S&P500 будет расти до тех пор, пока встать в шорт по нему будет очевидным решением, чтобы заработать.
Запомнилось высказывание Крупенича несколько недель назад — многие его знакомые уже устали шортить от 2000 (могу ошибаться) и поэтому он решил купить «низкую» волатильность. Не помню его постов с тех пор по этому поводу.

Естественно, глядя на график после осени 2014 года от шорта можно было заработать, но его нужно было выстрадать — не вижу на дневных таймремах комфортных даунтрендов — очень жесткие выкупы :)

 

Довольно стремительно развиваются события по возмещению убытков Энергобанку.
Серьезный административный  и/или финансовый ресурс задействован :)
Ждем развития событий...

пруф

Коллеги, а какие есть библиотеки на текущий момент для автоматизации своей торговли?
Чего ожидаю от библиотеки:
1. Взаимодействие через QUIK или напрямую с биржей/шлюзом
2. Это библиотека для .Net — код хочу писать на C# (точнее большая часть уже написана)
3. Торговля на московской бирже
4. Относительно невысокий порог вхождения (наличие примеров использования)
5. Минимальная плата за использование.
6. Это не hft — текущй скорости QUIK+стокшарп хватает

Сейчас использую стокшарп версии 4.0.23, но видимо без переезда на современную версию не обойтись, т.к. возникли проблемы, с которыми не могу разобраться.
Миграцию 4.0.23 => 4.2.68 по трудозатратам оцениваю как освоение новой библиотеки.

Кто, что использует и что можете порекомендовать? 

В обучающих программах по опционам часто встречается раздел «Арбитраж паритета опционов Put и Call». Это великолепная приманка для обучаемых, чтобы углубиться и заинтересоваться дальнейшим изучением опционов.
Решил провести эксперимент — так ли легко заработать на этом?
К эксперименту подтолкнуло предложение знакомого инвестировать в безрисковую парковку свободных средств.
Ниже результат эксперимента.
На графике спред синтетического инструмента (без учета транзакционных издержек) — стоимость купленных фьюча на РТС и 140 пута против 140 кола:
F+P=C
Красная линия — стоимость цены покупки(т.е. по чем продают), зеленая, соответсвенно, цена продажи.
Графики построены по бидам и офферам в стаканах — т.е. без котирования.
Представлен минутный график за один из дней.
Вывод — в обычные дни тут рыбы нет — не дают заработать высокотехнологичные деятели. Вполне возможно, что в периоды резкого всплеска волатильности что-то можно урвать и частникам...
 

Коллеги, посоветуйте chart для отображения свечей.
Будет испльзован в приложении WPF (Net).
Гугление не привело к ожидаемым результатам.
Хочется свободного решения. 

Может кто знает какие-нибудь шифровочные телефоны? Помимо тех, что на сайте

8 800 200 99 668 495 232 99 66

«Все операторы заняты»

  

Такая волатильность — мечта (если, конечно она была куплена)

Коллеги, кто может прокомментировать?

Процентную ставку, заложенную в фьчерс можно вычислить следующим образом (если я не забыл математику)
(цена_фюьча-цена_спота)/цена_фюьча*дней_в_году*дней_до_экспирации*100

для газика получаем следующее

(14116-13936)/14116*365/46*100 ~ 10,1%

на прошлой неделе было 9 с лишним

ЦБ таки повысит ставку и это уже в цене фьчерса?

Судя по росту котировок Системы, Башнефти и МТС какой-то позитив должен выйти?
 

Коллеги, в преддверии ЛЧИ интересует мнение тех, кто торгует. Если о Ваших сделках узнают другие, смогут ли они в дальнейшем ПРИБЫЛЬНО торговать?
Именно прибыльно. Повторить может и смогут, если удастся понять стратегию.
Следовать точно не успеют, даже если вы будете совершать несколько сделок в день.
HFT можно сразу исключить — повторить успех лидеров прошлых конкурсов на основе сделок будет почти нереально.
Возможно, есть трюки на неликвиде, но это касается только срочного рынка. На споте это в долгосрочной перспективе это не пройдет.