В пятницу я предлагал рассмотреть такую торговую возможность

На данный момент ситуация по Греции сильно ухудшилась но рыба еще бьет хвостом об лед и мне кажется до 9-30 когда откроется опционный деск может пройти какой то позитив, даже фальшивый, который испортит результат. Поэтому думаю будет безопаснее захеджировать позицию сделав ее дельта-нейтральной купив 1 фьюч дакс чтобы занейтралить купленные в пятницу 15 опционов 11000 страйка, путы.

 

Сам не знаю что из этого получится — посмотрим. Идея одновременно закрыть все части конструкции в 9-30 на открытии опционного деска.
Уже ясно что эта сделка не будет очень прибыльной, но потенциал что-то заработать вероятно все же есть. Более предпочтительно было бы не хеджировать позицию вовсе и закрыть ее по рынку в 9-30. Держать дольше не имеет смысла учитывая тета-распад и то, что без очередной «бомбы» вега будет только падать. Можно быть было бы лучше продать фьючи на VSTOXXX вместо покупки дакса, но я просто эту тему пока еще не изучил хорошо. Там тоже не все просто.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продолжаем наши увлекательные приключения.
Сегодня в меню — Ципрас посыпал голову пеплом и якобы послал предложение которое должно устроить вышибателей долгов из Триады Тройки. На рынке полная эйфория. Растем семимильными гепами.

 

Возникает вопрос: а что будет если это снова прень? Можно ли подзаработать? Идея все та же и очень простая. В прошлый раз я рассматривал возможность взять вертикальный спред, но это только усложнило ситуацию с разной реакцией разных страйков, а ведь наша задача — делать все максимально просто. Поэтому рассмотрим идею просто купить путы. Поработав с анализатором любезно предоставленным сайтом биржи Eurex оптимальный вариант оказался следующий.

( Читать дальше )

В пятницу я предложил вашему вниманию очень простую и безопасную, дешевую конструкцию для отработки Греческого референдума.

smart-lab.ru/blog/264081.php

Дакс утром открылся на 3.5% ниже закрытия в пятницу. Вполне вероятно, что за полтора часа до открытия опционной биржи (она открывается в 9-30, а фьючерсы в 8-00) мы закроем большую часть гепа. Как быть? Просто тупо купить фьючерс из расчета количества проданных опционов делить на пять (это множитель для фьючерсов — 25 против множителя опционов 5) и умножить на дельту. Дельта была порядка 0.1. То есть нужно купить 1 фьюч дакса на каждые 50 проданных путов. Ежели таковых было сильно меньше — можно попробовать побаловаться коррелированными инструментами. Или дождаться все же открытия.

 

( Читать дальше )

Ничего сложного — ищем ассиметричные возможности, «опциональность» по Нассиму Талебу.

Что у нас на руках? На руках у нас ожидания рынка, что греки «опамянтяются» и вернуться в лоно евроматери, спустят портки и дадут снова себя… отпороть. А не то что вы подумали. Это уже в цене как можно видеть судя по низкой волатильности и поток новостей последних дней где Ципрас якобы готов на новые переговоры. Ципрас конечно же хочет потянуть волыну, чтобы ЕЛА не зарезали до референдума.

Итак, заработать мы можем на резком падении рынков либо на резком прыжке волатильности — читай жестком распиле в ситуации когда никто не будет понимать ничего. Я оцениваю эти два варианта вместе как 70% возможный исход. Только в 30% вероятности будет все четко, ясно и благостно для каббала.

Посему предлагаю такую конструкцию.

 

Почему просто не шортануть дакс? Потому что стопы ставить в такой ситуации некуда — в случае распила их снимут, гепнут да и вообще бессмысленные они. Без стопов торгуют только камикадзе. Торгуя фьюч на волатильности заработать врядли удасться так же. Пробои и стредлы — это для совершенно других тем. Стоимость путов со вчерашнего уже начала подрастать — возможно волатильность растет в цене, хотя по движению дакса этого не видно особо (сегодня).

( Читать дальше )

Выходной в звездно-полосатой. Европа походу только и искала причину чтобы тоже соскочить с трейдинга сегодня. Объем проторгованного на текущий момент всего 40% по сравнению со средним значением на этот момент времени. то есть ветер гуляет.

Если же ну очень нужно торгануть то такая идея — искать лонги до границ вчерашней зоны стоимости. Скорее всего после тестирование лоев и разворота от них. Т.е. тестирование и лонг выше цены открытия.

 

Я лично это торговать не рекомендую и если объем не вырастет до 75% торговать не стану. Ожидал что будет что-то вменяемое до полудня но походу все зае%ались с этим гармагеддоном и тупо хотя ничего не делать. 

Кратенько..

 

3.5 к 1 на максимальном риске, но в реальности всегда можно было путы сбросить за полцены если ничего не случится, то есть по сути 7 к 1

короче пора открывать счет у мультиброкера и не кусать кулаки когда не могу торгануть фьючом изза несистемного риска  

Сегодня особо не ожидается ни новостей ни каких то ключевых изменений по греческому вопросу.
Логично предположить что будем гулять в зоне ценности VA двух предыдущих дней. Такой расклад 
предполагает реактивный трейдинг — то есть трейдинг от границ VA к HVN или другой границе. Теория торговли диапазонов 
тоэже предполагает, что в середине нужно торговать на продолжение движения от одной границы к другой.
Этому есть вполне резонные объяснения если понимать механику работы маркетмейкеров.

Пока ситуация не изменится (пробой и удержание нижней зоны) — я буду искать лонги над нижней зоной.

Как и ожидалось — в продолжении уже сложившейся традиции последних недель будем пилить до потери пульса. То, что сегодня выходит ставка ЕЦБ и шоу под куполом цирка мессира Супер-Марио Драги, только добавило песку в шестеренки рынка. Распил. Распил. Распил. Уровни отрабатывают, но нет топлива на путь к прибыли. Не вижу смысла продолжать нелепые ужимки на рынке сегодня.



Всем профита и удачи. 

Палю грааль — знаю что никто смотреть не будет )) Выше открытия — уровни покупки, ниже открытия — уровни продажи. Смотреть подтверждение по желанию на низших ТФ или ждать закрытия 30м свечи.

 

Специально для Константина М который вероятно посмотрит этот топик — Кастян, не психуй, здесь не излагается торговая система. Это база торгового плана на день. Основа основ. А дальше как ее крутить и вертеть каждый сам смотрит.

А вот конкретная отработка уровней на нижнем ТФ. И пара актуальных сделок попавших на график.

 

( Читать дальше )