Некий методологический спор.

Я считаю что интрадейную систему с avg. profit < 50usd/eur, на рынках СМЕ/EUREX, праститиизвинити **** к *****.

Потому что если убрать к примеру минимальное обрезание в 2тика (25$+- зависит от инструмента) которое какбы имитирует вход маркетом, + берем редкие но случающиеся сквизы на тонковатых инструментах типа нефти, проецируем это на сработавшие стопы и получаем что 50 бакселей это некая сумма которую маркету лучше сразу отдавать, чтобы потом не лить крокодильи слезы сравнивая хистори тесты и эквити в реале.

А вы что думаете?