ОСТОРОЖНО! Ненормативная лексика! В тексте могут встречаться ошибки, ибо начертано ночью!

Закружилась сегодня (точнее уже 6 августа) новая идея по определению отношений расчетных волатильностей. Потратил на реализацию непростительно много времени: часов 5 точно, может 6. Наверное старею...
Но результат несколько удивил. В итоге получился опережающий (в большинстве случаев) индикатор импульса рыночного роста (на деле, для простоты, обозвал его давлением). Визуально проверил, примеряв ко всем важным инструментам типа: мажорные валюты, металлы, товары, индексы S&P и РТС. Весьма недурно показывает снижение этого самого импульса в росте любого инструмента аккурат в момент разгрузок крупными игроками длинных позиций и, при продолжающемся росте стоимости инструмента, когда дядьки выгрузившись, набирают шорт, значение индикатора уже минимально, ну а остальные продолжают прыгать в тренд. При снижении значений индикатора примерно на половину от последнего локального максимума, происходит резкая коррекция или вообще обвал. Т.е. в такие моменты снижения индикатора возникает недурственный сигнал крыть лонги.
Если стоимость инструмента снижается или цена находится во флете, само собой, при отсутствии импульса роста инструмента, индикатор валяется на минимальных значениях. Это длится до новых импульсных усилий роста.

Наверное «пригрузил» или может странно изъясняюсь, ночь ведь… Покажу какой-нибудь пример… (Хм, примерно минуту не мог выбрать какой же инструмент показать в качестве примера, ну чтоб всем было интересно. Все-таки выбрал золото, оно ведь, небось, самое обсуждаемое нонеча)


( Читать дальше )

Согласно рыночного баланса в ОИ, приоритетами откатного движения (пока не накоплены существенные позиции для тренда) будут выкупы снижений инструмента.
Продолжаю держать лонг.


Напомню, что торгую Дневки и Недельки… поэтому столь длинные для многих торговые уровни

Как видим, третью неделю подряд пара не может преодолеть отметку 1.1100, однако Индекс объемов лишь ускоряет снижение вместе со значительным ростом индекса волатильности. Попробую разобрать ситуацию.
Ничего нового не скажу, если отмечу, что рынок разворачивается на экстремальных значениях собственного диапазона волатильности. Т.е. при минимальных значениях волатильности спрос и предложение снижаются к своему минимуму (наиболее часто это происходит при консолидации перед ростом инструмента) и развернуть инструмент стоит очень дешево. В такой момент дилеры (или так называемые поставщики ликвидности, далее по тексту — «ПЛ») довольно бодро перераспределяют баланс в ОИ. На представленном графике можете без труда найти развороты как на минимальных значениях индекса волатильности, так и на максимальных. Максимальные же значения волатильности обычно сопровождаются значительным увеличением накопленных позиций, что приводит к их разгрузке в известный карман на пиковых значениях. В текущей ситуации, анализируя динамику ОИ по инструменту, расцениваю активность «ПЛ» как минимальную, что не может привести к развороту или вероятность такого разворота оценивается участниками (ПЛ) как несущественная.

( Читать дальше )

Собственно по теме: осуществил продажу на ТФ Н4

 

Адекватной целью считаю указанный уровень (1650 пунктов)