Ну что очередная эпопея по поводу санкций получает неожиданное продолжение. Новые факторы в копилку в ролике. Ну и как это всё воспримет  европа пока вопрос довольно интересный :)




( Читать дальше )

( Читать дальше )

     Всех приветствую. Вчера я обещал снять ролик почему я уходил в лонгах сбера на вчера и почему ушёл в них на сегодня, вот он:



( Читать дальше )

Всем привет, быстрое трех минутное видео о том как полезно использовать смарт-лаб!


( Читать дальше )

Нет? А зря! Могли бы всего за месяц увеличить свой капитал втрое.
Tilray, канадская компания-производитель марихуаны, провела IPO 19 июля этого года. Перед IPO акции были оценены в 17$. Но в день торгов разместились по 23$. За это время капитализация увеличилась более, чем в 4 раза.


Но на самом деле компании повезло разместиться на рынке за месяц до одного важного события. Собственно о нем и пост.
Constellation Brands — крупнейший мировой производитель алкогольной продукции, которому принадлежит такой бренд, как Corona. 15 августа компания анонсировала инвестиции в индустрию марихуаны в размере 4 млдр.$. Цель — разработать алкогольную продукцию на основе каннабиса.
На этой новости и растут «каннабисные» компании. Ну а мы скоро сможем «покуривать» пивко :)

Всего пару раз я просил помочь вывести топик на главную, это тот самый случай!

Давайте разберемся так ли шумен малый таймфрейм? 

Люди торгующие на старших таймфреймах распространяют слухи о том, что торговать на таймфреймах ниже Н1 просто невозможно, всё это рыночный шум, но увы это мнение в корне неверно, важен тайминг и уникальный подход к созданию торговой стратегии на малых таймингах! Единственный минус младшего тф это необходимость повышенного внимания и сокращение времени на принятие решения!

Пост Кробота smart-lab.ru/blog/493542.php тронул до глубины души,  аж кушать не могу!

Тимофей, пожалуйста, сделай под постами кнопку «Не верю», по типу Хорошо.
И можно на основе этой кнопки потом сделать рейтинг зведунов.

Не дождавшись мудрых рассуждений от Дмитрия Новикова, решил написать сам, что знаю.
Начнём с довольно очевидного утверждения: если хеджировать проданную волатильность абсолютно, то на экспирацию мы должны получить всю временную стоимость опционов, пускай и размазанную по оси ординат графика пиэнэль. Вопрос только в том, как это сделать. Собственно, вот он грааль. В идеале, при хедже базовым активом мы должны иметь бесконечно большую позицию и/или бесконечно малый шаг хеджа, бесконечно малый шаг цены и отсутствие комиссии. Само собой, это условие невыполнимо. И тут на помощь могут прийти купленные опционы того же БА другой серии. Преимущество таких конструкций состоит в отсутствии дискретности хеджа.
Если говорить предметно, то ближние серии должны быть дороже по волатильности, чем дальние. Объяснение простое: IV или по-другому цена опционов есть ни что иное как предполагаемая стоимость  хеджа. С приближением экспирации растёт модуль гаммы всех позиций, хеджироваться нужно чаще, соответственно ошибок больше. Ошибки возникают из-за неправильного расчёта дельты, несвоевременного хеджа вручную и т.д., но главная засада в том, что мы не можем хеджиться на каждый пункт изменения цены. Дискретность хеджа — главная причина роста IV по мере приближения экспирации.

( Читать дальше )

Выложил все вместе с отчетами

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

К сегодняшнему дню я подготовил объемный и познавательный материал, который относится к сущности кризиса. За последнее время я увидел огромное количество постов и информации в СМИ о том, что грядет кризис, нужно готовиться и все в этом духе. Все об этом говорят, многие прогнозируют, но возможно некоторые даже не знают, что означает этот кризис, как и для чего он делается… а самое главное кем? Ведь согласитесь, что прогнозировать, что все упадет в ноябре этого года, в 2019 году, в 2020 году не зная механизма создания кризиса и его целей… как минимум глупо. Для спекулянтов, которые желают на этом заработать, действительно, кризис за частую является огромной возможность сделать целые состояния, но и потерять все из – за высокой волатильности также не сложно.

Уважаемые читатели! Я надеюсь, что моя статья будет интересной и полезной для вас. Она подготовлена с показательными историческими примерами, я старался не упустить самого главного, перебрал много информации, но при этом сделал ее ясной и понятной. Приятного вам чтения!

( Читать дальше )