Здесь много говорят про 8 августа, когда начнется допуск нерезидентов к торговле акциями РФ. Решил погуглить информацию и разобраться в этом вопросе. Ниже ответы на частые вопросы по данной теме.

1. Сколько всего нерезидентов сидят в акциях РФ?
По данным мосбиржи нерезидентов в акциях РФ на конец 2021 года находилось 48% на сумму 86,2 млрд долл. По текущему курсу это 52 трлн руб. С учетом 50% падения речь может идти о 26 трлн. руб.

2. Сколько нерезидентов из дружественных стран могут находиться в акциях РФ?
Доля нерезидентов из дружественных стран составляет не более 4%. Остальные 94% составляют нерезиденты из сша, европы и британии. Таким образом на дружественные страны может приходится обьем в 3,45 млрд долл. или 260 млрд руб. По текущему курсу и с учетом 50% падения речь может идти о сумму в 103 млрд руб.

3. Как будут выпускать нерезов из недружественных стран?
Для нерезов из недружественных стран будет создана отдельная торговая площадка, которая не будет пересекаться с основной торговой площадкой для резидентов и нерезов из дружественных стран.

( Читать дальше )

Короче писал большой пост про 8е августа, но похерил его. Поэтому просто ссылок накидаю.

Смартлаб как обычно ничего не вкуривает. Будет две площадки — для «своих», где будут торговать мы, ребята из дружественных стран и олигархи из офшоров. И будет площадка для нерезов из недружественных стран.

Биржа о нас заботиться. Никаких выходов западных нерезов через наш с вами стакан не будет.
Самих нерезов из дружественных стран и олигархов немного в акциях РФ, всего на 207 млн руб. 

Так что не ссать. 

fs.moex.com/f/16888/rg-torgi-i-kliring.pdf
www.moex.com/n50335/?nt=107
fs.moex.com/files/24122/

Комрады, доброго дня!

Исходный набор благ:
— работа есть деньги есть;
— квартира есть большая;
— семья;
— заначка 1,5 ляма рубликов (в $).

Чего хочу:
— новую машину;
— однушку под сдачу и для ребенка, когда вырастит;
— пассивный доход.

Хотелки не умещаются в 1,5 млн. руб. поэтому рассматриваю следующие варианты:
— машину и однушку в кредит — т.к. ставки на исторических низах;
— одну или две  однушки в кредит — т.к. ставки на исторических низах;
— акции — боюсь покупать верхи;
— золото — проходил, НДС заплатил;
— облиги — риск роста ставок.

Есть еще один вариант: посидеть на заборе. 

Интересно узнать ваше мнение, что бы вы делали на моем месте с 1,5 лямами свободных лишних рублей? 

( Читать дальше )

Открываю в финамовском транзаке график акций сбербанка и вижу, что в начале каждого дня рисуются какие то сделки в 9:59, и объемы есть. Т.е. до начала торгов в 10:00.  Что за косяк такой и как убрать?

Доброго дня! Есть задача при оптимизации ТС в TSlab исключить влияние на результат сделок в местах склейки фьючерсов. Т.е. хочу определять послеюнюю свечу старого фьючерса, закрывать позиции на этой свече и открывать позу на первой свече свежего фьючерса. Данные по фьючерсам с Финама. Знаю, что переход на новый фьючерс происходит с 10.03, 10.06, 10.09, 10.12. Но как можно посмотреть, что следующая свеча на графике будет уже по свежему фьючерсу? Кто решал такую задача, помогите, пожалуйста.

Сегодня обсуждали бэк-тестинг в  одной из тем. Вспомнил как однажды сильно озадачился этим вопросом. Очень часто встречал такой рецепт. Берем исторические данные за 5 лет. Подбираем параметры на периоде  4 лет и потом тестим торговую систему (далее — ТС) на данных 5-го года, типа контрольная выборка или out of sample. Более продвинутые рецепты рекомендовали делать что то вроде кросс-валидации, т.е. период обучения сдвигать, что бы контрольной выборкой был то 1-й год данных, то 2-й год данных и т.д.

Смысл такого рецепта бэк-тестирования объяснялся тем, что если ТС на обучающих данных показывает хороший результат, а на контрольной выборке  показывает результат хуже, то это означает, что ТС плохая и торговать ее нельзя.

Я взял рецепт на вооружение, но зашел с другого конца. Допустим есть множество наборов параметров для ТС и каждому набору на обучающей выборке соответствует определенное значение целевой функции, допустим доходность. Но с другой стороны, также каждому набору параметров соответствует определенное значение доходности и на контрольной выборке. Получается, что бы выбрать наилучший (в каком то смысле) набор параметров для ТС, мы можем просто взять тот набор параметров, который показывает хорошие результаты и на обучающей выборке, и на контрольной выборке. В итоге приходим к тому, что надо делать подбор параметров на всей выборке и там уже выбирать, нравится-не нравится.

( Читать дальше )

Что если завтра введут запрет на хранение/покупку долларов физ. лицами (или что то подобное, не суть). Получается все баксы переводят в рубли или другую валюту. Ок, сказано-сделано. Доллары можно купить только по справке или на черном рынке. 

По идее если можно будет хранить рубли в евро или юанях, в любой другой валюте кроме доллара, то мы в любом случае будем нести риски этой валюты. Значит если доллар будет дорожать, то по логике это будет плохо для наших сбережений в какой валюте бы они не хранились (я сейчас не говорю о ППСе, о импорте-экспорте). 

Что в такой ситуации будет делать обычный физик? Будет скупать долларовые активы (ну и пассивы). Пассивы  - это повторение конца 2014 когда население скупало импортную технику, тут все понятно — ожидание роста цен. Другие физики будут скупать долларовые активы, т.е. активы чья цена изменяется так же как и стоимость доллара.

Какие это могут быть активы? Золото и серебро (если долларовые цены на металлы будут расти или не меняться), еврооблигации и корпоративные (российские и зарубежные). Интересно что будет с брокерскими иностранными счетами резидентов РФ. Если их не тронут, то население ринеться открывать брокерские счета зарубежом, т.е. лавочка будет прикрыта.

( Читать дальше )

Много статей грамотных людей, торгующих волой, тетой. Но ни разу не встречал авторов, которые бы торговали направленные стратегии, я имею в виду только покупку колов или путов. Сам поторговал лотерейками, но большие потери при флэте, теряешь на тете и веге. После фиксации убытка, через какое то время цена ВСЕГДА идет в твою сторону, но без тебя. Например закрыл 6 апреля закрыл позицию по колам на Си. Есть кто зарабатывает на покупке путов и колов?