Финаме
БКС Мир ИнвестицийБорис Смирнов, спасибо Вам за ответ.
К сожалению, пришел к таким же выводам, что опционы в наших реалиях не так работают как надо.
Ставил еще несколько стратегий… И опять были сюрпризы.
Не вдаваясь в подробности: когда продавал опцион CALL и в момент экспирации фьючерс стоил меньше страйка, то баланс счета увеличился по сравнению как перед продажей (открытием опциона). То есть была получена прибыль.
А вот когда наоборот (при другом эксперименте), то получался по балансу минус на разницу между страйком и ценой экспирации. То есть никакая премия не появилась.
Итог можно сформулировать так: опционы продаются бесплатно.
Точные цифры сейчас сложно найти. Но факт остается.
Впрочем, могу поделиться с мыслями: лучше разработать стратегию так, чтобы не дожидаться экспирации. Желаю удачи!
Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов
-
Здравствуйте, коллеги Инвесторы.
Возникла спорная ситуация по моим опционам, купленным через ...
Мои расчеты показывают один результат, а в...
OldTrader, Итог экспирации в РФ на Мосбирже может значительно отличаться от расчетного. Надо смотреть каков он был в последний клиринг перед экспирацией. Премии при этом значения уже не имеют, так как вам тут не США, а Россия, как господа на Мосбирже захотят, так и посчитают. Но, в целом, и так без деталей понятно, что Вы выбрали неправильную стратегию в тот конкретный момент. По-видимому, Вас сбило столку, что за проданный опцион Вы сразу получите деньги на счет, и тем самым удешевите свой медвежий call-spread. Но в России всё по иному. Здесь кто, как хочет, так и считает. Правду никогда не найдешь. Тем более, что основные игроки на опционном рынке — это брокеры, банки и крупные трейдеры. У них длинные деньги. Они не мечутся туда-сюда, как обычные люди, с голодухи желающие немного заработать себе на хлеб. На российском рынке торговать опционами бессмысленно, на мой скромный взгляд.
Здравствуйте! Простите что в вашей теме пишу, но мне не запостить в раздел «опционы».
Ребята, я фьючерсный трейдер — ES и GC. Ищу опционщик...
Hanna, в черный список.
В Телеграмм предлагаются платные услуги. Номер телефона продают в базу, начинаются звонки от мошенников.
Делайте выводы.
Наша команда занимается в том числе выявлением мошенников.
Здравствуйте! Простите что в вашей теме пишу, но мне не запостить в раздел «опционы».
Ребята, я фьючерсный трейдер — ES и GC. Ищу опционщиков что бы пообщаться и, возможно, сделать кэша. Не имела дела с опционами, но имею отличный вин рейт по сделкам. Если есть кто-то, кто не очень трейдер — могли бы объединить усилия.
Связь со мной тут в лс, а далее в ТГ. Жду вас, ребята.
105-й купленный в деньгах — поставка 1 длинный фьюч по цене страйк 105 000. При цене 106 000 финрез 106000-105000-590 = 410п
100-й проданный в деньгах — поставка 1 короткий фьюч по цене страйк 100 000. При цене 106 000 финрез 100000-106000+1870 = -4130п
Итоговый результат, так как у нас схлопывается позиция во фьючах: -4130 + 410 = -3720п — и это в рубли (стоимость пункта там 2 цента, курс на дату вашей экспирации я не смотрела — сами поглядите)
tashik, Извините, не заметил Ваш ответ!
И спасибо за подробный расчет. Очень похож с моими доводами, которые отправил брокеру.- Спасибо за ответы и извините за молчание!
Именно такой же результат должен был получиться и по моим расчетам.
И брокеру предоставил такой же расчет.
В итоге после экспирации на моем счете был зафиксирован убыток -5670 руб.
(Возможно, немного неправильно вычел комиссии, но незначительно).
Как видно, не хватает как раз суммы вознаграждения (премии) за проданный опцион.
На все мои аргументы у брокера один ответ: мы проверили, все правильно.
