Одним словом, ощущение спокойствия, покоя и удовлетворения от собственного анализа и расчётов. При поиске точек входа на м15 чувствовал себя выжатым как лимон и неуверенным в правильности своего решения, сейчас же вхожу в сделки с твёрдой уверенностью в точности следования своей стратегии. Как-то так. Теперь на торговлю трачу 1-2 часа в день, а не 3-4 часа на американской сессии. Отодвинулись от меня интернет-форумы как-то сами.

Провел некоторое время в знакомствах с платформами анализа и бектестинга. Знаю, что много кто с нижеперечисленными продуктами работает, и даже делает это весьма успешно и хорошо. Но я пока что склоняюсь к тому, что реально проще написать что-то свое с нуля. Пусть рагульное и с костылями, но ненужно тратить два месяца только на изучение библиотек.

Итак, краткая сводка:

1. ТSLab — не поднял котировки СМЕ-фьючей, поиск RTFM не дал результатов. Платформа заточена под рынок РФ, все остальное кастомное. Простой ТХТ файл с простой котировкой вида «20141207 230100;2068.75;2068.75;2068.25;2068.25;11» не поднял. Выбросил.

UPD: После общения в личке и танцев с бубнами котировки появились. Об этом ноль открытой информации. НОЛЬ!

2. WealthLab — очень громоздкая конструкция. Очень платный. ))) Ближайшие RTFM не дали результатов. Тем более, демо-версия кастрированная, а ломанную не позволяет религия невозможно использовать. Без знания программирования что-то неклассическое заалгоритмить практически невозможно. Отложен в сторону.
3. AmiBroker — AFL понравился больше всего. Есть понятные примеры, очень простые конструкции языковой логики.  Бесплатная версия кастрированная, не помнит ничего после закрытия. Платная — кандидат на внимание.
4. StockSharp — вообще не завелся. Поставлен через VS 2012 Ultimate — не работает. Скачан с GitHub'a — same story. Да, я разблокировал архивы! При попытке поднять простые коды с примерами ругается кучей ошибок, в которых с порога не разберешься. Будь я программист, то поковырялся бы, люди же кодят! Плюс, там реально правильный набор подключений к Америке. Я бы сказал, что это единственный продукт, который работает с западными рынками адекватно. All others SUCK. Но это продукт для тех, кто УЖЕ умеет кодить на Шарпе. Или вообще умеет кодить. Очень хотелось бы приподнять. Реальный кандидат на платный курс.
5. ThinkOrSwim — ThinkScript обладает определенными возможностями, и для решения индикаторных задач он очень прост. Для бектестинга не подходит в принципе, хотя на доступной истории можно отрисовывать сделки и потом смотреть их на графике. Но получить статистические данные никак. Вообще. По крайней мере, я не нашел. Остается старым добрым ТОСом. ;)

Теперь по самим языкам.

Я склоняюсь к тому мнению в сети, что по времени, которое нужно потратить на изучение, будучи Zero в кодинге, написание своего софта комфортнее. Это _не_ правильнее, зачастую не быстрее, но комфортнее. Минусы подхода — многие не знают проблематику алготрейдинга (partial fill, slippage, «garbage» ticks, data delay, order delay, time zones, off-market ticks, заглядывание в будущее и куча всяких еще «этсэтэра»). Без этих знаний и опыта MyWay будет похож на путь джедаев-горе-трейдунов-самодуровучек. Но т.к. я работал уже разработчиком алгоритмов (некодинг), и сталкивался с кучей всего в реальных торгах алгоритмов, то точно знаю чего хочу и какие избежать подводные камни. Мне не нужны кубики, мне не нужны сотни всяких готовых индикаторов. Я не хочу долго изучать «как средствами библиотеки собрать цифры в нужном порядке». Мне Просто Нужен Алгоритм с Оптимизатором! Не требовательный к скорости бектеста. Не требовательный к скорости исполнения потом в режиме реального времени.


( Читать дальше )

Решила сделать разбор точек входа.
Утром делала план и вечером скрины по отработке.
Новости, конечно, портили картину, но тем не менее заработать можно было, плюс были еще сигналы внутри дня (например, шорт золота на 1272 на европе).



