Немного мыслей и наблюдений...

Из наблюдений:
День был несколько суетливым (не люблю такое), пока все спали (в т.ч. и я) японцы откупили снижение валют, что привело к необходимости фиксации шорта австралийца (в итоге взял всего по $1000/контракт), жаль. Попытки ворваться покупками спугнули меня и из шорта риса, (зафиксив в среднем примерно $950 на каждом контракте) инструмент дернули палкой вверх, аккурат через минуту после моего выхода. Справедливости ради, должен заметить, что снова зашортил единичкой. Суета отскоков откатила доходность, однако оставшиеся короткие позиции в нефти от 52.50 (все еще 1 контракт, который дает пока не впечатляющие $2250, при ее то волатильности) и пиломатериалах (сегодня долился по 410.6 в начале пролива) практически компенсировали мой отвратительный выход из фьючерса ADZ7.

Мысли:
Во-первых, РТС: к сожалению, мои расчеты на рост до 120 не оправдываются на фоне новых диспозиций. Сомневаюсь даже (хотя все же возможно), что ударят в 115. Более того, если бы сейчас имел интерес к рос.рынку, я начал бы аккуратно тонко шортить индекс.

( Читать дальше )

РТС продолжит рост до отметок 1150-1160, даже при возможном текущем копеечном откате, однако позиции в RSX я зафиксировал, а в Северстали жду закрытия ровно по 16 (мне достаточно)

Подходят к завершению сделки в AKAM и TRIP (писал тут). Прошел месяц… Акам заработать не дал.





( Читать дальше )

Рос.рынок вступает в новый этап роста (о первом этапе роста я говорил 4 июля).

Буду брать некоторых эмитентов, за исключением нефтянников (нефть готовлюсь крыть). В частности в покупку встанет доля ETF на индекс и позиция по Северстали.
_______

Админам: сочтете пост некорректным — гасите его, мне всё равно.

Неоднократно писал о накоплениях в товарных фьючерсах США (с июня), а также предпосылках и влиянии этого накопления на дальнейшую динамику не только товарных рынков, но и фондовых, что собственно и происходит, по-этому повторяться не буду.

Отмечу, лишь некоторые изменения и укрепления факторов. Никаких угадаек, только цифры.

1. Положительная динамика фрахта (ценовое укрепление несколько неуверенное, на мой взгляд) подтолкнет к некоторому продолжению роста стоимости акций рос. компаний, что, конечно, положительно скажется на держателях длинных позиций (разбирать секторально не стану).

2. Собственный текущий и без того тонкий портфель акций США планирую немного сократить по причинам, которые приведу далее.

3. Падение цены золота (даже глядя на столь значительный импульс снижения) НЕ влияет на мою точку зрения о грядущем укреплении его стоимости (причины будут ниже).

4. Товарные рынки на пороге хорошего восходящего тренда. Быкам необходимо временно переключиться на него.

( Читать дальше )

Странно… то на ресурсе друг перед другом Брекзит строчили, потом Трампа мусолили, затем дивы, теперь говно-биткоин (вспоминаются 90-е, когда стадо писялось от МММ) и никто не пишет о зависимостях… Специализированный ли ресурс Смарт-Лаб?

К примеру, не нужно быть гением, чтобы посмотреть на «сырьевой» индекс в сравнении с динамикой фрахта… Интересно, что динамика предсказывает грядущие движения индекса во всех моментах, окромя лета 2015. Однако это можно исключить использовав определенные фильтры. Бери и торгуй… но нет же, биткоин! Как бабы, ей-Богу!

Картина текущих позиций мешков в MSCI Emerging Markets на графике RTS


На графике все индексы — индексы направления.
_______________

ПС: и за это будет бан? :)

Ослабление доллара по всем торговым фронтам, в последнее время, привело к росту стоимости целой массы инструментов и к неоднозначной ситуации в зерне.

Сегодня имеем значительный импульс падения кукурузы и противоположный выстрел вверх в сое. Весьма интересный факт! Не менее интересно, что отсутствует ощутимое движение в пшенице, но не стоит раньше времени опускать руки!

В пшенице наблюдается значительная бычья активность крупных участников торгов. В частности, 24 февраля, 3 марта и сегодня, 31 марта, имеем существенный рост проторговки и накопление лонгов. В целом же, при анализе промежутка времени, в котором инструмент находится в текущем диапазоне (450-485 в ценах контракта N6), невозможно не заметить рост плотности рынка, причиной которого, конечно же, является набор длинных позиций на выкупах попыток снижения. Рост накопления лонгов за последние 2 недели составляет около 3%. Не умопомрачительная цифра конечно, но значения индекса активности находятся уже у максимальных отметок.

( Читать дальше )

ммм… РТС = +100 тыс лонгов… весомо!
Сбер фикс… начинаю тонко формировать покупку.

Та самая вера в светлое будущее, похоже, привела к набору в РИ 22 тыс лонгов на снижении… 75, конечно, число круглое и оскакивали от него дважды (хотя, по сути, первый раз не в счет), но ох как подозрительно отсутствие импульса роста… )))

А вопрос в следющем: выживут ли стопы? )))
(Я вне позиции, а робот вообще отдельная тема: посматривает в сторону шорта)… Шорт может иметь место с целью минимум 74600 при торговле ниже М20, но на Н2 (и это явно интереснее) индексы готовят длинные сигналы (ключевое слово: готовят)

_______________
ПС: ух, как кто-то налил 100 тыс контрактов по внебиржевой… и 100 тыс контрактов по внебиржевой в СИ… к чему бы это?! ))