Статистика может помочь трейдеру выявить сильные и слабые стороны его торговой системы. Рассмотрим шесть статистических параметров, которые трейдеру следует использовать для постоянного контроля результативности своей торговли.

Прибыльность (за период времени)

Прибыльность — это процент доходности, который приносит капитал на вашем торговом счете за определенный период времени. Если на начало года у вас было 30 000$ на счете для дейтрейдинга, а в конце года — уже 45 000$, то доходность за год составила 50% (если, конечно, не было дополнительного внесения или вывода средств).

Лучше всего рассчитывать прибыльность за длительный период времени и на большом количестве сделок, даже если вы торгуете внутри дня. Заработок 5% в одной сделке или за одну неделю ничего не значит, если в течение месяца трейдер теряет 20%. Прибыльность за месяц (или ее отсутствие) гораздо более показательна. Аналогично, прибыльность за год важнее, чем доходность за месяц.

Ордера стоп-лосс (стоповые или просто «стопы») используются для выхода из сделки, когда она начинает терять деньги (то есть, когда рынок начинает идти против вашей позиции). Чтобы вам ни говорили другие трейдеры, стоповые ордера необходимо использовать в каждой сделке без исключения. Вместо поиска оправданий, чтобы не использовать стоп-лосс (например, снижение прибыльности сделок при использовании стопов), лучше ставить стоповые ордера на менее очевидных уровнях, то есть не там, где находятся ордера большинства трейдеров. Стоповые ордера можно использовать как для обычного выхода из позиции, так и для экстренного. Приведенные ниже соображения касаются обычного выхода из сделки для сокращения просадок размера на торговом счете.

Правильное размещение стоп-ордера

Существует два различных метода правильного размещение ордеров стоп-лосс. Один из них больше подходит ситуативным трейдерам, а другой — системным. Выбирая метод, который будете использовать вы, исходите из того, к какому типу трейдеров вы себя относите.

Большинству людей известно, что цены на рынке меняются, потому что там происходят непрерывные покупки и продажи. Однако не многие действительно понимают, каким именно образом покупки и продажи заставляют цены двигаться. Для каждой операции, которая происходит на рынке, должны быть покупатель и продавец.

Для понимания движения цен нужно, прежде всего, осознать, что на рынке всегда присутствуют две цены — бид и аск. Затем нужно определить, по каким из этих цен исполняются ордера, поскольку именно это будет влиять на движение цены.

Спред бид-аск

На каждом рынке — будь то акции, валюты, фьючерсы или опционы — в каждый момент времени имеются две цены — бид и аск (офер).

Цена бид — это  самая высокая из цен, по которой покупатели разместили свои ордера. Цена аск — это самая низкая из цен, по которой продавцы разместили свои ордера. Разница между этими двумя ценами называется спредом бид-аск.

Итак,

1 Торговля Антона Клевцова в посте «Обучающие материалы для курса скальпинга: часть вторая» http://utmagazine.ru/posts/19497-obuchayuschie-materialy-dlya-kursa-skalpinga-chast-vtoraya

2 Название поста «Мифы, которые отрицательно сказываются на работе трейдера говорит» само за себя http://utmagazine.ru/posts/19512-mify-kotorye-otricatelno-skazyvayutsya-na-rabote-treydera

3 Обзор событий «Trading Floor Review 52 — Этот метод торговли долго скрывали» http://utmagazine.ru/posts/19513-trading-floor-review-52

4 Шоу компании United Traders «Скальпер о трейдерских суевериях» http://utmagazine.ru/posts/19520-skalper-o-treyderskih-sueveriyah

5 Статья «5 правил прибыльной торговли акциями» будет особенно интересна новичкам http://utmagazine.ru/posts/19530-5-pravil-pribylnoy-torgovli-akciyami

Ошибкой в процессе торговли можно считать все, что вы делаете (или не делаете) не в соответствии со своим планом торговли, или то, что приводит к необязательной потере денег. Ошибки могут радикальным образом повлиять на результаты работы трейдера. Давайте рассмотрим, каких именно ошибок стоит избегать трейдеру.

Ниже приведен список, сгруппированный по тематическим подгруппам. Необходимо учесть, что данный список не является исчерпывающим. Многие трейдеры в процессе торговли совершают новые, более нетривиальные ошибки, которые ухудшают их прибыльность и провоцируют существенные просадки на торговом счете.

