немного мыслей вслух...

WTI
Уверенный набор дядьками шортовых контрактов за неполный квартал и наличие в активе 440 тыс оных, подразумевает фиксинг в районе -10 (т.е. около $43), а может и несколько ниже.

Серебро
Интересная медвежья железяка. Импульс на снижение пока еще вялый (40% по индексу) да и резкого набора пока еще нет (может из-за января?!). Глядя на 2016 год, невозможно не заметить, что крупняк шортил серебро с апреля и после непродолжительного роста стоимости и добора шорта в первой половине июня, чудесно зафиксился в плюс к ноябрю. Однако я так не могу: 6 месяцев в позиции во фьючерсе — сложно.

Пшеница
Толком ничего не заработал, но придется фиксить. Более того фикс с набором шорта. Не сидится крупняку: начался активный прессинг вниз.


Кукуруза
Похоже еще маленько подрастет.

Скот
Тяжеловато, но нервы крепкие, стопы на 124. Рост стоимости — коррекционный. Инструмент по-прежнему медвежий.

( Читать дальше )

Обвал пшеницы, на фоне хороших урожаев, выглядит удручающе.



Однако конец июля — начало августа ознаменован активным набором лонгов.
В частности, на текущий момент, суммарная позитивная направленная динамика крупных участников (в т.ч. за счет значительного снижения продаж производителями) привела к увеличению емкости инструмента более чем на 23%. К слову, текущая плотность достигла четырехлетних максимумов. Причем рост длинных позиций составил более $100млн, начиная с середины июля и продолжается по текущий момент (на вчерашний вечер).

Импульс набора лонгов — резкий, на любом снижении в этом периоде, за день в инструмент вливали до $16 млн, что весьма значительно.
Сухие цифры: индекс активности (степень влияния позиций крупных участников на торгуемый инструмент) = 100%, индексы направлений — критично лонговые.

Пришло время и мне набирать покупку.
План торговли: начало набора позиции в декабрьском контракте с отметок 420 и ниже, вплоть до 400. Ввиду того, что все еще летний период, риск остаться в диапазоне из-за сезонного фактора довольно ощутим. Оттого, общий планируемый объем позиции будет несколько ниже среднего.

Писать поздно (по времени), но если не напишу сейчас — не напишу никогда.

Чтобы не терять времени на чтение того, что Вам, скорее всего будет не интересно — небольшое содержание:
затрону свой портфель (изменения), затрону группу зерновых фьючерсов, металлы, софты, нефть и производное. Всё только зарубеж.


( Читать дальше )

Продолжаю наблюдать за ситуацией с обвалом пшеницы и в продолжение своих недавних высказываний обрисую текущую обстановку.
Также это будет прямым примером того, почему нельзя торговать уровни только потому, что это «уровень»! Ситуация описана на примере декабрьского контракта, за коим слежу: ZWZ6 (Дневка)


Очередное, казалось бы, банальное движение в старом диапазоне привело к выкупу снижения, последние крупные покупки прошли в указанной на графике точке №1 — области около красивой отметки 500. Однако в последующие 2 торговых дня покупатели потеряли суммарно почти $8 млн. (и это, напомню, только в декабрьском контракте).
Яркий пример того, как стопят тех, кто торгует палочки на графике.

Поздновато, поэтому коротко по товарам.

Есть такой замечательный спред между пшеницей и сахаром


Оправдана ставка на рост в пшенице или на падение сахара. Спред на исторических минимумах. Сделка низкорисковая.

Интересная ситуация в пшенице. Такое бывает относительно часто: когда инструмент достиг визуальной или даже психологической точки разворота, а купцы не успели скинуться.



 И вот ведь незадача, казалось бы стоит подбирать на текущих отметках, т.к. явно находимся на локальном уровне очередного ретеста, но цифры пока покупать не подстегивают.
Индекс Активности (степень влияния на инструмент) = 0%, но индексы направлений все еще шортовые, что говорит о длящемся процессе разгрузки шортов. Это подтверждено объемами средств в инструменте: на текущий момент инструмент держит около $550 млн, что не так уж и много для пшеницы и последнее сокращение составило около $40 млн шортами. Снижение (выгрузка позиций) может продолжиться на сумму около $30 млн, прежде чем будет достигнута историческая зона набора позиций (если рассматривать ситуацию с точки зрения емкости инструмента). При этом текущее значение стоимости может удержаться за счет покупок (выгрузкой шортов). Рост лонгов, наряду с ростом активности крупных участников торгов, даст сигнал к покупке, однако текущая ценовая ситуация (хоть и допускает некоторый коррекционный рост) к покупкам не располагает.

Для тех, кому не нужно много текста: я вне пшеницы и, наверное, до сентября планов строить не буду.

Смарт-Лаб намедни забанил меня за высказывание по рынку (видимо, в почете фотки с пьянок, «глубокие» мысли и троллинг, а по рынку — получай бан)… Бред конечно, но факт. Из-за бана были упущены комментарии по текущим позициям и рыночной ситуации, поэтому в двух словах о произошедшем за это время.

В позициях изменения:

пшеница зафиксирована с минимальной прибылью для перекладки между контрактами. Открытых позиций еще нет. Стоит 4 ордера на выкуп сразу в ZWU6 в диапазоне 460-467.25

золото — короткая позиция зафиксирована сегодня (в т.ч. из-за необходимости межконтрактной перекладки). Ни позиции, ни ордеров инструмент еще/уже не имеет.

сахар имеет следующую картину

план действий по сахару: подле 18 стоит последний лимитник в продажу. Если мои расчеты окажутся не верны — буду рубить позицию в диапазоне 18.5-19.1 (и это будет неприятно). Целью снижения буду удовлетворен в зоне 14-15, посмотрим за действиями мешков.

( Читать дальше )

Закрыл всё, что нужно было закрыть. Остались только позиции в Золоте, Кофе и Пшенице… Выглядит это так...

Пшеница
В рынке видим доливку лонгов на $23 млн… Это не то, что бы невероятно много, но это доливка (добор), а не новое накопление… Отсюда и я добрал.


Золото
В инструмент доналили $260 млн… И хотя у меня уже довольно толстая позиция, сокращаться пока не планирую, но и набирать больше не буду. Текущая средняя цена позиции (итоговая сумма объемов шортовых ордеров и их цен) = 1271 и позволит получить отменный результат даже при снижении к 1220 (но ожидаю ниже).

( Читать дальше )

Пшеница
Предсказуемо выстрелила, но, признаться, не сработали 2 последних (дополнительных) ордера в покупку… Посему едем без них с текущей позицией. Ориентировочные цели роста описывал ранее, повторяться не буду.



Канадский доллар
Моя старая позиция полностью потерпела крах. Намедни отстопило все ордера. Чистый фин.результат нулевой за счет списания положительных фиксаций в других инструментах. Канадец вырос, но не за счет своего фиктивного потенциала, а за счет нового сильного ослабления USD. Инструмент все еще на контроле с целью поиска точек входа в короткие позиции.

( Читать дальше )