Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2. Пример работы нестандартных индикаторов: спред между инструментами, прогноз Highи Lowследующего интервала; ценовых уровней по объемам

В первой части (https://smart-lab.ru/blog/930907.php) были изложены основы принципа создания своего индикатора и некоторые нюансы работы с кодом индикатора графика в Qiuk (подразумевается использование языка программирования Lua).
   В данной статье немного продолжу тему нюансов кодирования индикатора и для иллюстрации приведу простой код индикатора спреда. В конце текста прикреплю видео с демонстрацией работы индикатора спреда и моих собственных индикаторов.
   Небольшое лирическое отступление. Суть данных статей — показать, что делать подобные индикаторы вполне реально и не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Но, безусловно, требует определенных знаний в программировании. Создавать индикаторы из стандартного набора торговой системы Qiuk смысла нет – ведь они уже реализованы.

   Кратко расскажу принципы и некоторые нюансы работы с графиком в Qiuk в плане создания своего индикатора (здесь и далее – подразумевается использование языка программирования Lua). В конце текста изначально хотел прикрепить видео с демонстрацией и краткими пояснениями работы моих индикаторов, но решил сделать это во второй части статьи, чтобы совместить просто иллюстрацию с небольшим анализом фьючерсов и акций.
   На полноту изложения вопроса по работе с индикаторами на графике Quik не претендую. Информация будет полезна интересующимся данной темой, не рассчитана на профессионалов (которые и так все знают, умеют и реализовали – свято в это верю), но все же предполагает наличие определенного уровня знаний Lua.
   Зачем мучиться со своими индикаторами? Конечно, в этом нет смысла, если вас устраивают стандартные индикаторы или отсутствуют самостоятельные подходы (методы) торговли, либо визуализация вам в принципе не требуется (не интересна).
   В моем случае мне банально захотелось сделать визуализацию своего метода прогнозирования экстремумов цены следующего интервала.

   Видео иллюстрирует возможность прогнозирования цен High и Low для следующего интервала. На основе авторского метода прогнозирования сделан индикатор, показывающий на графике цены инструмента прогнозные уровни наиболее вероятных максимальной и минимальной цен на следующем интервале. Работа индикатора продемонстрирована на фьючерсах по нефти, золоту, газу и курсу евро/доллар для торгов на МБ.
   Видео носит познавательный характер.
   Краткое пояснение:
      Зеленая жирная линия выше цены фьючерса на графиках – линия прогнозного High
      Оранжевая жирная линия ниже цены фьючерса на графиках – линия прогнозного Low
      На правой оси соответствующим цветом выводятся прогнозные значения для текущего интервала.
      Значения рассчитаны ДО НАЧАЛА ИНТЕРВАЛА и не корректируются.

   Индикатор работает на любом интервале (от 1 мин, до месяца), имеет два управляющих параметра: метод расчета (несколько методов (линейный, нелинейный, матричный с весами, среднее значение линейного и нелинейного, автоматическая настройка на оптимальный), глубина выборки для определения оптимального метода).

Как я делал осциллятор HandMade. Повествование с лирическим отступлением в прошлое. Часть 1

   Путеводитель по содержанию: Часть 1 – побудительные мотивы и направления поиска метода разработки собственного индикатора; Часть 2 – описание и результаты расчетов по его сигналам на исторических данных; Часть 3 – итоги алготрейдинга по созданному индикатору.

   В торговле я не использую ни стандартных индикаторов, ни разных средних скользящих и проч — у меня иной подход и методы. Конечно, на графиках в Quik в свое время я понастроил разных МА-шек и индикаторов (RSI, MACD, Stochastic и MoneyFlow), но по факту ими не пользуюсь. А удалять просто жалко – потратил все же на них достаточно времени, когда начинал торговать. Да и выглядят графики с ними более «симпатично и богато», короче взгляд уже привык к используемому виду и менять его не хочется. Зачем тогда связался с разработкой собственного осциллятора – резонный вопрос, вот про это и будет лирическое отступление в прошлое.

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.

   Сильно удивляют посты про авто – особенно поданные в псевдо научном плане под соусом инвестиционной составляющей данного приобретения. Приводят какие то цифры, рассуждения, расчеты… Какие расчеты тут могут быть вообще в плане потери или приобретения денег? Автомобиль это не недвижимость, не банковский вклад, не акции и в общем случае – не товар для перепродажи. Автомобиль приобретают для комфортного передвижения с учетом своих финансовых возможностей, социального статуса, ну или для «чисто понтов» (речь про личные авто). Но точно не для инвестиций.
   Особенно удивляет творчество тех, кто, судя по изложенным мыслям, особо близко с темой авто и не знаком, или не пользовался моделями, про которые пишет.
   Если банальная истина что авто и инвестиции — вещи параллельные не понятна, тогда давайте рассмотрите в таком же разрезе покупку одежды, поход в ресторан и проч. и т.п. Так же «типа подробно» – с цифрами, расчетами «потери» денег, сопоставлением с инфляцией, с другими товарами и услугами, более привлекательными с инвестиционной стороны.
   Ну, типа после похода в Макдональдс (ныне не существующий в РФ бренд) можно продать разве что картонную коробку за 3 копейки, поэтому вся сумма чека потеряна для инвестиций в будущем. А поход в элитный ресторан позволяет получить жевательную резинку, которая «отбивает» больше, чем картонная коробка, да и косточки для собаки можно забрать с собою, тут еще халявный контейнер добавляется…. Правда, величина чеков разная, поэтому надо сравнивать в % от чека и про инфляцию не забыть…. Ну не смешно?!

P.S. По факту: ТО замена масла БМВ Х5 месяц назад (фирменное масло, все 3 фильтра, диагностика подвески, доливка жидкостей) = 35 тыс. руб. Раньше было ~ 20 тыс. В год требуется 2 ТО.