Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

Алексей Кирков, Руководитель направления по работе с механическими торговыми стратегиями в БКС (11.08.15)

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...


Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...

Добрый день. Решил начать цикл статей на модную нынче тему Quantitative trading / data minig / machine learning. Сегодняшняя тема будет посвящена построении модели линейной регрессии цен закрытия акций GAZP и LKOH.

Линейная регрессия представляет из себя метод регрессионного анализа, если обратиться к статье на вики, то определение регрессионного анализа звучит таким образом:
Регрессио́нный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных  на зависимую переменную 

( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.
Круглый стол по алготрейдингу
Участники дискуссии:

• Модератор: Антон Медведев
• Алексей Афанасьевский (Неттрейдер)
• Александр Горчаков.(ИК Форум)
• Константин Гринькин (1000procenrtov)
• Никита Масюков (robot_Panda)
• Сергей Васильев

Предыдущие видео с московской конференции:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам
Видео №5: Андрей Артышко. TSLab. Бизнес-секреты. Интервью
Видео №6: Александр Дубров, Открытие: торговля на срочке через MT5
Видео №7: Круглый стол по макроэкономике

Хочу обратить внимание на крутую съемку и монтаж!!!
Видео-поддержка: Игорь Старилов
vk.com/igo_dikstar
https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos 
Если кому-то нужно что-то снять, рекомендую обращаться!!!

      Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )

Как обычно строят торговые системы? Придумывают условие для входа в позицию и условие для выхода из позиции, потом применяют полученные условия на ценовой график и получают эквити системы как сумму результатов сделок. Таким образом, если представить текущую ситуацию в момент принятия решения в виде набора разных числовых факторов (цена, волатильность, показания разных опорных индикаторов и прочее), то алгоритм системы будет бинарным, то есть выдавать два значения: «вход в позицию» или «выход из позиции». Это привычный всем способ построения системы, но у него есть свои недостатки.

Например, предполагается, что каждый раз мы входим в позицию одной и той же долей капитала. Однако очевидно, что такой подход довольно негибкий, ведь рыночные ситуации могут иметь разную степень определенности, возможно, иногда имело бы смысл войти в позицию небольшой суммой. То есть, кажется разумным, что объем позиции все-таки должен как-то зависеть от тех самых исходных факторов, а алгоритм торговой системы должен выдавать не крайности («без позиции», «войти на все»), а долю капитала, плавно изменяющуюся от нуля до максимально возможной.

( Читать дальше )