http://oleganisimov.livejournal.com/429231.html
Владимир Довгань:
Я в Японии был много раз. Суперстрана! Отношение к детям и к старикам такое, которое вам просто не снилось. Когда японцы говорят «падает нравственность», еще что-то такое, тогда у нас ее просто нет! Для меня на самом деле была загадка: вы знаете, что в Японии нет слова «нет»? Т.е. если ты человеку скажешь: «А тебе нравится вот эта передача?» Он скажет: «Да». – «А тебе нравится плазма?» — «Да». Почему? Теперь представьте, почему я ругался. С Сережей Элдиховым, замечательным предпринимателем мы японцев спрашивали, понравится им одна наша идея или нет. Вот сидит японец настоящий. Сережа у него: «Тебе нравится?» Он: «Да». – «А вот так вот интерфейс?» — «Да». И так часа два. Я Сереге показываю «все, хорош!». Я разозлился, думаю, что же это за дебил такой? Скажи, что не нравится! Как же мы поймем, как вам надо?! И знаете, вдруг выяснилось, что это мы дураки, мы дебилы. Почему?

( Читать дальше )

Часть третья.

Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы, и нигде больше автором не опубликованы.

На величину опционной премии влияют следующий факторы:

• Цена базового актива.
• Волатильность базового актива.
• Страйк опциона.
• Время, оставшееся до экспирации опциона.
• Базовая процентная ставка.
• Дивидендная ставка.

Все эти факторы в совокупности определяют величину опционной премии или цену опционов.
Рассмотрим влияние каждого фактора по отдельности.

Цена базового актива. Существует общее правило, по которому чем дороже базовый актив, тем выше величина премии на опционы на этот актив. Актив, имеющий цену до 10 долларов за акцию всегда при прочих равных условиях будет иметь премию ниже акции, цена которой выше 50 долларов за акцию.


( Читать дальше )

В догонку этим....

http://smart-lab.ru/blog/64367.php

http://smart-lab.ru/blog/67964.php

Кратко… на ри лося словил… но на рублебаксе был просто отжиг...




Маленький апдейт… на вечерке чуть си крутанул и от лонга ртс...

За день +22% к депо...

За три дня больше 500 тыр профита....



( Читать дальше )

Начал работать с новым инвестором....

начало прошло на ура...

почти 800 сделок за день + вчерашняя вечерка...

Средний лось 98 р.

Средний профит 423 р.

Торговал на приводе ИзяШкальп через СмартКом… нереально быстрая штука…  http://easyscalp.ru/

Кто-то усомнился в реальности результатов из этого поста: http://smart-lab.ru/blog/64367.php .....

Ну, так на этот раз я видос нарезал, чтобы вопросы отпали...



Эквитя:



( Читать дальше )

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )

(Имхо, как всегда, личный взгляд частного трейдера по рынку( не гуру), не отягощённый необходимостью разводить, связанной с огромной позой.).

Писать особо неочем))) — всё ясно. Сипи вышла ниже вчерашней зоны локальной покупки 1333 импульсом вниз. Просто нечего ловить — бог знает куда она может улететь. Отмена движения — это возврат внуть 1333-38 и вверх… Это будет сильнейший сигнал!!! Но пока его нет — вниз и только вниз!
Брент сразу ушла под 103,5.
Евра — под 1,208. Всё хорошо для шорта.
Завтра должен быть удар вниз — пока так видится. Не зря сегодня наши набирали позу в РИ, как только теперь))))))) выяснилось — шортовую и лонговую в СИ — тоже совершенно неожиданная))) инфа. Как про греков сказали, так сразу всё стало известно, а до этого  - никто не знал)))...
Новости — это так… повод для журналистов)))). Всё решает реальный открытый интерес, который формируется отдельно и никакого отношения к новостям не имеет.

Накопление ОИ в РИ сегодня в течение дня: ( зелёным внизу)

( Читать дальше )

В серии статей я намерена познакомить с  базовыми понятиями об американских опционах. Цель статей -  дать представления о том, как  практически использовать опционы для получения прибыли на рынке ценных бумаг в  США.
Серия статей написана специально для читателей sMart-lab.ru., для тех, кто ничего не знает про опционы. Статьи нигде больше автором не опубликованы.
Часть первая.


Опцион (option)– это контракт, дающий покупателю опциона  право купить  (Call) или продать (Put) определенный актив в определенный срок по определенной цене. Опционы являются деривативами, то есть производными, потому что их стоимость зависит от цены другой ценной бумаги – базового актива.

Следовательно, опционы определены по следующим параметрам:


( Читать дальше )

Всем, привет!

На бескрайних просторах «интернетов» мною была найдена замечательная статья написанная о крупном опционном трейдере Джеффе Яссе. Из неё Вы узнаете о распространённых ошибках всех начинающих опционных трейдеров, о неэффективности в моделях ценообразования опционов, о волатильности и распространёных ошибках связанных с ней и многом другом.

Сразу хочу отметить: статья объёмная и разделена на 2 топика. Любители быстрого чтива — могут проходить мимо. В эту статью надо вдумываться.


Джефф Ясс

Математика стратегии
Джефф Ясс (Jeff Yass) начал работать опционным трейдером в операционном зале Филадельфийской фондовой биржи в 1981 году. Он был настолько восхищен возможностями опционной торговли, что уговорил попробовать стать трейдерами целый ряд своих друзей по колледжу. В начале 1980-х годов он подготовил для работы трейдерами шестерых своих друзей. В 1987 году Ясс и его друзья объединились, создав Susquehanna Investment Group. Фирма эта быстро росла, и теперь в ней работают 175 человек, включая 90 трейдеров. Сегодня Susquehanna— одна из крупнейших в мире фирм, торгующих опционами, и одна из крупнейших организаций, занимающихся программной торговлей.


( Читать дальше )