Здравствуйте, коллеги Инвесторы.
Возникла спорная ситуация по моим опционам, купленным через ...
Мои расчеты показывают один результат, а в итоге экспирации возник другой.
Итак...
05.04.22 было две сделки по опционам на Индекс РТС :
Сделка № 1 :
RTS-6.22M070422CA105000
Я КУПИЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 105 000
Премия, которую Я должен уплатить продавцу = 590 р.
Сделка № 2 :
RTS-6.22M070422CA100000
Я ПРОДАЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 100 000
т.е. покупатель должен уплатить продавцу этого опциона (МНЕ) премию = 1870 р.
07.04.22 была экспирация этих опционов.
На момент клиринга цена закрытия фьючерса была = 106 000
ВОПРОС: Какой итог экспирации по-вашему должен быть ?
СПАСИБО за участие !
P.S.
Стратегия, по которой я совершил эти две сделки, называется :
Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
Вот ссылка для информации :
www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread![Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов](/uploads/2022/images/17/82/89/2022/04/13/60a0ec.webp "Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов")
OldTrader, что не так-то?
105-й купленный в деньгах — поставка 1 длинный фьюч по цене страйк 105 000. При цене 106 000 финрез 106000-105000-590 = 410п
100-й проданный в деньгах — поставка 1 короткий фьюч по цене страйк 100 000. При цене 106 000 финрез 100000-106000+1870 = -4130п
Итоговый результат, так как у нас схлопывается позиция во фьючах: -4130 + 410 = -3720п — и это в рубли (стоимость пункта там 2 цента, курс на дату вашей экспирации я не смотрела — сами поглядите)
там же еще курс доллара учитывается. + время по которому они рассчитывают цену экспирации.- Совсем не так.
Почитайте про Медвежий колл спрэд.
Вот ссылка для информации :
www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread
Ноль не может быть. 
Оба в деньги вошли
CALL по страйку (цене исполнения) = 105 000 на экпиру =+1 фьючерс РТС
опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 100 000 на экпиру = -1 фьючерс РТС
Итого НОЛЬ
Здравствуйте, коллеги Инвесторы.
Возникла спорная ситуация по моим опционам, купленным через ...
Мои расчеты показывают один результат, а в итоге экспирации возник другой.
Итак...
05.04.22 было две сделки по опционам на Индекс РТС :
Сделка № 1 :
RTS-6.22M070422CA105000
Я КУПИЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 105 000
Премия, которую Я должен уплатить продавцу = 590 р.
Сделка № 2 :
RTS-6.22M070422CA100000
Я ПРОДАЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 100 000
т.е. покупатель должен уплатить продавцу этого опциона (МНЕ) премию = 1870 р.
07.04.22 была экспирация этих опционов.
На момент клиринга цена закрытия фьючерса была = 106 000
ВОПРОС: Какой итог экспирации по-вашему должен быть ?
СПАСИБО за участие !
P.S.
Стратегия, по которой я совершил эти две сделки, называется :
Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
Вот ссылка для информации :
www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread
Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов
Здравствуйте, коллеги Инвесторы.
Возникла спорная ситуация по моим опционам, купленным через ...
Мои расчеты показывают один результат, а в итоге экспирации возник другой.
Итак...
05.04.22 было две сделки по опционам на Индекс РТС :
Сделка № 1 :
RTS-6.22M070422CA105000
Я КУПИЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 105 000
Премия, которую Я должен уплатить продавцу = 590 р.
Сделка № 2 :
RTS-6.22M070422CA100000
Я ПРОДАЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 100 000
т.е. покупатель должен уплатить продавцу этого опциона (МНЕ) премию = 1870 р.
07.04.22 была экспирация этих опционов.
На момент клиринга цена закрытия фьючерса была = 106 000
ВОПРОС: Какой итог экспирации по-вашему должен быть ?
СПАСИБО за участие !
P.S.
Стратегия, по которой я совершил эти две сделки, называется :
Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
Вот ссылка для информации :
www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
