Реализация совсем близка, либо упадем, либо отскочим!

Может быть кто-то знает, через что в данный момент на фортсе можно получить самую высокую скорость котировок и исполнения?

Плаза2?

Ответы из серии у кукла сервер прямо перед всеми не принимаются :) 

Простое и сложное. Мы предпочитаем сложное простому. Профессор Alex Bavelas провел впечатляющий эксперимент. Двоих испытуемых, А и В, изолированно друг от друга, посадили перед экранами. Им сказали, что цель эксперимента – научиться распознавать больные и здоровые клетки, методом проб и ошибок. Перед каждым были две кнопки: «здоровая» и «больная», и две лампочки: «правильно» и «неправильно». Каждый раз, когда на экран проецировалось изображение клетки, они угадывали, здоровая клетка или больная, нажимая соответствующие кнопки, после чего загоралась соответствующая лампочка. Если А угадывал правильно, загоралось «правильно»; если А был неправ, то загоралось «неправильно». Вскоре А научился распознавать больные клетки примерно в 80% случаев. В же получал не истинные результаты своих ответов, а основанные на ответах А: Если А был прав, то у В загоралось «правильно»; если А был неправ, то у В загоралось «неправильно», вне зависимости от реального результата. Разумеется, В этого не знал. Он искал порядок там, где его не было. Затем А и В спросили, по каким правилам они отличают больные клетки от здоровых. А предложил простые конкретные правила. В использовал правила сложные и мудреные. Удивительно, что А не думал, что объяснения В абсурдны или необоснованно сложны. Он был впечатлен «блестящим» методом В и стыдился простоты своих правил.Чем более сложными были объяснения В, тем более убедительны они были для А. Перед следующим тестом с новыми примерами испытуемых спросили, чей метод лучше. Оба, особенно А, были убеждены, что метод В. На второй серии тестов В не показал никакого улучшения. А же угадывал значительно хуже!

Интересно кто как подходит к созданию стратегий.

Как визуализировать ОИ в квике?

Пытался через добавление МА и в данных выбирал кол-во открытых поз, но не фурычит. Квик последний брокер открывашка, может кто знаешь как еще можно?

 

И за какой период? (ответ в коммент) Я считаю что 200-300 трейдов вполне репрезентативная выборка, и длительность периода во времени не так важна, как выборка, хотя и должна включать в себя желательно разные рыночные фазы.

По мотивам последних событий:



P.S. надеюсь с юмором у вас все в порядке :)

Чем мне все более нравится системостроительство, это преждевсего своей адекватностью, т.е. вот к примеру нашел я паттерн о котором писал недавно. Все неплохо, только 2012 год флетит, начинаем изучать трейды.

В глаза бросаются 2 участка рынка на которых система адско перформит:



( Читать дальше )

Если размещаете робота на выделенный сервер, то куда?

Виртуальную машину или арендуете целый комп?

Сколько платите?

Если можно поделитесь ссылками.

P.S. Речь не о HFT, а о свинге/дейтрейде