Экспирация, осталось три дня(четыре)! По Ри мысли, вынесут на верх до пятницы 96-98, в день экспиры будем падать, но не сразу не ниже 90.
Видится как то так, приветствуются другие версии, волновой анализ, уровни и прочее! 
По собственной позиции http://smart-lab.ru/blog/258725.php
На росте Ри продал 97 в двойном объеме, у меня спрэд 95/97 коловый, пока в убытке( по текущей позе), но время выноса еще ожидаю, закроюсь в ноль или малый плюс(при выносе), далее будем смотреть июль!
Всем профита!

На снижении купил два бычьих спрэда 95/100+ 97,5/100.
Цель по позиции, выйти выше 97 первая и потрогать 100, вторая.
По времени, вторник, среда следующей недели.
Квартальная экспира видится 95-100, предполагаю быстро вынесут выше 100, ниже 92-90 можем быть в моменте.
Посмотрим как отыграет позиция.
Если позиция не отработает, закрою месяц в ноль.
Всем профита и хороших предстоящих выходных! 

Все сложное, проще простого!
По ситуации,
после шестидневного падения предполагаем отскок в Ри, до уровня 100 или ниже,
в июньской серии купили колл спрэд 97,5 колл за 1620 пунктов и продали 100 страйк за 810,
считаем убыток на экспирацию 1620-810=810 пунктов.
Считаем максимальную прибыль 100 000-97 500=2500-1620+810=1690 соотношение прибыль/убыток 1/2 не красиво!
Но держать позицию мы не предполагаем до 15 июня 

И у нас 32 волатильность, что предполагает движение БА(фьючерса) в  5000 пунктов в день.

Пришли на 98 500 на вечере, ждать 100 смысла большого нет, всего отсталось 1500 пунктов(ситуация медвежья и СМИ только нагнетают).
Перестраиваем наш бычий колл спрэд на медвежий.
Откупаем проданный колл 100 за 1610 пунктов(фиксируем убыток в размере 800 пунктов) и продаем 95 колл за 4600 пунктов,
а 97 500 у нас на то время стоит уже 2900 пунктов, подсчитываем вероятность убытка/прибыль.
  97 500 = 2900-1610=1280 прибыль
100 000 =810-1610=800 убыток

( Читать дальше )

Работаешь на FORTS, гоняешь Ри и Si, и есть ожидания от движений БА(фьючерса)?
Угадываешь направление рынка, но выбивают по стопам? Как можно улучшить свою работу и исключить высокую маржинальность?
Все просто, или очень просто!

Купи бычий или медвежий колл/пут спрэд!

Допустим, по ситуации на Ри, лежим на 100 или чуть ниже, и есть ожидание по тех.анализу, или по убеждению и прочее, что фьючерс возобновит рост и к 15 июня БА(фьючерс) будет выше 106,5-107 000, если рост состоится, то цель первая 105-107,5, вторая 110-112.
Важно, время исполнения прогнозируемого сценария!!!
Что можем сделать?
Первое, купить фьючерс, поставить стоп 200-500-1000 пунктов и ожидать свершения события.
Второе, выбать соотношение лосс/профит на доске опционов, минимум 1/4 или более, и купить бычий колл спрэд.

( Читать дальше )

Хорошо ли быть без позиций в рынке? Или надо постоянно торговать?
Ответ прост, без позиций или в синтетике по опционам, наслаждаешься полнотой жизни!
А если среднесрочные инвестиции? К этому придется привыкнуть, потратить время, потратить силы, смириться с просадкой, принять негативные новости, проще говоря настроить себя на позитиффф и надежду, принять, что каждая покупка первично убыточна(продукты, авто, недвижимость, золото, акции).
Инвестор, как фермер, но дотаций от государства ожидать уже не стоит, шаг по дотациям сделан в размере 13%(налоговый вычет).
Осталось дождаться эффективной работы участников рынка, которые имеют прямую зависимость.Когда появится понимание этой зависимости? Или должны появится лидер, движение, партия с корыстными целями.А может родится бессеребреник?
 
«Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас, намеднись, дядя Софрон мимо кружки с керосином шел — и тот весь выпил!»
Салтыков-Щедрин

Привычка, почти любая, формируется за 20 дней,  возникает вопрос, сколько  времени формируется привычка инвестора в РФ(далее перечень инструментов)?
Всем профита и приятной пятницы!!!