Прочтя этот список ошибок в торговле, примите меры, чтобы их избежать!

Когда вы совершаете ошибку, обязательно отражайте ее в журнале торговли. Можно порекомендовать следующий порядок действий...

Цели, которые вы ставите перед своей торговой системой, влияют на все, что вы делаете в процессе разработки такой системы, а также на эффективность самой торговли впоследствии.

Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что пытаются воспользоваться чужой системой или советами вместо того чтобы полагаться на собственные силы и принимать ответственность за результаты торговли на себя. Такой подход к трейдингу является ущербными, поскольку не учитывает ваших целей.

Ваши цели так же уникальны, как и вы сами!

Больше, чем что-либо еще, вам потребуется на 100% четкое понимание своих целей, если вы хотите стать успешным трейдером. Без четко поставленных целей вы не добьетесь успеха!

Сформулированные в письменном виде цели дадут вам существенное преимущество перед другими трейдерами.

Какие же цели нужно ставить перед своей торговой системой?

Чтобы добиться успеха на фондовом рынке, нужно иметь четкую стратегию торговли, которая наилучшим образом подходит вам и соответствует вашим целям в торговле. Концепция стратегии тесно связана с системами торговли, которые призваны дать трейдеру преимущество на рынке. Наиболее распространенными системами являются:

• Торговля по тренду / Следование тренду
• Акции, следующие за трендом
• Торговля на разворотах
• Возврат к среднему

Многие стратегии торговли акциями могут приносить прибыль. Однако они могут не работать в вашем конкретном случае, учитывая вашу психологию, взгляды на рынок и предпочтения. Нужно иметь стратегию, способную воплощать в жизнь ваши решения, иначе вы будете терять деньги на рынке.

Ваша торговая стратегия должна подходить вам

Большинство начинающих трейдеров проявляют нетерпение и хотят сразу же начать использовать прибыльную систему торговли акциями. Они рассуждают: «Я хочу научиться торговать и зарабатывать большие деньги». Именно по этой причине большинство людей терпят неудачу в торговле, ведь они хотят найти быстрый ответ, который принесет им состояние. Однако без понимания того, насколько выбранная торговая стратегия соответствует вашей психологии, вы вряд ли сможете добиться прибыльной торговли, потому что эта стратегия может не подходить ВАМ!

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 Новостной пост «Goldman Sachs: рекомендации инвесторам перед президентскими выборами в США» http://utmagazine.ru/posts/19464-goldman-sachs-rekomendacii-investoram-pered-prezidentskimi-vyborami-v-ssha

2 Обзор событий «Trading Floor Review 51 — Выставка оборудования для трейдинга» http://utmagazine.ru/posts/19460-trading-floor-review-51

3 Название статьи «Торговля акциями: Как правильно выходить из сделки» http://utmagazine.ru/posts/19468-torgovlya-akciyami-kak-pravilno-vyhodit-iz-sdelki

4 Шоу компании United Traders «Скальпер о книгах по трейдингу» http://utmagazine.ru/posts/19473-skalper-o-knigah-po-treydingu

5 Очередной выпуск проекта компании United Traders «Утиные истории: Отвечаем на вопросы из зала и из интернета» http://utmagazine.ru/posts/19481-utinye-istorii-otvechaem-na-voprosy-iz-zala-i-iz-interneta

Торговая система — невероятно мощный инструмент для получения прибыли на фондовом рынке. Некоторые, наиболее надежные системы могут с небольшими изменениями использоваться на нескольких рынках (что дает трейдеру хорошую возможность для диверсификации торговли и высокий потенциал прибыли).

Правильно построенная система должна быть прочной и обеспечивать возможность постоянно увеличивать свой торговый счет в долгосрочной перспективе. Но если торговая система построена неверно, трейдер будет постоянно сталкиваться с убытками.

Что представляет собой торговая система?

Система — это завершенный набор правил, определяющих все аспекты входа и выхода из позиций, а также управление рисками. Система должна генерировать положительное ожидание. Это означает, что, за период, охватывающий множество сделок, вы сможете больше зарабатывать, чем терять, с учетом комиссий и проскальзывания.