Выкладываем запись вебинара по созданию торговых систем на изи.
Код системы и презентацию можно скачать с сайта
yurikon.net

Приветсвую!

Вебинар состоится 9 октября 2013 года в 15-00 МСК. Вебинар посвящен созданию торговых роботов для биржевой торговли. Разбираются основные шаги в создании систем — условия входа, тейк-профит, стоп-лосс, фильтры. Все примеры иллюстрируются на языке Easy Language (используется в программах Omega Research, MultiCharts, TradeStation 9).

Вход свободный, приглашаются все желающие! 

Запись на вебинар. 

В основном я торгую механические торговые системы. Но и рисовать люблю.  При чем рисование это на уровне 5-го класса школы трейдинга :-) — обычные тренды, каналы, фибо… И построения эти делаешь почти машинально, даже не думаешь.

Предлагаю посмотреть несколько таких рисунков на графике фьючерса РТС за 25.09.2013 и ответить на простой вопрос: почему работает графический (технический) анализ? Почему соблюдаются «пропорции на графиках»?

Ситуация 1. Голова и плечи. Как в книжке, формирование модели и выполнение цели.
 
Отрезки А и В равны между собой.

( Читать дальше )

На видео рассказывается, как создать торгового робота на языке Easy Language в программе Omega Research и запустить его в торговлю через терминал QUIK.

При торговле роботом по одному счету на фьючерсе на РТС алгоритмическая торговля кажется простой. Со временем в управление неизбежно добавляются дополнительные стратегии (роботы), добавляются новые инструменты и, конечно, возникает необходимость масштабировать трейдинг на счета клиентов с разной степенью риска (размером позиции). Вот тут уже задача не кажется тривиальной и для ее решения требуется продуманный подход. В данной заметке мы расскажем про свое решение задачи управления счетами с помощью роботов, которое оттачивалось на протяжении семи лет. Результатом этой работы стала программа AutoTrade.

Архитектура системы

Источник торговых сигналов от роботов может быть программа Omega Research (полная поддержка на уровне API), MultiCharts или любая программа пользователя, которой открывается API AutoTrade`а для подачи сигналов. Сигнал проходит через менеджер задач и исполняется в нужном терминале.
 


( Читать дальше )

Ранее уже публиковали, что MultiChart выпустили Started Edition NET – бесплатную версию с языком Си шарп c возможностью анализа не более двух символов одновременно. Хороший рекламный трюк, чтобы заманить клиентов на полную версию с поддержкой Easy Language. Для российских пользователей в этом релизе мало толку, так как адаптер к QUIK для данных и заявок  продается отдельно и идет с хард-ключом. И все же...

 


( Читать дальше )

Облачная жизнь нас настигла. Если раньше был актуальным вопрос, как поведет себя робот при обрыве соединения с биржей, то с использованием виртуального сервера (vps)  у алготрейдеров на одну головную боль стало меньше. Действительно, что может быть удобнее, чем кликнуть по ярлыку на рабочем столе ноутбука и попасть на мощный компьютер, где работают все ваши программы? Ответ под катом.




( Читать дальше )

Приветствую всех!

Представляю новую программу SynAdapter  (адаптер синтетик) — невероятно удобная и простая в использовании программа, имеющая широкий спектр функций работы как с историческими данными, так и в режиме реального времени. Пограмма, получая котировки по отдельным инструментам, строит в реальном времени любые спреды и корзины бумаг (синтетические инструменты) и выводит получившийся ценовой ряд в популярные программы технического анализа (Omega Research, Multicharts, WealthLab, Metastock).
Поставщиком данных для программы SynAdapter может быть:

• любой терминал, поддерживающий вывод по DDE (Dynamic Data Exchange), в том числе QUIK, MetaTrader и другие);
• терминал CQG Trader;
• любой источник ODBC c таблицей тиковых данных (добаляется по запросу);
• текстовый файл с тиковыми либо минутными данными для конвертации в программы теханализа.

Программный продукт позволяет формировать корзины инструментов (в том числе и спреды) и в режиме реального времени отслеживать их стоимость.

( Читать дальше )

Как обычно это и бывает – рынок снова всех перехитрил. Во-первых, привычная сезонная формация «рост с ноября по май» в этом году сработала ровно наполовину. Рост с ноября начался, но закончился уже 1 февраля. И дивидендное ралли стартануло в пол, а не вверх. Во-вторых, когда, казалось, трендовые системы умерли, они вновь заработали и принесли хорошую прибыль тем, у кого хватило терпения ( и денег ) пережить флэтовый период.

 
Рисунок 1 Дневная волатильность фьючерса РТС

Дневная волатильность фьючерса на индекс РТС (RI) значительно выросла и достигла осеннего уровня в 2-2.5 процента. Причем волатильность выросла не только на падении, как это бывает традиционно, но и на росте. В итоге, трендовые системы прокатились и вверх и вниз.


Результаты систем


( Читать дальше )

Где тренды? Где волатильность? Где рынок?

Думается, что эти вопросы задают себе все трейдеры на российском фондовом рынке. Начиная с осени 2012 года, когда было последнее нормальное движение, после чего наш рынок стабильно стагнировал. Ниже представлены методы адаптации трендовых систем к новым реалиям.


( Читать дальше )