Открыл сегодня часть позиции в июне -стренгл, добавил чуток июля, да купился на высокую волатильность- ловко накидали «новичку»!

Теперь о позиции:
В активе:
июнь 110 страйк

июнь 115 страйк

Июль 115 страйк 

Пока только дебет и шорт БА по дельте, жду промежуточных страйков.

Буду перестраивать и набирать позу.

Позиция - дельта и гамма положительная, промежуточные страйки будут использованы, чтобы снизить ГО и увеличить дельту и гамму.

Есть надежда на коррекцию во фьючерсе РТС, что позволит увеличить позицию в два раза и избежать дополнительных затрат, воспользовшись кредитом.

Цели по позиции:

120-125 000 по фьючерсу на индекс РТС по времени июнь -июль 2015. 

Далее роллирую колы на дальнюю серию скорее сентябрь, цели в сентябре выше 130 000.

  

Бегло пролистывая аналитический материал на ресурсе, прослеживается привычка шортить.
Не жду глубокого падения индексов и роста доллара.
Все уже случилось, рубль пал на 80 и восстановился до 50.
Ожидаю консолидацию в узком коридоре с незначительным расширением верхних границ.
Индексы ММВБ, РТС и рубль/доллар входят в новую фазу, медленно меняется парадигма.
Даунтренд по РТС вероятно в заключительной фазе и в ближайшей перспективе (по времени год, два) High 2008 года будет переписан.

Пару слов про «умные» деньги.
В конце 2013 и весь 2014 год крупные держатели акций хэджировали свои портфели, что можно было наблюдать на доске опционов по мега объемам открытым в путах, хэдж себя оправдал в полной мере.

После праздников начну формировать длинные позиции по индексу РТС.

Торговая идея:
Покупка колов июнь и хэджирование спэдом из путов.
На начальной стадии набора позиции буду использовать БА.

( Читать дальше )

Сомнения в начале пути:
1.ОИ не способствует движению даже в 3000 пунктов
2.ОИ на росте растет, на падении падает!
3.Волатильность не растет-нет веры в падение
Цель до конца недели 94-93 000 по РТС

Открыта краткосрочная поза в мае:
97 500 пут лонг(покроет убыток в случае движения вниз ниже 97 500-96 600)
102 500 колл лонг
105 000 колл шорт(покроет убыток в случае движения вверх, выше 105 000)
Поза принесет прибыль только в том случае, если будет падение, сползание до уровня 96-95 и ниже.
В остальном, либо убыток умеренный или малый плюс.
Ближе, или до майских праздников вероятно будет боковик, посмотрим как отыграем!
Подобную позицию открывал в понедельник, отыграла хорошо, +2 % к депо, страйки не меняю пока.
Всем профита  и моря!

Третий день подряд наблюдаю снижение волатильности, при этом фьючерс на индекс РТС также ползет вниз.
Что то здесь не так или как обычно? Приглашаю выразить свое вью на данный инструмент с его НОвыми особенностями!
Смена парадигмы рынка или все таки все по плану и в рост???? Опционщики подключитесь!!!!
Всем спасибо за ответы и профита!

В продолжении:
smart-lab.ru/blog/235067.php
smart-lab.ru/blog/239242.php

В активе 105 колы сентябрь, Есть еще защита шорт БА, но уже не значительная.
Дельта положительная на 2/3
С волатильностью не под фартило, ожидания ее снижения были, но в середине апреля.
Премия затраченная на покупку колов оправдана на 110%(с учетом текущей стоимости БА-шорта, шорт пока в убытке, фиксирую с прибылью)
С учетом снижения волы результат по счету 68% прироста(виртуально т.к.позиция не пришла к цели)
Снижение во фьючерсе на индекс РТС, если продолжится, буду использовать для увеличение позиции в колах, вероятно 95-90 страйках сентябрьской серии.
Шорт БА буду использовать только со стопами и при перекупленности БА.
Цели по позиции не меняются 100-105 весна(предположительно май) 2015, лето 120-130   2015 г, осень выше 135-140   2015г.
Всем профита!