллару. Риск однозначно в даунсайде, не в апсайде. Нужно ориентироваться на цены закрытия сегодня.

Наконец пошло и серебро, золото в этот раз лидировало. Пока на заборе но смотрю уже очень внимательно. Безопаснее всего сейчас быть в долларе. На выходные точно. На 1.12 по евро находится мощная опционная позиция и есть высокий открытый интерес по фьючерсу — там будет скорее всего сильная борьба. Разница со спотом около 40 пипсов, то есть 1.116 по споту.

Если будет разворот риска на американской сессии сегодня то я лично буду присматриваться к входу в серебро и майнеры как краткосрочный трейд на пару дней в рамках диапазонов. У евро мне кажется дела будут идти все более шатко в ближайшей перспективе, потенциально 1.08-1.06 как дно диапазона вполне можно увидеть на волне очередного «разоблачения» и паники, хотя с точки зрения движения потоков фондирования сильных трендов не ожидается — вполне себе статус кво.

Вчера не знал — плакать или смеятся: творение превзошло творца. Наш основной портфель торговых стратегий проработав всего две недели показал такой же результат прибыли как и моя собственная торговля за год, с аналогичной просадкой.

Конечно, я немого кривлю душой ради легкого драматизма: если моя собственная торговля как правило не использовала плеч либо максимально второе плечо после турбулентного первого квартала когда я торговал дельта-нейтральные опционные стратегии (с по умолчанию большими плечами) по продаже волатильности в период шторма на рынке, а потом торговал направленно почти без плечей, то роботы конечно используют плечи очень активно, но стопятся очень быстро и пробуют снова. По результату VaR получается не сильно различный.

Напомню свои результаты на текущий момент — 18.5% с начала года с макс. просадкой 6%

( Читать дальше )

www.zerohedge.com/news/2016-09-22/jpms-head-quant-throws-bearish-towel-sees-nothing-smooth-levitating-markets-ahead
кратко:
коррекция которую ждали уже случилась просто мелкого масштаба
фрс продолжает играть в музыкальные стулья и на ближайшее время музыка продолжится
до выборов драйверов для падения рынка больше нет, риск паритетные стратегии отбалансировались
риск для рынка рискованных активов в случае выборов трампа сильно переоценен так же как недооценен шанс что выберут трампа, повторение истории брексита
прессы работают и музыка звучит, занимайте места согласно купленным билетам

я все закрыл, практически в ноль, не заработал но и не потерял, работаем дальше

Наконец свинговый робот набил кое-каких трейдов, чтобы можно было сделать первый взгляд. Ранее я выкладывал первые результаты работы портфельных роботов работающих по принципу mean reversion. Этот торгует по краткосрочному тренду. Торговля 100% автоматическая. На ФОМЦ сегодня оставим в режиме самостоятельй работы (некоторые механизмы защиты встроены, отключать или вмешиваться иначе не будем).

Меня спрашивали:
— Как понять что ты стал трейдером?
— Можно ли создать вечную систему?
— Что делать с календарным спредом?

Отвечаю в видео:

Итак настал день тройной экспирации — квартальная, месячная и недельная экспирации. Вчера была дивидендная отсечка на S&P500. И похоже сегодня нужно будет как минимум обновить лои по спаю. Все уходят в кэш, поэтому доллар вверх и все вниз.

Мой короткий колл в деньгах по спаю OCC ночью ассигновала в короткую кэш позицию со страйком 200, мне это даже на руку при движении вниз — можно поставить стоп и фиксануть прибыль по этой части конструкции если будет отскок после пробоя лоев. Посмотрим. В любом случае — уже штормит и штормить будет до конца дня. Придерживайте штонцы.

В общем по результатам двух месяцев пилотной работы летом на реале о которой писал ранее были внесены коррективы, добавлена диверсификация по инструментам и режимам волатильности. К тому же был добавлен еще один робот над которым работа велась с марта месяца. Теперь ожидаем, что в течении пары месяцев будет наработана достаточно репрезентативная статистика (100+ сделок) чтобы можно было увидеть как робот справляется с разными рыночными режимами, просадками, и к этому времени будет наработана аналитика для системы ренкинга и сформированы инвестпродукты. Пока мы запустились на двух брокерах под два рынка: западный и русскоязычный — Darwinex и Gerchik&Co. Однако работаем над открытием корпоративного счета и предоставим все алгоритмы так же на Alpari через счет типа ECNpro.

Запустились только вчера но сегодняшние новости нас порадовали первой существенной прибылью.


( Читать дальше )

( Читать дальше )