Машинка для заработка денег
02.08.2011Рубрика: СтратегииОтзывов нет »
Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Владислав Горбунов)
Наш век таков, что он гордится машинами,
умеющими думать, и побаивается людей,
которые пытаются проявить ту же способность.
Г.Мамфорд Джонс
Машины должны работать. Люди должны думать.
Девиз компании «IВМ»
Так как наша конференция посвящена вопросам, в первую очередь, системной торговли, то было бы нелогично избежать такого вопроса, как автоматизация тех сделок, которые происходят системно. Мой доклад посвящен вопросу автоматизации сделок при системной или даже, вполне возможно, дискретной или любой другой торговле по каким-то критериям.


( Читать дальше )

 
В журнале D-Штрих от 14 июня 2010 года опубликована статья о ходе конкурса «Алгоритмус». В ней Алексей Неботов (1 место) и Станислав Шарапов (3 место) рассказали о себе и своих стратегиях
 

 
Алексей Неботов. Нейронная сеть
На фондовом рынке я уже пять лет. Почти все это время торгую с помощью роботов. Писать свои первые системы начал под QUIK на SQL / Delphi, сейчас перешел на C# и создал проект (code.google.com/p/open-wealth-project/), который, надеюсь, объединит разработчиков роботов на C#, позволив каждому снизить трудозатраты на инфраструктуру: много времени уходит на встройку алгоритма в систему. Мой проект — open source, использовать его можно бесплатно. По возможности участвую в конкурсах всегда с целью победить, поэтому времени это отнимает много. Удалось одержать победу на конкурсе механических торговых систем, который проводила ИК «Церих», теперь принимаю участие в «Алгоритмусе». На написание роботов для конкурса у меня ушла целая неделя.


( Читать дальше )

Как простая стратегия может оказаться довольно удачной в биржевой игре
Как иногда хочется от теории перейти скорее к практике. Можно потратить дни и часы на чтение книг по техническому анализу, но так и не научиться его применять. А можно сесть за компьютер загрузить программу, которой никогда до этого не пользовался, наугад начать нажимать клавиши, читая попутно Help и описание индикаторов. Уверен, что после этого у большинства КПД чтения книг значительно увеличится. Следуя сделанному мной выводу, мы в первую очередь будем уделять время практике, чередуя с теорией, там, где это требуется.
 
Система – это формализованные правила, описывающие закономерности ценовых колебаний, которые вы заметили или нашли по определенным методикам. На основании этих правил определяются моменты покупки и продажи, подсчитывается доход. Для наглядности на ценовом графике расставляются специальные символы в местах покупок и продаж, а также рисуется кривая состояния предполагаемого счета. Существуют программы, в которых предусмотрены возможности работы с системами. Это могут быть как обычные программы технического анализа, так и специализированные. Здесь и далее во всех случаях, когда это не будет оговорено отдельно, будет использоваться программа MetaStock Professional.


( Читать дальше )

Анализ цены внутри «бара»
Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве
Дмитрий Толстоногов: Благодарю компанию БКС за приглашение выступить на этом семинаре. У меня с БКС давние и тесные дружеские отношения.
Хочу обсудить некоторые вопросы, связанные с волатильностью. Существует с десяток известных методов для определения волатильности, начиная с технических индикаторов типа средний чистый диапазон, или АТР, историческая волатильность, стохастическая волатильность разных видов, стандартное отклонение и т.д. В портфельных задачах используют, как правило, стандартное отклонение и подобные вещи, а трейдеры, как правило, используют АТР – средний чистый диапазон. И, соответственно, тесно связанная с этим задача измерения риска, как правило, измеряется при помощи АТР — в единицах АТР. Соответственно возникает сразу 2 параметра: длина окна усреднения чистого диапазона и сколько единиц волатильности взять в качестве меры риска. И потом тестируется, оптимизируется все это.


( Читать дальше )

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Андрей Храмцов)

Я бы хотел бы поговорить об отрицательных и положительных  сторонах системного трейдинга. Предыдущие докладчики говорили очень много о математике и теории, я бы хотел рассмотреть это на практическом примере.
Зачем мы торгуем? Ответ однозначный – для того, чтобы получить прибыль. Особенность нашего рынка заключается в том, что несколько крупных инвестиционных институтов могут передвинуть котировку любой бумаги почти куда угодно, и, следовательно, прогноз рынка практически невозможен, потому что это прогноз, фактически, одной или 3-4 личностей. Мое личное мнение, которое я стараюсь донести до всех, что единственный способ получить прибыль на нашем рынке это распознавание момента изменения текущегого тренда или какого-то движения и присоединения к нему. Поэтому единственная задача трейдера разработать некий анализатор, сигнализирующий о переломе тенденций.  Как один из вариантов решения этой задачи – применение системного трейдинга.


( Читать дальше )

Посмотрите на рейтинг доходности российских ПИФов лет за пять и сосчитайте по пальцам одной руки количество фондов, обогнавших по доходности индекс РТС или ММВБ за тот же срок. Не верите российской статистике? Откройте американскую. Там многократно считано-пересчитано и ни у кого не вызывает сомнений, что обыграть индекс в долгосрочной перспективе способны только 20% профессиональных участников рынка. Профессиональных, заметьте! Таких, которые используют возможности, которых, естественно, нет у обычных домохозяек. И еще один факт. Только 20% из тех, кто сумел в этом году обыграть индекс, повторят свое достижение в следующем.
 

Итого выходит, что только около 4% профессионалов могут стабильно обыгрывать рынок. Тогда зачем нам, спрашивается, системная торговля? Давайте просто купим индексный ПИФ и подождем. Через пять лет почти наверняка обыграем 80% профессионалов. Это экспериментально доказанный факт. И все же системная торговля и алгоритмы активно развиваются. В чем тут дело?


( Читать дальше )

Диагностика рыночных состояний по методу Ван Тарпа позволяет использовать торговые системы на лучших для них типах рынка
 
О биржевых трендах мир узнал из теории Чарльза Доу более 100 лет назад. Доу описал важнейшее свойство трендов, которое мож- но использовать в своих корыстных це- лях, — инерционность: если рынок начал движение в определенном направлении, то быстро он не остановится, а будет дви- гаться по инерции некоторое время даль- ше. Описав инерционность рынков, Доу не смог ее доказать: слишком мало было в то время статистического материала для анализа. Впоследствии его гипотезы получили развитие. Так, в замечатель- ной работе Асвата Дамодарана «Инвести- ционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях» приведены аргументы, подтверждающие инерционность и возможность работы по тренду, а также данные о том, какой дли- тельности должен быть тренд, чтобы считать его достоверным.
Что касается меня, то я признаю существование трендов, тем более на неразвитых рынках, к которым можно отнести российский. Тренды дают прекрасную возможность зарабатывать с помощью несложных стратегий, главная трудность — вовремя их идентифицировать. Решить эту задачу позволяет методика анализа рыночных состояний, которую предложил знаменитый трейдер Ван Тарп в своей книге «Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях».


( Читать дальше )