Вчера я написал о программе для прогнозирования котировок и получил много вопросов на эту тему через форму обратной связи на моём сайте. Постараюсь ответить здесь на 2 самых популярных:

1) Как я рассчитал точность прогнозов в 82%

Взял котировки за 3 года самых ликвидных инструментов рынка (российские акции, валюты Forex и товарные контракты). Всего 15 активов.

Рассчитал для каждого актива прогноз на каждый день, а затем вычислил корреляцию каждого прогноза и реальных котировок.

Вычислил среднее арифметическое значений корреляции.

Были прогнозы с корреляцией меньше 82%, а были прогнозы с корреляцией больше 82%. То есть, если у меня 1 пирожок, а у тебя 5 пирожков, то в среднем у каждого по три пирожка.

Один актив коррелирует лучше, а другой – хуже. Кроме того, сегодня прогноз для нефти, например, может работать хорошо, а завтра наоборот.

Вывод: умные люди должны это понимать и не вкладываться в один актив. Прогнозы – не волшебная палочка, а вспомогательный инструмент.