С утра набилось в лонг 40к контрактов… Почему? Потому что трендовая или может потому что всё охрененно в экономике и нефти??? Вероятность получить стоп по лонгам (а не ТП) растет пропорционально.

ОСТОРОЖНО! Ненормативная лексика! В тексте могут встречаться ошибки, ибо начертано ночью!

Закружилась сегодня (точнее уже 6 августа) новая идея по определению отношений расчетных волатильностей. Потратил на реализацию непростительно много времени: часов 5 точно, может 6. Наверное старею...
Но результат несколько удивил. В итоге получился опережающий (в большинстве случаев) индикатор импульса рыночного роста (на деле, для простоты, обозвал его давлением). Визуально проверил, примеряв ко всем важным инструментам типа: мажорные валюты, металлы, товары, индексы S&P и РТС. Весьма недурно показывает снижение этого самого импульса в росте любого инструмента аккурат в момент разгрузок крупными игроками длинных позиций и, при продолжающемся росте стоимости инструмента, когда дядьки выгрузившись, набирают шорт, значение индикатора уже минимально, ну а остальные продолжают прыгать в тренд. При снижении значений индикатора примерно на половину от последнего локального максимума, происходит резкая коррекция или вообще обвал. Т.е. в такие моменты снижения индикатора возникает недурственный сигнал крыть лонги.
Если стоимость инструмента снижается или цена находится во флете, само собой, при отсутствии импульса роста инструмента, индикатор валяется на минимальных значениях. Это длится до новых импульсных усилий роста.

Наверное «пригрузил» или может странно изъясняюсь, ночь ведь… Покажу какой-нибудь пример… (Хм, примерно минуту не мог выбрать какой же инструмент показать в качестве примера, ну чтоб всем было интересно. Все-таки выбрал золото, оно ведь, небось, самое обсуждаемое нонеча)


( Читать дальше )

Вместо тысячи слов
 

Страсти накаляются… на носу НФП… посмотрим. 

Пролог.
Собственно, это мысли, подкрепленные позиционно. Просто это толстый намек, что я не призываю повторять за мной мои действия. Суть наблюдения: анализ трендовых импульсов в разрезе первопричин — действий крупнейших участников торгов, создающих трендовые движения, с учетом рыночной конъюнктуры по инструменту.

Глава 1. Динамика общего ОИ и опционная ситуация.
Три последние недели наблюдаем всплеск ОИ в инструменте на снижении, что говорит о наборе контртрендовых позиций. Две недели проторговки выкалывали (вливали в рынок) уровень, но сумма уровневых средств была значительной, что не позволило цене пройти ниже. Хоть и закрыли неделю ниже психологической отметки 1100, очевиден уровень 1083, который пробить практически нереально, а доливающиеся на нем покупки усугубляют дальнейшие медвежьи настроения. Суета путов на отметке 1000 ставит под сомнение дальнейшее движение вниз. Не дадут медведям заработать на низких страйках, что подтверждается ростом ОИ почти на 70 тыс. контрактов. Последние подобные импульсы привели к росту стоимости инструмента на 11000 и 13000 пунктов.

Глава 2.

( Читать дальше )

Добавлю-ка я в портфель сою… 1 контракт Лимитником на продажу в сентябрьском фьюче на 1033 (стоп 1077, тейк 910)

Предпосылки — позиции взрослых дядек: 
 
(на картинке цены слегка отличаются. На картинке это была бы цена 1038) 

Причины разгрузки 130 тыс. коротких контрактов

6 часов
 


1 час
 

( Читать дальше )

Сразу отмечу, что мы на пороге резкого роста стоимости большинства товарных фьючерсов!
Все описывать не буду, остановлюсь лишь на Кофе...


( Читать дальше )

Правильнее было бы назвать: «Вам мало волатильности? Вы просто не умеете ее искать»...

Начну с амерофьюча LiveCattle (aug). Несколько ранее (около месяца назад) писал (где-то у меня в записях можно отыскать, немного порывшись) об отличном сигнале к распродаже… Вуаля, зашортил по 150.225, нонеча имеем 3 контракта с профитом почти 3000 пунктов. Сделку пора присматривать к фиксу при приближении к цене 145. Почему стоит крыться? Всё просто, производители выгрузили большую часть позы из короткой сделки, а нам-то чего там сидеть тогда?! )))

Торговых возможностей просто масса, аж глаза бегут. Но как-то у меня повелось в последнее время писать про тихоокеанцев, значит про тот регион и расскажу/покажу. Про остальные тулы (tools) писать много и объемно желания нет, не Олейник, извините.

Итак, смотрим NZD… (напомню, что есть мои описанные расчеты текущего снижения, т.е. — смотри мои записи ранее)

( Читать дальше )

Презренный металл готовится к импульсному росту, судя по ставкам крупных участников торгов. Поставлю и я на это с обычным риском и лотностью.

Пришло время, да, да, пришло время мне распрощаться с медвежьими настроениями в Австрало-Новозеландцах...
Справедливости ради, должен отметить, что короткую позицию в НЗД закрыл на прошлой неделе согласно собственным расчетам, как, впрочем, и перешел в эту неделю уже без коротких позиций по Евро и Фунту (в паре с долларом). Пошел в набор озвученных позиций по Австралийцу и НЗД… ну об этих планах я писал ранее, посему повторяться не буду, единственное — это то, что я набираю франк против доллара, т.к. он и позиционно, и технически выглядит сильнее (среднесрочно конечно же).
Интересно другое… Пестрит смарт-лаб повестями о нефти, где кто-то говорит, что, мол, Греция своим голосованием обвалила (не Евро, а именно нефть), другие всё ждут процентную ставку в США (а когда дождутся, то все равно не заработают на этом), остыльные слушают буковки с выступлений ОПЕК… зачем? Не жаль денег, может хоть время ценится? Отнюдь.

( Читать дальше )