Что бы выяснить. Когда можно увеличивать размер позиции. Разберем условную стратегию. Стратегию монетки (как в простой задачке по теории вероятности, подкидывание монетки). Имеем показатели: соотношение прибыльных сделок к убыточных равно 1:1. Примем прибыльную сделку за 1, а убыточную за 0. В теории имеем, что за 10 сделок мы получим вот такую последовательность сделок:

1)      1010101010

Дело в том. Что на практике так редко бывает. Вместо этой последовательности, можем получить и вот такие:

2)      1110110000

3)      0001001111

Предположим. Что за сделку мы имеем прибыль равный 1,  убыток равный -1.

Мы сделали 5 сделок. Нам выпала 2-ая последовательность. И мы на счете имеем уже прибыль, равную трем. Что будет, если мы увеличим размер позиции в два раза? Последующие 5 сделок принесут нам минус шесть. И итогом получим минус три убытка. Вместо нуля для данной стратегии. Когда чаще всего увеличивают позиции? Когда на счете мы уже имеем деньги. На простом примере видим. Как такой подход создаст убыток по стратегии в целом.

( Читать дальше )

Всем доброго времени дня!
У меня есть несколько вопросов, может быть кто то сталкивался с ведением данной деятельности:
1. Может ли Юр.лицо заниматься только торговлей на РЦБ (не вести другую деятельность) без лицензии проф.учасника рынка
2. Может ли организация присвоить себе ОКВЭДы: — 65.23.1   Капиталовложения в ценные бумаги .Эта группировка включает: — капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов и т.п..
- 65.23.4   Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок.
3. Может ли организация осуществлять эту деятельность на УСН ?

Заранее благодарен за любую полезную информацию.

Немножко ушел на производные и посмотрел а как оно на деривативах. В итоге выдернул несколько произвольных дат и прошелся по ним.
В принципе все на слайдах, кроме системы закрытия позиций. Но про это уже как нибудь в другой раз. Если интересен метод пишите в личку. пообсуждаем подискутируем) Правда или ложь?)

Небольшая статья с ресурса http://www.talaikis.com/ о построении простой стратегии, использующую наивный байесовский классификатор при создании процесса возврата к среднему. Весь код в статье приведен на языке Python.

Это достаточно большая область исследований, но расскажем все очень кратко. Мы попытаемся найти взаимоотношение между  временными сериями  (в данном случае возьмем в качестве сигнала взаимный фонд XLF из финансового сектора, сдвинутый по времени на 1 день назад), а нашей целью будет фьючерс S&P500 в форме CFD. Будем входить в длинную позицию по этой бумаге при нулевой вероятности приращения. Логически нулевая вероятность ни о чем не говорит, другими словами, будем покупать возврат к среднему.

1. Получение данных

Y = read_mongo(dbase, "S&P5001440")
X = read_mongo(dbase, syms[s]).shift()

#готовим набор данных
res = pd.concat([X.CLOSE, Y.CLOSE], axis=1, join_axes=[X.index]).pct_change().dropna()
res.columns = ['X', 'Y']

( Читать дальше )

Что такое риск на сделку? Это величина разности стоимости котировок (величина стоп приказа) умноженного  на величину позиции? Разность котировки дает стратегия .  А где брать размер позиции? Обычно следуют от обратного – берут максимальный риск на сделку, и делят его на разность котировок. Где взять максимальный риск на сделку? В книгах — риск менеджмента. На чем основывается значение риска в книгах? Я не видел, и уверен. Никто не знает. Кроме как – он не позволит разорить торгуемый счет. А кто, или что его разорит?

Разорит счет:

1)      Непрерывная череда убыточных сделок (максимальная величина просадки)

2)      Комиссия и среднее проскальзывание

3)      ГЭПы и форс мажорное проскальзывание.

4)      Есть другие причины, не относящиеся к риск менеджменту.

А как их учесть и получить формулу риска от депозита? Дело в том. Что сам по себе риск не определяет ничего. Его величина в себе содержит размер позиции. И именно он и является основополагающим и никак не вычленяется из понятия риска. Даже само утверждение – разорит счет — не верно. Нужно не разорить, а не уменьшить до некоторого значения. Когда мы уже не сможем открывать новые позиции. Почему же именно риском оперируют при определении значения? Дело в том. Что там особый риск – риск на одну позицию (один контракт). Т.е. по сути величина стопа, а не риск. И он не имеет отношение к риск менеджменту.

( Читать дальше )

Нейронные сети. Послевкусие. Заблуждения, ошибки, косяки. Первые 15 месяцев эксплуатации бота на нейронных сетях.                            

                             Silentium est aurum

                            Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания. 

                                                                                                                  (кто-то умный и известный сказал)

Из прошлого диалога  smart-lab.ru/blog/327789.php

Quant-Invest, Если все было бы так просто — все уже были бы миллионерами…

( Читать дальше )

Ранее я писал о своей системе маней-менеджмента. 
Решил написать еще одну статью в продолжение. 


Правила управления капиталом

Основная идея: я думаю, что управлять любой суммой нужно так, как бы я управлял, скажем, 1 млрд $. Очевидно, что я не стал бы размещать 1 млрд только в алгоритмические стратегии (может быть слив 25% за 1 секунду во время флеш-креша, у меня такое было) или только в акции (обвал 2008-го привел бы к просадке более 25%).

Распределение по риску:

75% безрисковые активы почти безрисковый портфель (золото, акции, облигации — все без плеч, низкая корреляция между классами активов)

25% рискованная часть (активная торговля — алготрейдинг)

Ребалансировка

1. Алготрейдинг (25%) 
2. Акции (25%)
3. Облигации (25%)
4. Золото (25%)

( Читать дальше )

Передача «Индикатор Вадима Галкина Persistence Check» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 19 мая 2016 г.



( Читать дальше )