Купил его в портефль в Сентябре, поразмышляв о их будущем. И добавил после сильного отчета. Сейчас сбера 30% в портфеле, див геп закрылся знатным шортокрылом медведей. 

Сегодня правда весь русский портфель я уже прикрыл на 2/3 шортом нефти через фьюч. Что то меня настораживает такая гулянка, обычно у нас после таких праздников — тяжелое похмелье :) Непокрытой осталась поза по металлургам это НЛМК и НорНик (держу с тех самых пор как обратил внимание на аккуратную скупку) и по мейл.ру

Ну посмотрим. На самом деле пожалел, что не прикрыл путами, т.к. это удобнее. Но я блин в процессе развода с церихом и перевода в какой то другой брохер. Опционы я в итоге закрыл там, точнее не стал писать доп-ые заявления на разделение единого счёта. Стоки уедут наверное в открытие. А вот держать ли там спекулятивно-хеджерские деньги я что то пока хз. 

А с другой стороны особо вариантов других нет.

( Читать дальше )

Так. Интересное блин кино.






я ошибся вчера. все отчеты были уже отыграны и сейчас отыгрывается выборочный локдаун штатов. 11200 уже пролетели на азиатской сессии. 
В связи с этим:

1. думаю что хозяевам рынков азиатские фокусы не понравятся и когда они проснутся и спросят «кто ел из моей миски», 11200 будут ретестить снизу
2. учтем, что статистически пятница чаще падающий день
3. учтем, что по профилю тренда внутри недели — пятница чаще день фикации, а не продолжения тренда
4. ковид набирает обороты и пока не думает останавливаться

Получается… полное хз. Толи на 11000 заход, то ли тут около 11200 будут болтаться в боковике. Думаю, что конкретно сегодня коинфлип и надо от внутридневной торговли воздержаться. 

Нефть: вчера шорт закрыл и открыл в лонг, стоп перенесен в профит на 35.6 и вот вот сработает :/

Кто нибудь считал статистику внутри суток вида: если без амеров (без эквити рынков) отрасли/упали на n%, то какое распределение у returns в первые 10 минут, 30 минут, час основной сессии?

Отпускает лень. Родился многобуквенный пост.
Тут меня в прошлом посте в каментах потыкали, мол что же ты график такой старый прикрепил за 2015 год (распределение источников энергии). 
Ну я было закусился спорить, что в 2020м то не сильно что то поменялось. Но потом остыл и подумал… ну ладно, допустим не поменялось сейчас.
Но с чего я решил, что не поменяется в ближайшие 20 лет? (а это один из выводов того поста). И я понял что мой мозг меня наипал и подсунул какой то наспех сделанный вывод что бы не трудится. И что информации то у меня маловато на этот счёт.

Ну и я сегодня мощным усилием воли изучил два овервью отчётов МЭА. И не пожалел! Вот ведь, заставил чей то комент поработать- и не зря. Шарю мои конспекты этих отчетов. Мой апдейт по мыслям — газ или не газ, и вообще по энергетике — в конце.

Ссылки: 2020  и 2019 

Сначала вообще смотрел за 2020 год, но они там в агенстстве по-моему находятся в ахере от происходящего и везде и всюду вставляют соотв-ие ремарки и он какой то не полноценный отчет а типа апдейт к 2019му. Поэтому картинки будут из отчета 19го года. Поехали.

( Читать дальше )

Сетлмент октябрьского контракта был установлен в 40,96. Вчера истек. Я закрыл его перед веч клирингом. А ноябрьский был в контанго. НО: 



Мелочь, а приятно.
Неприятно, что был хороший шорт почти на всю катушку с хаев летних. И я собирался в нем сидеть до 38 как минимум, а то и до 36 если хороший размах будет и вола будет расти…

Но тут случился какой то странный рост в трех днях на 10%. И 4ый день открылся тоже ростом. Вопреки всему фундаменталу. И я струхнул и вышел по 43.5 !  Вот спрашивается, зачем было расти как огалтелые, если бы хоть немного не такой агрессивный угол был, я бы плюнул и сидел-выжидал. 

Перезашел, как уже писал, но по 42.5 и только на треть от той позишки которая была. Еще на 10% от экспозиции проданы колы. И это всё вместе все равно почти в 2 раза меньше, чем та шорт-котлета которая была от 45,8 

via GIPHY

Если коротко, то там в АСАШАЙ на серьезных щщах заговорили о возобновлении скважин сланцевых и начинать выкидывать на рынок нефть около 400 тыс баррелей. 

Потомуууу чтоооо американцы не могут заставлять свои бизнесы прекращать добычу, это противоречит из антимонопольным законам тк это участие в картельном сговоре. Там их сотни! Это вроде сразу Трамп сказал — мы ниче сокращать не будем и не можем. Идити в *опу.

Сланец пришел в индустрию навсегда. Он как бактерия, что бы ты с ней не делал — она только становиться сильнее и устойчивее. Как бактерии вырабатывают резистентность к антибиотикам, так сланцы учаться жить и работать против ОПЕКунов. Сейчас благодаря очередной попытке их задушить, они научаться оперативно морозить/размораживать скважины и в след раз все эти фортели ОПЕК+++++++++ вообще ни к чему не приведут, они их предугадают, подготовятся, закроются на пару месяцев и всё по новой. Типа хотите уменьшать доли — уменьшайте свои. Не хотите — конкурируйте с нами. 

( Читать дальше )