Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

традиционно заехал с семейством в сочи чтоб пережить московскую весенюю пылюку с грязюкой

1 аренда — олемпеада закончилась строители и начальство уехали… цены на аренду упали в 2 раза… счас долгосрочная аренда в самом центральном центре двушка 25-30к в месяц… некоторые собственники отказываются пускать жильцов за такие деньги т.к не отбить ни ремонт, ни обустройство… посуточная аренда двушка в самом центре города 2к в день... 

2 много построенных и пустующих домов… попали родственники… дешево купили 52метровую однуху в самом центре в новом доме… а дом не подключен к канализации...

3 цены 4кк за однуху в самом центре и 6кк за двуху это вторичка… первичка дешевле… но там большие метражи и понятное дело ремонт приведет к тратам

4 цены на еду = московским… шмот не смотрел… на базаре непывают откровенно… есть чисто армянский бизнес… все хорошие фрукты — овощи оптом скупаются в магазинах типа магнита и перекрестка и тут же перепродаются в ларьках и на базарах в двойную цену… поэтому в магазинах продаются остатки — полное пожухлое гнилье… рестораны их много средний чек на 2оих 1000руб… что дешевле чем в москве… няни 200руб в час... 

Собрался немного денег выводить со счета. Звоню брокеру. Мне говорят ок, но короткие позы на споте надо прикрыть. Т.к. короткие продажи акций  увеличивают налогооблагаемую базу НДФЛ. Это действительно так? или брокер мутит?

и как тогда шорты счас переносятся через новый год? 

www.itinvest.ru/education/taxes/ вот тут подробно про налогообложение

там же 

«налогооблагаемая база = сумма валовых продаж ценных бумаг (включая короткие продажи) – сумма покупок ценных бумаг (включая откуп коротких продаж) – затраты на осуществление этих операций (биржевые и депозитарные сборы, брокерские комиссии, etc). 

Короткие продажи включаются в базу при их закрытии (откупе бумаг)»

Как это понимать??? 

… в итоге понял одно… если выводить сумму меньше текущего ндфл, то короткие позы можно не крыть, т.к. все равно возьмут 13% с выводимой суммы… а вот если сумма вывода больше текущего НДФЛ, тогда надо крыть, чтоб не переплатить...

план прост

взять несколько ботов попроще стабильно работающих на российском рынке и протестить их на американских бумагах за три последних года на 15ти минутном таймфрейме… пользуя штатный датафид брокера IB...

 Однако выяснилось, что индексы на фьючи мне недоступны для скачивания (такая особенность кастрированного счета),  валюты доступны только последних 2 года, акции доступны с 2004г. Ужасные тормоза при закачке данных.

 Поэтому для начала перетестил все валютные пары за 2 года… Затем взял карту американского рынка  finviz.com/map.ashx?t=sec и протестил полностью бэсик материалс + хелскаре + индустриал гудс + утилитес, т.е всю правую треть карты за три последних года...имхо тестить бумажки из карты рынка не гуд, т.к возможна ошибка выжившего… т.е в таблицу входят лучшие бумаги а неудачников из нее выкидвают.

Ррезалт такой...

Сначала никуя не получалось… потом пришел дзен, что тестить надо лонг и шорт раздельно… это тем более актуально т.к шорты часто запрещают и постоянные непонятки с дивами — толи их с нас списали толи мы их получили...

В 80% бумаг низкая вола + жесткий аптренд детектед… т.е. 80% бумаг исключительно хорошо торгуется трендовыми ботами в лонг… шорта нет совсем… даже более того, все падения выкупаются и можно тоговать лонг контртренд… т.е. если упали — выкупай, легко можно покупать самую отстающую бумагу из группы в конце дня и сдавать ее на следующий день с профитом… либо покупать самый отстающий сектор… для валюты все тоже самое… парный трейдинг не рулит, т.к смысла нет шортить одну из бумаг… типичные эквити бота выглядят так (красная это лонг контртренд)… средняя сделка 0.2-0.4% доходность 15-30% годовых...

ТСЛАБ+ИНТЕРАКТИВ БРОКЕРС + ЦЕРИХ

            Торгую на мамбе с 2006, под тслабом с мая 2011. Брокер Айти. Решил посмотреть на международные рынки. Расписываю личные впечатления.

            Идея изначально была простой. Взять проверенные и отлаженные боты и перетащить на американский рынок. Протестить рынок, инфраструктуру. Выбрать подходящие для торговли бумаги и запустить торговлю с минимальными затратами финансовых средств, времени и труда.

            Брокером был выбран IB через Церих. Т.к. счет от 5000 баксов + говорят по русски. Торговая платформа TWS + Тслаб. Сразу было ясно что на мелком депо нереально торговать, можно только посмотреть и потестить. Для нормальной торговли американских фьючей надо иметь депо от 10мио руб и выше. В акциях можно поторговать с 2-3мио.             Комиссы у цериха людоедские на все, особенно на плечи, поэтому всерьез через них торговать нельзя — можно только инвестировать или торговать на средне-долгосрок. В IB комиссы на обычные  фьючи ниже чем на мосбирже, а комиссы на акции примерно равны мос бирже при цене акции более 40-50$. При этом в IB есть хороший тариф от оборота, т.е. комиссы можно еще снизить.