SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikКомментарии к постам wistopus
Динамика нашего рынка вчера и сегодня показывает, что тут ждут ставку ЦБ 19-20%% и не больше, и не меньше (топик пуст) 72
wistopus, Вот именно! Независимо от ставки по 26248 например будет выплата 68.13 руб 4 декабря 2024 года. Ну и тд.... 😜
- 25 октября 2024, 11:55
и, немного не ясно, о какой работе сергаева идёт речь?
быстрый поиск, по фамилии и теме «волатильность»
не выдал — ничего…
быстрый поиск, по фамилии и теме «волатильность»
не выдал — ничего…
- 14 октября 2024, 22:02
добрый!
по теме, свечи — мусор
по средним, века 20го — правда, но...
вся опора была на сот, ща тоже — мусор
лучше напишите, что там мэдквант толковое сказал
вменяемые, проверят и будут благодарны
не вменяемые, продолжат строить замки из песка)))
как-то так ©)))
по теме, свечи — мусор
по средним, века 20го — правда, но...
вся опора была на сот, ща тоже — мусор
лучше напишите, что там мэдквант толковое сказал
вменяемые, проверят и будут благодарны
не вменяемые, продолжат строить замки из песка)))
как-то так ©)))
- 14 октября 2024, 22:00
Dangerous Assumption,
Это кто в американском списке 100 наиболее богатых из заработавших на финансовом рынке?
Все свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишут.
Это кто в американском списке 100 наиболее богатых из заработавших на финансовом рынке?
Сергей Сергаев, нулевая корреляция двух значений даже в стационарных последовательностях не является критерием отсутствия зависимости. Взять хотя бы линейную реккурентную последовательность размерности n над конечным полем со случайным равновероятным начальным вектором. Корреляция любых двух значений такой последовательности равна нулю. А любое значение с n+1 является линейной комбинацией предыдущих n и число возможных последовательностей на порядки меньше, чем последовательности с независимыми испытаниями из того же поля.
Тем более корреляция мало что значит в статпрогнозе нестационарных случайных величин.
Тем более корреляция мало что значит в статпрогнозе нестационарных случайных величин.
Dangerous Assumption,
есть такое мнение, что большинство состояний на бирже в прошлом веке сделано на скользяшках...
MadQuant как-то когда-то намекнул на одно тонкое обстоятельство одного толстого дела...
я заинтересовался, проверил и точно работает…
свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишутв общем-то — да...
есть такое мнение, что большинство состояний на бирже в прошлом веке сделано на скользяшках...
MadQuant как-то когда-то намекнул на одно тонкое обстоятельство одного толстого дела...
я заинтересовался, проверил и точно работает…
- 13 октября 2024, 11:16
Все свечные аналитики давно сделали огромные капиталы и поэтому новых книг не пишут.
Мало ли, вдруг все остальные (эллиотчики например) тоже захотят разбогатеть;))
Мало ли, вдруг все остальные (эллиотчики например) тоже захотят разбогатеть;))
- 13 октября 2024, 11:05
wistopus, а вот о автокорреляции объемом торгов слышу впервые… предполагаю Вы расширили понятие автокоррелляции до всех возможных пределов — здесь очень интересно…Это элементы стилизованных эмпирических фактов — общих статистических свойств биржевых цен активов.
Этих фактов более десятка.
Схема взаимоотношений стилизованных фактов между собой (взята из моей работы для личного пользования):
- 13 октября 2024, 10:28
Сергей Сергаев,![]()
а вот о автокорреляции объемом торгов слышу впервые… предполагаю Вы расширили понятие автокоррелляции до всех возможных пределов — здесь очень интересно…
Для более качественной торговли необходим фундаментальный анализсовершенно в энтом вопросе согласен с Вами — энто основа основ трейдинга…
наиболее ярко выраженной информацией, поддающейся фиксации на истории, является автокорреляция волатильности и автокорреляция объемов торговя всегда помню о Вашей работе о автокорреляции волатильности и всегда стараюся ее использовать...
а вот о автокорреляции объемом торгов слышу впервые… предполагаю Вы расширили понятие автокоррелляции до всех возможных пределов — здесь очень интересно…
- 13 октября 2024, 10:16
wistopus, в прошлых ценах крайне мало информации о будущих ценах. наиболее ярко выраженной информацией, поддающейся фиксации на истории, является автокорреляция волатильности и автокорреляция объемов торгов.
Для более качественной торговли необходим фундаментальный анализ, который позволит создать определенную систему координат, от которой можно отталкиваться.
Для более качественной торговли необходим фундаментальный анализ, который позволит создать определенную систему координат, от которой можно отталкиваться.
- 13 октября 2024, 10:09
Сергей Сергаев, при всем уважении к Вам, а как еще понять что происходит с ценами?...![]()
тута мимолетного взгляда достаточно, чтобы понять, что происходит на рынке и что с большей, чем с меньшей вероятностью будет происходить...
да и если Вам не трудно — подскажите на какой графический параметр в трейдинге Вы ориентируетеся…
буду Вам признателен...![]()
тута мимолетного взгляда достаточно, чтобы понять, что происходит на рынке и что с большей, чем с меньшей вероятностью будет происходить...
да и если Вам не трудно — подскажите на какой графический параметр в трейдинге Вы ориентируетеся…
буду Вам признателен...
- 13 октября 2024, 09:59
Ray Badman, ![]()
… я вас умоляю...
энто же не точная «наука»… тута сплошная статистическая вероятность — то ли будет, то ли не будет…
Не надо смотреть на них с фанатизмом.в трейдинге и фанатизма?....
энто же не точная «наука»… тута сплошная статистическая вероятность — то ли будет, то ли не будет…
- 13 октября 2024, 09:54
XXI век на дворе, но люди все еще верят в хиромантию. Вот и с японскими свечами такая же херь…
- 13 октября 2024, 09:52
Если рисовать свечи не с самого начала часа, но с шифтом на 10 минут, то вместо молота у нас может рисоваться поглощение, или вместо звезды ракета.
Не надо смотреть на них с фанатизмом.
- 13 октября 2024, 09:40
wistopus, заинтриговали... буду в книжном - обязательно найду и понюхаю 😅
- 12 октября 2024, 09:51
wistopus, Кнеш
- 09 октября 2024, 12:49
wistopus, Согласен с дивидендным сезоном. Но всё таки, речь про зарплаты. У нас, на предприятии ,много лет давали выслугу в конце декабря, а это примерно 50% зарплаты.Поэтому многие рабочие, в январе шли покупать крупную технику и электротовары. А самое главное то, что в конце декабря,( вместе с выслугой!) Начальники Цехов и Крупные Специалисты, Замы- получают годовой Бонус( 1-1,5) зарплаты, и вот это, действительно крупная сумма: возможно, что именно она приводит к росту -в янв, феврале,марте.Во всяком случае, это точно источник страшнейший инфляции ( у нас у директора завода зарплата, вроде бы -10 млн , если он ещё возьмёт бонус хотя бы 10 , а может и 20 млн. точно сумеет неплохо закупаться!)
- 22 сентября 2024, 18:46
wistopus, разумеется. если будете по 5% от дохода отстёгивать, могу и дальше не выкладывать
- 15 сентября 2024, 16:56
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс