Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов

  1. Аватар Андрей
    Борис Смирнов, спасибо Вам за ответ.
    К сожалению, пришел к таким же выводам, что опционы в наших реалиях не так работают как надо.
    Ставил еще несколько стратегий… И опять были сюрпризы.
    Не вдаваясь в подробности: когда продавал опцион CALL и в момент экспирации фьючерс стоил меньше страйка, то баланс счета увеличился по сравнению как перед продажей (открытием опциона). То есть была получена прибыль.
    А вот когда наоборот (при другом эксперименте), то получался по балансу минус на разницу между страйком и ценой экспирации. То есть никакая премия не появилась.
    Итог можно сформулировать так: опционы продаются бесплатно.
    Точные цифры сейчас сложно найти. Но факт остается.

    Впрочем, могу поделиться с мыслями: лучше разработать стратегию так, чтобы не дожидаться экспирации. Желаю удачи!
  2. Аватар Борис Смирнов
    Здравствуйте, коллеги Инвесторы.

    Возникла спорная ситуация по моим опционам, купленным через ...
    Мои расчеты показывают один результат, а в...

    OldTrader, Итог экспирации в РФ на Мосбирже может значительно отличаться от расчетного. Надо смотреть каков он был в последний клиринг перед экспирацией. Премии при этом значения уже не имеют, так как вам тут не США, а Россия, как господа на Мосбирже захотят, так и посчитают. Но, в целом, и так без деталей понятно, что Вы выбрали неправильную стратегию в тот конкретный момент. По-видимому, Вас сбило столку, что за проданный опцион Вы сразу получите деньги на счет, и тем самым удешевите свой медвежий call-spread. Но в России всё по иному. Здесь кто, как хочет, так и считает. Правду никогда не найдешь. Тем более, что основные игроки на опционном рынке — это брокеры, банки и крупные трейдеры. У них длинные деньги. Они не мечутся туда-сюда, как обычные люди, с голодухи желающие немного заработать себе на хлеб. На российском рынке торговать опционами бессмысленно, на мой скромный взгляд.
  3. Аватар Дмитрий Зы
    Здравствуйте! Простите что в вашей теме пишу, но мне не запостить в раздел «опционы».

    Ребята, я фьючерсный трейдер — ES и GC. Ищу опционщик...

    Hanna, в черный список.

    В Телеграмм предлагаются платные услуги. Номер телефона продают в базу, начинаются звонки от мошенников.

    Делайте выводы.

    Наша команда занимается в том числе выявлением мошенников.
  4. Аватар Hanna
    Здравствуйте! Простите что в вашей теме пишу, но мне не запостить в раздел «опционы».

    Ребята, я фьючерсный трейдер — ES и GC. Ищу опционщиков что бы пообщаться и, возможно, сделать кэша. Не имела дела с опционами, но имею отличный вин рейт по сделкам. Если есть кто-то, кто не очень трейдер — могли бы объединить усилия.

    Связь со мной тут в лс, а далее в ТГ. Жду вас, ребята.
  5. Аватар Тед Малкович
    а что за брокер так исполняет?
  6. Аватар Андрей
    105-й купленный в деньгах — поставка 1 длинный фьюч по цене страйк 105 000. При цене 106 000 финрез 106000-105000-590 = 410п
    100-й проданный в деньгах — поставка 1 короткий фьюч по цене страйк 100 000. При цене 106 000 финрез 100000-106000+1870 = -4130п
    Итоговый результат, так как у нас схлопывается позиция во фьючах: -4130 + 410 = -3720п — и это в рубли (стоимость пункта там 2 цента, курс на дату вашей экспирации я не смотрела — сами поглядите)

    tashik, Извините, не заметил Ваш ответ!
    И спасибо за подробный расчет. Очень похож с моими доводами, которые отправил брокеру.
  7. Аватар Андрей
    Спасибо за ответы и извините за молчание!
    Именно такой же результат должен был получиться и по моим расчетам.
    И брокеру предоставил такой же расчет.
    В итоге после экспирации на моем счете был зафиксирован убыток -5670 руб.
    (Возможно, немного неправильно вычел комиссии, но незначительно).
    Как видно, не хватает как раз суммы вознаграждения (премии) за проданный опцион.

    На все мои аргументы у брокера один ответ: мы проверили, все правильно.