отработка после обзора:



( Читать дальше )

Interactive Brokers — самый популярный брокер у российских инвесторов и трейдеров. Основан в 1977 году, капитал более 5$ млрд. Имеет кредитный рейтинг ВВВ+ от S&P и высокие оценки журнала Barron`s. Единственный американский брокер, имеющий сайт на русском языке и русскоязычную поддержку. Предоставляет доступ на биржи 24 стран. Минимальная сумма для открытия счета в Interactive Brokers 10 000$ (3 000$ если возраст не более 25 лет).

Веб-форма для открытия счета доступна на сайте на русском языке, перевод документов на английский язык не требуется. Два вида комиссий за сделку — фиксированная (fixed) и плавающая (tiered) в зависимости от объемов торговли. Фиксированная комиссия за покупку акций или ETF на американской бирже 0,005$ за акцию, но не меньше 1$ за одну сделку. 

( Читать дальше )

Начал писать свою торговлю-прибыльная, убыточная, какая есть.

Примерно месяц назад мне на глаза попалась вот эта запись на Смартлабе:
http://smart-lab.ru/blog/307485.php

Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-) Мне же идея сразу понравилась, в тот момент она мне показалась похожей на одну из стратегий прорыва полос Боллинджера, которую я использовал, но новый подход позволил бы кардинально сократить время на мониторинг графика.

Около недели я экспериментировал с идеей самостоятельно. Подбирал правила для входа/выхода из позиции. Убедился в наличии мат. преимущества, даже при совершенно безумных вариантах ее использования, например я пробовал искать сигнальную «маленькую» свечу на часовом графике и занимался скальпингом по мини-тренду на минутках в процессе формирования «большой» часовой свечки. И это даже работало в плюс, хотя комиссия сильно подъедала прибыль :-)

( Читать дальше )

В этом месяце торговал немного по-другому. Во-первых, я прислушался к стратегии Рокибита и решил попробовать торговать только первые 2-3 часа после открытия. Почему так?

• потому что не успеваешь устать и утратить волевые качества
• потому что если у тебя много дел, то 2-3 часа можно выделить на «концентрированную» торговлю
• после того, как «стукнуло» 12 или 13 дня, ты просто выключаешь терминалы и занимаешься другими делами

Это принципиальное отличие этого месяца от других. Потому что раньше я смешивал трейдинг с другими делами и замечал, что мне зачастую безразличен финансовый результат конкретной сделки, потому что есть дела, пусть даже менее финансово значимые, которыми заниматься интереснее и приоритетнее, чем трейдинг. Такой подход недопустим. Я уверен, что для того, чтобы добиться выдающихся успехов, необходимо максимально концентрироваться на центральном занятии. Все пацаны, вроде Мухи или Рокибита, кто ежедневно рубит бабло руками, — все максимально сконцентрированы на трейдинге.

• Еще я стал выводить профит каждую неделю, как это делал, когда у меня началась мега-прибыльная серия безубыточных месяцев в конце 2008 года. Еженедельный вывод профита — это тоже часть стратегии Рокибита:)

Подневное изменение депо в феврале, в %

 

( Читать дальше )

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.

это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

Разговорился тут на днях с другом — проффесиональным покеристом, про систему штрафов.

У него в покере, как и в трейдинге, основополагающим является — следование системе, исполнение правил.
Пофаназировали: вот когда начинаешь дурака валять — отступать от алгоритма, как правило, неизменно теряешь деньги. Но  это только верхушка айзберга. Потеряв на, скажем, усреднении 2000 руб. вместо положенного стопа в 500 руб. если не первый день торгуешь — то как правило особо сильных эмоций не испытываешь. Ну может поругаешь себя, ну чутка попереживаешь, даже, возможно, на какое-то время станешь более сконцентрированным, дисциплинированным. Дело тут в том, что потеря 1500 всего лишь прецендент, но ведь совершив ошибку один раз — совершишь и второй, и третий, а это уже явление — и это уже как абонентская плата!

А теперь представим, что после этого усреднения на дополнительные 1500, мы берём со стола заранее заготовленные денюжки… отсчитываем те же 1500 руб, открываем окошко, вдыхаем и выдыхаем поглубже и… выкидываем полторушку нафиг....

( Читать дальше )