Нефть в цене бензина весит всего 12% (источник):

Если из цены бензина убрать НДПИ/НДД и акцизы, то цена АИ-95 будет примерно 25 руб. Инфляция обнулится и экономика России получит заметное преимущество перед конкурентами. Люди вздохнут свободнее и смогут меньше брать кредитов. Возможно, и цены авиабилетов снизятся.

Что нужно для этого сделать?

Если действовать в духе современной чиновничьей России, то Главный Чиновник должен возвращать кешбек 51% за каждый купленный литр бензина. А если действовать как следует, то нужно перестраивать систему налогообложения — убирать тупые налоги на добычу (НДПИ/НДД) и производство (акцизы) и вводить умные налоги и пошлины на продажу сырья и нефтепродуктов.

( Читать дальше )

В отличии от оценки по теории Марковица, здесь учитывается просадка и рост
Значение инструмента объективно определяет вес инструмента в портфеле
Из картинки ниже видно, что Сбер уделывает на всем промежутке и ГМК и Лукойл и Русал

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIG_PORTFOLIO",
Procent=2,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }				
                }
}

function Init()

  plus = 0
  minus = 0
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
       
  return 1
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent

  vl = C(index)
  if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
        minus = minus + (x1-x2)*(y2-y1)	  
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)			
      else 
	    if C(index) > y1 and y1 >= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	

	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
        plus = plus + (x1-x2)*(y1-y2)	  
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)				
      else 
	    if C(index) < y1 and y1 <= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = C(index)	  			  
	    end 		
	  end 	
	  	  		
	end 	

  
  vl=0
  if minus~=0 then
    vl=plus/minus
  end 
  
  return vl
 
  
end

Всем привет!
Возник вопрос — а может ли быть ДУ-подобный продукт без профучастника??


Есть такой дубликатор сделок/заявок в квике (ВОТ ОДИН ИЗ ЕГО ПРИМЕРОВ)


Между разными пользователями

Как инструмент автоследования.

На сервере ставит клиент свой квик и на своем счете запускает этот модуль
Вы делаете сделки на своем и модуль переносит их на его счет с мультипликатором.

Никто ничего не нарушает (ни законы РФ, ни регламенты брокера)

Клиенту выставляете счет за финконсультации как плательщик НПД (самозанятый) до 200 к в мес можно

что не так то??

( Читать дальше )

Всем привет! Наконец дошли руки и мы запустили анализ сделок ЛЧИ для 2020 года. Может быть кто то еще помнит нас по прошлому году. В общем, велком:

ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades/

Статистика в целом по конкурсу:
ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_contest_analysis/

Список участников будет пополняться. Если вас нет в списке — пишите здесь, на смарте, или в форме обратной связи на сайте — посмотрим вас персонально.

Плюсикам будем рады как индикатору того, что это в-принципе кому то нужно/интересно.

Ну и по традиции, скрины анализа сделок по некоторым топовым участникам:

( Читать дальше )

Веерная продажа и конфиг для фьючерса SI

Раньше робот умел торговать только в рамках определённого диапазона, купил и сразу же купленные контракты продал.
Мы продумали как сделать так чтобы увеличить профит
Веерная продажа:
Теперь робот понимает, что покупая 4 контракта по цене 40$ он выставит на продажу по цене 40$ + 0.05 центов с шагом 0.05(настраиваемое) на количество контрактов. 
Если робот продал один контракт и цена упала на 0.1$(до 40$), то робот не будет покупать 4 контракта, а купит 1 контракт и вернёт позицию на место. Это увеличивает профит и регулирует риски.


Купить на хаях не кто не хочет. Робот понимает где хай и вычисляет его автоматически на графике, в зависимости от проанализированных свечей за время своей работы. Но можно так же установить хай через панель и понимать, что робот не купит выше установленной линии на графике.



( Читать дальше )

❗️❗️❗️Уолл-стрит закрывается резко ниже на техническую распродажу

Уолл-стрит резко упала в четверг, поскольку инвесторы покинули ведущие акции рынка технологий из-за неоднозначных отчетов о доходах и растущих признаков обострения пандемии коронавируса, что может усугубить глубокий экономический спад.

▪️Распродажа усилилась после того, как группа по надзору за технологиями сообщила, что Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) сталкивается с расследованиями по защите прав потребителей во многих штатах.

▪️S&P500 упал более чем на 1%, оборвав четырехдневную серию побед с самым большим ежедневным падением процента с 26 июня. Все три основных американских фондовых индекса утратили свои позиции, с падением импульса акций Apple, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) и Amazon.com (NASDAQ: AMZN ) весит больше всех.

Apple завершила сессию на 4,6%.

▪️«Между ростом и стоимостью существует реальное несоответствие, и началось сужение», — сказал Стивен Массокка, старший вице-президент Wedbush Securities в Сан-Франциско. «Была также существенная разница между большой крышкой и маленькой крышкой, и мы видим, что это тоже узко».

( Читать дальше )

Желаю Всем здравствовать!
То о чем так долго говорили большевики — свершилось! Jatotrader можно подключить к 8-му КВИКу.
Сразу хочу оговориться, что КВИК нужен версии 8.5.2 или выше. Там более-менее стабильно работает луа 5.3. Лично я брал его с фтп Арки. В КВИКе вам нужно будет добавить свои соединения и прописать в файле Qrypto.cfg пути к ключам. В этом видео (4мин 40 сек) подробно показан процесс подключения. Кому смотреть лень, чуть ниже все пошагово расписано в тексте.


( Читать дальше )

Достаточно важный и интересный кейс с точки зрения понимания надежности российской финансовой инфраструктуры и подсвечивающий запредельный уровень некомпетентности Мосбиржи. Суть в следующем: 20 апреля за день до экспирации основного майского контракта WTI на CME образовался навес в 25-30 тыс контрактов (25-30 млн баррелей) спекулятивных позиций, которые по непонятным причинам не были покрыты ранее. Уход маркетмейкеров и трудности в обеспечении поставок привели к принудительному закрытию спекулятивных позиций, что привело к самому сильному обвалу цен на нефть с переходом в экстремальную отрицательную область вплоть до минус 40.

Одновременно с WTI на CME в России через Московскую биржу торговалась реплика (производная на производную) на WTI (группа CL контрактов), но в отличие от основного контракта, в России с 19.22 (по данным биржи) произошла отвязка реплики от американской WTI. Это произошло на первой планке, но расширения торговых лимитов не было вплоть до окончания торгов. Биржа ссылается на отсутствие протоколов по расширению торговых лимитов на вечерней сессии, тогда как было несколько прецедентов по ликвидным контрактам (Ri, Si, Br), когда ранее на вечерней сессии лимиты расширяли. Само по себе это казус, когда в день или за день до экспирации отсутствуют протоколы контроля за рисками и непрерывного обеспечения торгов, что само по себе уже является прямым нарушением хода торгов. Участники торгов и брокеры (на которых лежит основной риск) лишены возможности управлять и балансировать своими позициями, а следовательно, в этом случае риски по кассовым разрывам должен брать на себя организатор торгов.

( Читать дальше )