Тема прогнозирования рыночной цены неоднократно дискутировалась ранее на сайте. Безусловно, как у сторонников прогнозирования, так и у противников такого подхода есть свои сильные аргументы и слабые стороны. Лично с моей точки зрения, критики прогнозирования (особенно ярые и жесткие противники данной темы) напоминают мне персонаж из старого анекдота «20 лет делала маникюр, а сегодня узнала, что это не маникюр…»
   Выскажусь о классической догме, массово применяющейся трейдерами: — соотношении риск/профит и связи его с так нелюбимым многими прогнозированием цены. Большинство из таких годами устоявшихся правил и (или) подходов на самом деле предполагают нетривиальные предположения о будущем характере поведения цены. К примеру, в одном из своих постов  https://smart-lab.ru/blog/961492.php  я математически показал, что сигнал пересечения экспоненциальной средней значения цены снизу вверх банально связан с фактом снижения цены, хотя классически это трактуется как сигнал на рост цены. 

Создание на Lua своего индикатора в графике Quik: Часть 2. Пример работы нестандартных индикаторов: спред между инструментами, прогноз Highи Lowследующего интервала; ценовых уровней по объемам

В первой части (https://smart-lab.ru/blog/930907.php) были изложены основы принципа создания своего индикатора и некоторые нюансы работы с кодом индикатора графика в Qiuk (подразумевается использование языка программирования Lua).
   В данной статье немного продолжу тему нюансов кодирования индикатора и для иллюстрации приведу простой код индикатора спреда. В конце текста прикреплю видео с демонстрацией работы индикатора спреда и моих собственных индикаторов.
   Небольшое лирическое отступление. Суть данных статей — показать, что делать подобные индикаторы вполне реально и не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Но, безусловно, требует определенных знаний в программировании. Создавать индикаторы из стандартного набора торговой системы Qiuk смысла нет – ведь они уже реализованы.

Как я делал осциллятор HandMade. Повествование с лирическим отступлением в прошлое. Часть 1

   Путеводитель по содержанию: Часть 1 – побудительные мотивы и направления поиска метода разработки собственного индикатора; Часть 2 – описание и результаты расчетов по его сигналам на исторических данных; Часть 3 – итоги алготрейдинга по созданному индикатору.

   В торговле я не использую ни стандартных индикаторов, ни разных средних скользящих и проч — у меня иной подход и методы. Конечно, на графиках в Quik в свое время я понастроил разных МА-шек и индикаторов (RSI, MACD, Stochastic и MoneyFlow), но по факту ими не пользуюсь. А удалять просто жалко – потратил все же на них достаточно времени, когда начинал торговать. Да и выглядят графики с ними более «симпатично и богато», короче взгляд уже привык к используемому виду и менять его не хочется. Зачем тогда связался с разработкой собственного осциллятора – резонный вопрос, вот про это и будет лирическое отступление в прошлое.

Тезисы про математическое моделирование рыночной цены для трейдинга

   Снова и снова наблюдаю, что статьи на отвлеченные темы имеют гораздо бОльшую популярность на сайте, чем статьи собственно на конкретные темы трейдинга. Писать на отвлеченные темы нет ни желания, ни планов. Эту статью я опубликую – я обещал нескольким уважаемым коллегам выложить данные расчетов и исследований, но, скорее всего, имеет смысл на этом остановиться – ответной реакции от читателей я практически не вижу.
   Выскажу свое мнение на вопрос: как можно подходить к математическому моделированию поведения цены на бирже и каким образом это может помочь в трейдинге.

   Сначала несколько исходных положений, в рамках которых, на мой взгляд, целесообразно смотреть на данный вопрос.
   Как я рассматриваю процесс изменения цены. Нет смысла, да и не реально, предсказывать конкретную цену в конкретный момент времени. Но можно и нужно предсказывать интервал цен, в котором рыночная цена будет находиться в конкретный ИНТЕРВАЛ времени в будущем с бОльшей вероятностью. Ключевое слово здесь –

    Без претензий на истину в последней инстанции. Не для спора о месте технического анализа (далее – ТА) в классическом его понимании – в моем отношении к ТА как к искусству художественного экстраполирования графиков и анализу уровней по графику. Но: с целью показать возможные иные взгляды и подходы к торговле на рынке и понимание поведения рыночной цены. И, в соответствии с этим иным пониманием, возможно, изменить или скорректировать свою торговлю на бирже.

    Я не являюсь сторонником рисования правой (будущей) части графика, уровней поддержки и сопротивления, треугольников и прочих подобных атрибутов… Может быть, потому, что нет у меня «художественной жилки», или потому, что по левой части графика 10 человек начертят вариантов 5 этих уровней и столько же вариантов продолжения графика вправо… Шучу. Потому, что этот вариант анализа и экстраполирования «на глаз» (или правильнее сказать – прогнозирования) четко не формализован, и результат зависит от внутренних ощущений и ожиданий выполняющего эти действия трейдера. В силу полученного мною за прожитые годы образования и знаний, мне более понятны и близки количественные и расчетные подходы.

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Этой статьей я хочу дать пищу для размышлений тем трейдерам, которые ищут свой подход к торговле и не пугаются, когда видят формулу и пытаются с помощью нее что то просчитать. Не собираюсь писать нравоучения, устраивать жаркие споры и дискуссии о ТА. Имейте уважение к точке зрения других. В то же время, если будут конструктивные вопросы или дискуссия по теме, которую я здесь затронул, буду рад обсудить по существу.

Много раз видел в сообщениях на смарт-лабе язвительные мнения о прогнозировании с использованием математических методов и вообще отрицание математики в трейдинге. Самое удивительное для меня в таком отношении, это то, что все противники математической формализации, на самом деле, сами занимаются прогнозированием – как направления движения цены (выбор между лонгом и шортом), так и интервалов торговли (цены входа и выхода из позиции). Кто-то делает это интуитивно ( не задумываясь о мыслительных процессах, которые совершает ваш мозг при этом), кто-то смотрит свечки (волны, Фибо и проч.). Сомневаюсь, что трейдер для определения лонг или шорт тупо бросает монетку – типа орел, лонг, решка – шорт (тем, кто так и поступает – просьба дальше не читать ))..). Но ведь графики, свечи, волны – все это способы графического анализа известных параметров торговли, таких как цены открытия, максимум, минимум и закрытия на интервале, объем (есть еще число открытых позиций, суммарный спрос и предложение – о них я говорить здесь не буду). Так уж исторически сложилось, что анализ цен проводился графически. И во времена, когда компьютеров еще не было, графики чертили на кальке, а интерполировали и экстраполировали линейками (были такие специально изогнутые линейки). Просто тогда не было другого способа. А когда компьютеры появились, мнение о том, как надо анализировать уже было основательно сложившимся. И в принципе работало. Добавились различные индикаторы. Короче говоря, сформировался сложившийся ранее подход о том, как надо и каким образом анализировать ситуацию на рынке. Кроме того, традиционный свечной анализ – это же ведь анализ поведения цены на интервале, просто результат выражен графически через свечи, показывающие соотношение цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC). Это не какая то абсолютная и независимая догма, а скорее — результат обобщения исторического опыта.