  8. Аватар Graphanton

    Здравствуйте, коллеги Инвесторы.

    Возникла спорная ситуация по моим опционам, купленным через ...
    Мои расчеты показывают один результат, а в итоге экспирации возник другой.
    Итак...

    05.04.22 было две сделки по опционам на Индекс РТС :

    Сделка № 1 :
    RTS-6.22M070422CA105000
    Я КУПИЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 105 000  
    Премия, которую Я должен уплатить продавцу = 590 р.

    Сделка № 2 :
    RTS-6.22M070422CA100000
    Я ПРОДАЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 100 000  
    т.е. покупатель должен уплатить продавцу этого опциона (МНЕ) премию = 1870 р.

    07.04.22  была экспирация этих опционов.
    На момент клиринга цена закрытия фьючерса была = 106 000

    ВОПРОС: Какой итог экспирации по-вашему должен быть ?
    СПАСИБО за участие !

    P.S.
    Стратегия, по которой я совершил эти две сделки, называется :
    Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
    Вот ссылка для информации :
    www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread

    Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов




    OldTrader, что не так-то?
  9. Аватар Graphanton
    Если никто не исполнял опцион, то -3720п.
  10. Аватар tashik
    105-й купленный в деньгах — поставка 1 длинный фьюч по цене страйк 105 000. При цене 106 000 финрез 106000-105000-590 = 410п
    100-й проданный в деньгах — поставка 1 короткий фьюч по цене страйк 100 000. При цене 106 000 финрез 100000-106000+1870 = -4130п
    Итоговый результат, так как у нас схлопывается позиция во фьючах: -4130 + 410 = -3720п — и это в рубли (стоимость пункта там 2 цента, курс на дату вашей экспирации я не смотрела — сами поглядите)
  11. Аватар Кучумов Алмаз
    там же еще курс доллара учитывается. + время по которому они рассчитывают цену экспирации.
  12. Аватар Андрей
    Совсем не так.
    Почитайте про Медвежий колл спрэд.
    Вот ссылка для информации :
    www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread

    Ноль не может быть.
  13. Аватар profit_2020
    Оба в деньги вошли
    CALL по страйку (цене исполнения) = 105 000 на экпиру =+1 фьючерс РТС
    опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 100 000 на экпиру = -1 фьючерс РТС
    Итого НОЛЬ
  14. Аватар Андрей

    Здравствуйте, коллеги Инвесторы.

    Возникла спорная ситуация по моим опционам, купленным через ...
    Мои расчеты показывают один результат, а в итоге экспирации возник другой.
    Итак...

    05.04.22 было две сделки по опционам на Индекс РТС :

    Сделка № 1 :
    RTS-6.22M070422CA105000
    Я КУПИЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 105 000  
    Премия, которую Я должен уплатить продавцу = 590 р.

    Сделка № 2 :
    RTS-6.22M070422CA100000
    Я ПРОДАЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 100 000  
    т.е. покупатель должен уплатить продавцу этого опциона (МНЕ) премию = 1870 р.

    07.04.22  была экспирация этих опционов.
    На момент клиринга цена закрытия фьючерса была = 106 000

    ВОПРОС: Какой итог экспирации по-вашему должен быть ?
    СПАСИБО за участие !

    P.S.
    Стратегия, по которой я совершил эти две сделки, называется :
    Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
    Вот ссылка для информации :
    www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread

    Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов



Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов

Здравствуйте, коллеги Инвесторы.

Возникла спорная ситуация по моим опционам, купленным через ...
Мои расчеты показывают один результат, а в итоге экспирации возник другой.
Итак...

05.04.22 было две сделки по опционам на Индекс РТС :

Сделка № 1 :
RTS-6.22M070422CA105000
Я КУПИЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 105 000  
Премия, которую Я должен уплатить продавцу = 590 р.

Сделка № 2 :
RTS-6.22M070422CA100000
Я ПРОДАЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 100 000  
т.е. покупатель должен уплатить продавцу этого опциона (МНЕ) премию = 1870 р.

07.04.22  была экспирация этих опционов.
На момент клиринга цена закрытия фьючерса была = 106 000

ВОПРОС: Какой итог экспирации по-вашему должен быть ?
СПАСИБО за участие !

P.S.
Стратегия, по которой я совершил эти две сделки, называется :
Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
Вот ссылка для информации :
www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread

Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов



Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: